Chiến lược đường trung bình động bám xu hướng
Tổng quan
Chiến lược này xây dựng đường trung bình kênh, khi giá phá vỡ đường trung bình kênh sẽ thiết lập vị thế long hoặc short, bám theo xu hướng giá cổ phiếu, thuộc nhóm chiến lược bám xu hướng.
Nguyên lý chiến lược
Chiến lược trước tiên tính giá trị trung bình đỉnh 20 ngày làm dải trên của kênh, giá trị trung bình đáy 20 ngày làm dải dưới của kênh, và tính đường giữa kênh. Đường giữa kênh đại diện cho xu hướng giá trung bình gần đây. Khi giá cắt lên trên đường giữa kênh, thiết lập vị thế long; khi giá cắt xuống dưới đường giữa kênh, thiết lập vị thế short. Bám theo xu hướng giá cho đến khi giá quay trở lại vùng kênh theo hướng ngược lại thì đóng vị thế.
Ưu điểm
- Sử dụng kênh để bám theo xu hướng giá, tránh vốn bị khóa trong thị trường đi ngang;
- Xác định điểm mua/bán thông qua dải trên và dải dưới của kênh, dễ dàng kiểm soát khi vào lệnh;
- Phạm vi kênh lọc bỏ một phần nhiễu, tăng xác suất có lợi nhuận;
- Có thể cấu hình tham số kênh để điều chỉnh độ nhạy của chiến lược;
Rủi ro
- Sau khi phá vỡ mạnh đường giữa kênh, có thể xảy ra điều chỉnh kiểm tra lại đường giữa, lúc đó có thể bị kẹt lệnh;
- Cổ phiếu kiểu dao động (sideway) không phù hợp với chiến lược này, dễ phát sinh giao dịch tần suất cao và bị mắc bẫy arbitrage;
- Cài đặt tham số không phù hợp cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả chiến lược;
Hướng tối ưu
- Tối ưu chu kỳ tham số kênh, kiểm tra ảnh hưởng của các tham số khác nhau đến hiệu quả chiến lược;
- Thêm chiến lược chốt lời cắt lỗ, kiểm soát thua lỗ đơn lẻ và tổng thể;
- Kết hợp các chỉ báo khác làm tín hiệu hỗ trợ, tránh tín hiệu sai;
- Xây dựng vị thế theo từng giai đoạn, giảm xác suất bị kẹt lệnh khi kiểm tra lại đường giữa sau phá vỡ;
Tổng kết
Nhìn chung, chiến lược này khá đơn giản và trực tiếp, sử dụng kênh giá cơ bản để xác định xu hướng giá cổ phiếu, thuộc loại chiến lược bám xu hướng. Ưu điểm là dễ thao tác, tận dụng tối đa cơ hội đầu tư từ xu hướng giá, tránh vốn bị khóa. Nhược điểm là việc cài đặt tham số không phù hợp có thể ảnh hưởng đến hiệu quả, và tồn tại rủi ro kiểm tra lại sau phá vỡ nhất định. Thông qua tối ưu hợp lý, có thể nâng cao độ ổn định của chiến lược, tăng cường hiệu suất giao dịch thực tế.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//future strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, overlay = true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=2)
//stock strategy- 1