Dựa trên phân tích chiến lược EMA kép
Ngày tạo:
2024-02-28 18:07:59
sửa đổi lần cuối:
2024-02-28 18:07:59
sao chép:
1
Số nhấp chuột:
550
ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược EMA kép là một chiến lược theo dõi xu hướng, nó xác định hướng xu hướng của giá bằng cách tính toán EMA của các chu kỳ khác nhau, để quyết định đặt hoặc tháo. Chiến lược này đơn giản và thực tế, áp dụng cho thị trường có xu hướng mạnh.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên hai chỉ số EMA, một là EMA 9 ngày ngắn hạn và một là EMA 21 ngày dài hơn. Sự giao thoa của chúng là tín hiệu cho việc xây dựng kho và đóng kho.
Khi EMA ngắn hạn vượt qua EMA dài hạn, được coi là giá đi vào xu hướng tăng, chiến lược này sẽ mở nhiều lệnh và theo dõi giá tăng. Khi EMA ngắn hạn vượt qua EMA dài hạn, được coi là giá đi vào xu hướng giảm, chiến lược này sẽ mở lệnh trống và theo dõi giá giảm.
Chỉ số EMA có thể lọc hiệu quả tiếng ồn trong dữ liệu giá và xác định hướng chính của xu hướng giá. Do đó, chiến lược này sử dụng chỉ số EMA kép làm cơ sở để đặt hàng và đặt hàng với hy vọng có thể nắm bắt chu kỳ xu hướng giá dài hơn.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Ý tưởng chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
- Có thể xác định hiệu quả xu hướng giá, đặt hàng kịp thời để theo dõi xu hướng.
- Sử dụng chỉ số EMA để lọc tiếng ồn và tránh bị nhiễu bởi biến động giá ngắn hạn.
- Các tham số EMA có thể được cấu hình, điều chỉnh độ nhạy của chiến lược.
Rủi ro chiến lược
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Tính chất chậm trễ của chỉ số EMA có thể làm tăng tổn thất khi xu hướng đảo ngược.
- Các tham số EMA được thiết lập không đúng lúc sẽ làm tăng tỷ lệ tín hiệu giả.
- Chiến lược này phù hợp hơn với thị trường có xu hướng mạnh và dễ bị tổn thương khi kết thúc.
Tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
- Kết hợp với các chỉ số khác để đánh giá xu hướng đảo ngược, giảm tổn thất. Ví dụ: MACD, KDJ, v.v.
- Thêm logic dừng lỗ, một chiến lược dừng lỗ tốt có thể làm giảm đáng kể mức độ rút tối đa của chiến lược.
- Tối ưu hóa các tham số EMA để phù hợp hơn với đặc tính giá của các giống khác nhau.
- Tự động tối ưu hóa tham số EMA kết hợp với thuật toán học máy.
Tóm tắt
Chiến lược EMA kép là một chiến lược theo dõi xu hướng rất thực tế. Nó hoạt động đơn giản, dễ hiểu và hoạt động tốt trong thị trường xu hướng mạnh.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This can only draw so many lines. Use bar replay to go back further
strategy("Strategy Lines", shorttitle="Strategy Lines", overlay=true, max_lines_count=500)
//###########################################################################################################################################
// Replace your strategy here
//###########################################################################################################################################
shortEMA = ta.ema(close, input(9, title="Short EMA Length"))
longEMA = ta.ema(close, input(21, title="Long EMA Length"))
// Entry conditions for long and short positions
longCondition = ta.crossover(shortEMA, longEMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortEMA, longEMA)
//###########################################################################################################################################
// Strategy Lines
//###########################################################################################################################################
var timeLow = bar_index
var line li = na
var openLPrice = 0.0000
var openSPrice = 0.0000
LongWColor = input.color(color.rgb(0,255,0,0),"Long Win Color", group="Strategy Lines")
LongLColor = input.color(color.rgb(0,0,255,0),"Long Loss Color", group="Strategy Lines")
ShortWColor = input.color(color.rgb(255,255,0,0),"Short Win Color", group="Strategy Lines")
ShortLColor = input.color(color.rgb(255,0,0,0),"Short Loss Color", group="Strategy Lines")
WinFontColor = input.color(color.rgb(0,0,0,0),"Win Font Color", group="Strategy Lines")
LossFontColor = input.color(color.rgb(255,255,255,0),"Loss Font Color", group="Strategy Lines")
LinesShowLabel = input(false,"Show Labels?",group = "Strategy Lines")
// // Start new line when we go long
// if strategy.position_size >0
// line.delete(li)
// li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=close>openLPrice?LongWColor:LongLColor)
// // Start new line when we go short
// if strategy.position_size <0
// line.delete(li)
// li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=close<openSPrice?ShortWColor:ShortLColor)
// //Delete Lines if we don't have a position open
// if strategy.position_size ==0
// li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=color.rgb(0,0,0,100))
// line.delete(li)
if LinesShowLabel
// Short Label
if strategy.position_size>=0 and strategy.position_size[1] <0
label.new(
timeLow, na,
text=str.tostring((openSPrice-close[1])/(syminfo.mintick*10)),
color=close[1]<openSPrice?ShortWColor:ShortLColor,
textcolor=close[1]<openSPrice?WinFontColor:LossFontColor,
size=size.small,
style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Long Label
if strategy.position_size<=0 and strategy.position_size[1] >0
label.new(
timeLow, na,
text=str.tostring((close[1]-openLPrice)/(syminfo.mintick*10)),
color=close[1]>openLPrice?LongWColor:LongLColor,
textcolor=close[1]>openLPrice?WinFontColor:LossFontColor,
size=size.small,
style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Open long position and draw line
if (longCondition)
//strategy.entry("Long", strategy.long)
// timeLow := bar_index
// li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=close>openLPrice?LongWColor:LongLColor)
openLPrice := close
// Open short position and draw line
if (shortCondition)
//strategy.entry("Short", strategy.short)
// timeLow := bar_index
// li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=close<openSPrice?ShortWColor:ShortLColor)
openSPrice := close
//###########################################################################################################################################
// Strategy Execution (Replace this as well)
//###########################################################################################################################################
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)