1. Quảng trường
  2. Chiến lược thoát kênh thích nghi

Chiến lược thoát kênh thích nghi

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-29 14:49:05
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược Breakout kênh thích nghi là một chiến lược theo xu hướng theo dõi các kênh giá của thị trường. Nó xác định các kênh giá bằng cách tính toán giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định và tạo ra tín hiệu giao dịch khi giá vượt qua các kênh.

Lợi thế của chiến lược này là nó có thể tự động thích nghi với những thay đổi của thị trường bằng cách mở rộng các kênh để lọc ra tiếng ồn và tạo ra các tín hiệu giao dịch khi xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, cũng có những rủi ro theo đuổi giá cao và giết giá thấp. Tối ưu hóa các tham số có thể giảm các giao dịch không cần thiết và cải thiện lợi nhuận.

Chiến lược logic

Chiến lược này dựa trên lý thuyết phá vỡ kênh. Nó tính toán hai tập giá cao nhất và thấp nhất trong các khoảng thời gian khác nhau (chiều dài vào và chiều dài ra) để tạo ra các kênh. Khi giá vượt quá các kênh, các tín hiệu được tạo ra.

Cụ thể, chiến lược đầu tiên tính toán giá cao nhất 20 giai đoạn (cao) và giá thấp nhất (dưới) để tạo ra kênh giá. Sau đó nó tính toán giá cao nhất 10 giai đoạn (sup) và giá thấp nhất (thấp). Sau khi một tín hiệu mua được kích hoạt (giảm giá trên đường ray trên), giá thấp nhất 10 giai đoạn (thấp) được sử dụng làm đường dừng lỗ. Sau khi một tín hiệu bán được kích hoạt (giảm giá dưới đường ray dưới), giá cao nhất 10 giai đoạn (sup) được sử dụng làm đường thu lợi nhuận. Điều này tạo thành một hệ thống kênh thích ứng.

Khi giá vượt qua kênh, nó cho thấy một xu hướng đang hình thành. Chiến lược sau đó sẽ phát ra các tín hiệu giao dịch. Đồng thời, các đường thu lợi nhuận và dừng lỗ cũng sẽ điều chỉnh với những thay đổi giá để khóa lợi nhuận và tránh thua lỗ.

Ưu điểm

  • Tự động thích nghi với những thay đổi của thị trường; kênh của chiến lược này tự động điều chỉnh dựa trên giá gần đây, mở rộng phạm vi kênh để lọc tiếng ồn khi xu hướng bắt đầu.
  • Giao dịch trên những sự phá vỡ mạnh mẽ. Chỉ vào những sự phá vỡ tăng hoặc giảm, tránh theo đuổi giá cao và giết giá thấp.
  • Cơ chế kiểm soát rủi ro: áp dụng các đường dừng lỗ và lấy lợi nhuận dựa trên các khoảng thời gian khác nhau để khóa lợi nhuận một cách linh hoạt và ngăn ngừa tổn thất lớn hơn.
  • Dễ thực hiện. Chỉ yêu cầu hai thông số và dữ liệu thử nghiệm dễ dàng thu được, phù hợp với giao dịch định lượng.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này bao gồm:

  • Theo đuổi rủi ro cao và tiêu diệt rủi ro thấp. Có nguy cơ mua cao và bán thấp khi phạm vi kênh quá lớn. Điều này có thể được giảm thiểu bằng cách tối ưu hóa các tham số để giảm các giao dịch không cần thiết.
  • Rủi ro dừng lỗ. Các đường dừng lỗ có thời gian cố định có thể quá cứng nhắc. Rủi ro dừng lỗ ATR thích nghi có thể được xem xét.
  • Rủi ro tần số giao dịch cao. Cài đặt tham số không chính xác có thể dẫn đến giao dịch quá thường xuyên. Các điều kiện lọc có thể được thêm vào để kiểm soát tần số giao dịch.
  • Rủi ro bất thường thị trường: Chiến lược này đánh giá xu hướng trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử và có thể thất bại hoặc mất tiền khi thay đổi thị trường mạnh mẽ xảy ra.

Tối ưu hóa

Các tối ưu hóa tiềm năng của chiến lược này bao gồm:

  • Thêm bộ lọc chỉ số xu hướng. Các chỉ số xu hướng như EMA hoặc MACD có thể được giới thiệu để chỉ nhận tín hiệu khi chúng phù hợp với hướng phá vỡ kênh.
  • Đưa ra lệnh dừng lỗ ATR thích nghi. Các đường dừng lỗ được tính từ phạm vi trung bình thực sự có thể kiểm soát tốt hơn lỗ giao dịch duy nhất.
  • Tối ưu hóa các kết hợp tham số. Tăng thêm lợi nhuận chiến lược bằng cách tìm kết hợp tham số tối ưu hóa thông qua nhiều backtests.
  • Giới thiệu các kỹ thuật học máy. Sử dụng mạng thần kinh hoặc thuật toán di truyền để tạo các thông số động để cải thiện độ bền.

Kết luận

Chiến lược Breakout kênh thích nghi có logic rõ ràng và khả thi mạnh mẽ nói chung. Nó có thể tự động theo dõi những thay đổi thị trường và tạo ra các tín hiệu giao dịch khi xu hướng hình thành. Các cơ chế hai kênh và dừng lỗ / lấy lợi nhuận cũng giúp kiểm soát rủi ro. Chiến lược này có thể được tăng cường thêm về sự ổn định và lợi nhuận thông qua tối ưu hóa tham số, điều kiện lọc, v.v. Nó đáng để xác minh và tinh chỉnh giao dịch trực tiếp hơn nữa.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)

lower = lowest(length)
upper = highest(length)

up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
K4=iff(close<K1,up,na)

buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))

plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu