Chiến lược theo dõi dựa trên dải Bollinger

Tổng quan

Chiến lược theo dõi dây chuyền Brin là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên dây chuyền Brin. Chiến lược này thực hiện theo dõi thị trường bằng cách tính toán dây chuyền Brin của một cổ phiếu và đặt điều kiện mua và bán.

Nguyên tắc chiến lược

Các chỉ số cốt lõi của chiến lược này là vùng Brin. Các vùng Brin bao gồm ba dòng trung tâm, trên và dưới đường. Đường trung tâm là đường trung bình di chuyển của giá đóng cửa n ngày; đường trên là chênh lệch tiêu chuẩn giá đóng cửa n ngày của đường trung tâm + k lần; đường dưới là đường trung tâm - k lần chênh lệch tiêu chuẩn giá đóng cửa n ngày.

Cụ thể, chiến lược này đầu tiên tính toán trung bình di chuyển của giá đóng cửa 20 ngày làm đường trung đạo, sau đó tính toán chênh lệch tiêu chuẩn của giá đóng cửa 20 ngày gấp 2 lần là băng thông, băng thông trung đạo + băng thông trên đường, băng thông trung đạo - băng thông dưới đường. Sau đó đặt điều kiện mua là giá đóng cửa thấp hơn đường dưới, điều kiện bán là giá đóng cửa cao hơn đường trên.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có một số lợi thế:

1. Nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.
2. Có thể theo dõi thị trường và tự động phát ra các tín hiệu mua và bán.
3. Rủi ro rút lui tương đối nhỏ, có một số chức năng theo dõi và ngăn chặn.
4. Có thể giả mạo phá vỡ, tránh các lỗi trong quá trình động đất.
5. Có thể điều chỉnh các tham số như chu kỳ, số nhân chênh lệch chuẩn để thích ứng với các cổ phiếu và môi trường thị trường khác nhau.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. Blinklink không phải là một chỉ số mua và bán hoàn hảo, tín hiệu mua và bán có thể bị chậm trễ.
2. Không thể dự đoán được những diễn biến cực đoan, những sự kiện thiên nga đen như vậy có thể không có tác dụng tốt đối với những sự kiện thiên nga đen như khủng hoảng tài chính.
3. Giá cổ phiếu có thể hoạt động lâu dài ở phía bên cạnh Brin, dẫn đến tín hiệu không đủ.
4. Cài đặt tham số như độ dài chu kỳ cần được tối ưu hóa, nếu không có thể quá nhạy cảm hoặc chậm.

Các giải pháp tương ứng là:

1. Kết hợp các chỉ số khác xác nhận thời điểm mua và bán
2. Thiết lập Stop Loss Stop, kiểm soát thiệt hại tối đa
3. Tối ưu hóa tham số, nâng cao khả năng thích ứng của tham số
4. Sử dụng chiến lược tổng hợp để tránh sự phụ thuộc đơn lẻ

Hướng tối ưu hóa

Các hướng tối ưu hóa chính của chiến lược bao gồm:

1. Tối ưu hóa các tham số của dải Brin, chẳng hạn như thử nghiệm các độ dài chu kỳ khác nhau, tham số nhân của chênh lệch tiêu chuẩn, tham số phù hợp nhất.
2. Kết hợp với các chỉ số khác về filtergenerating, như KDJ, MACD, v.v., tránh các vấn đề về sự chậm trễ của Brin.
3. Thiết lập tham số tối ưu của hướng dẫn ứng dụng thuật toán học máy.
4. Sử dụng Deep Learning để dự đoán khả năng giá cổ phiếu sẽ tăng hoặc giảm.
5. Sử dụng chiến lược đa dạng, thiết lập các chiến lược giao dịch thay thế, tránh rủi ro phụ thuộc quá nhiều vào một chiến lược duy nhất.

Tóm tắt

Chiến lược theo dõi dây chuyền Brin nói chung là một chiến lược giao dịch định lượng đơn giản và thực tế. Nó có thể tự động theo dõi xu hướng giá cổ phiếu, cũng cung cấp tín hiệu mua bán. Ưu điểm là dễ thực hiện, rủi ro thấp, có thể lọc phá vỡ giả.