Chiến lược đột phá kênh thích ứng
ChaoZhang
Tổng quan
Adaptive Channel Breakout Strategy là một chiến lược theo dõi xu hướng của kênh giá trên thị trường. Nó xác định kênh giá bằng cách tính toán giá cao nhất và thấp nhất trong một chu kỳ nhất định và phát ra tín hiệu giao dịch khi giá phá vỡ kênh.
Lợi thế của chiến lược này là có thể tự động thích ứng với sự thay đổi của thị trường, lọc tiếng ồn bằng cách mở rộng kênh và tạo tín hiệu giao dịch khi xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, cũng có nguy cơ theo đuổi cao và giảm. Bằng cách tối ưu hóa tham số, bạn có thể giảm giao dịch không cần thiết và tăng tỷ lệ lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên lý thuyết phá vỡ cổng. Nó đồng thời tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất của hai nhóm chu kỳ khác nhau (dài thời gian vào thị trường và dài thời gian ra thị trường) để tạo ra cổng.
Cụ thể, chiến lược này tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong vòng 20 chu kỳ (dòng dài nhập thị trường) để tạo ra một kênh giá. Sau đó, nó tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong vòng 10 chu kỳ (dòng dài xuất thị trường).
Khi giá phá vỡ kênh, cho thấy xu hướng đang hình thành, chiến lược sẽ phát tín hiệu giao dịch. Đồng thời, đường dừng dừng lỗ cũng sẽ điều chỉnh theo giá thay đổi, do đó khóa lợi nhuận và tránh thua lỗ.
Lợi thế chiến lược
- Các kênh của chiến lược này sẽ tự động điều chỉnh theo giá gần đây nhất, mở rộng phạm vi kênh để lọc tiếng ồn khi xu hướng bắt đầu.
- Giao dịch phá vỡ mạnh. Chỉ tham gia khi giá cao vượt lên đường ray hoặc giá thấp rơi xuống đường ray, tránh theo đuổi giá cao.
- Cơ chế kiểm soát rủi ro. Dòng dừng lỗ được tính theo chu kỳ khác nhau, có thể khóa lợi nhuận một cách linh hoạt và tránh thiệt hại.
- Chiến lược đơn giản và dễ thực hiện. Chỉ cần hai tham số, testdata dễ dàng có được, phù hợp với giao dịch định lượng.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này có những rủi ro:
- Rủi ro theo đuổi cao và giết giảm. Khi phạm vi kênh quá lớn, có nguy cơ theo đuổi mua và giết giảm. Có thể giảm giao dịch không cần thiết bằng cách tối ưu hóa tham số.
- Nguy cơ dừng lỗ. Dòng dừng của chu kỳ cố định có thể quá cứng, có thể xem xét sử dụng dừng ATR thích ứng.
- Rủi ro quá nhiều giao dịch. Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến quá nhiều giao dịch. Bạn có thể xem xét thêm điều kiện lọc để kiểm soát tần suất giao dịch.
- Rủi ro bất thường của thị trường. Chiến lược này dựa trên dữ liệu lịch sử để đánh giá xu hướng trong tương lai và có thể thất bại hoặc thua lỗ khi thị trường thay đổi đáng kể.
Tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa như sau:
- Kết hợp các chỉ số xu hướng để lọc tín hiệu. Các chỉ số xu hướng như EMA hoặc MACD có thể được đưa vào chỉ khi hướng xu hướng phù hợp với hướng phá vỡ kênh.
- Tiếp theo là giới thiệu một đường dừng thích ứng ATR. Dòng dừng thích ứng được tính toán bằng tần số sóng thực trung bình, có thể kiểm soát tốt hơn các tổn thất đơn lẻ.
- Tối ưu hóa các tham số. Bạn có thể tìm ra các tham số tối ưu hóa các tham số bằng cách thử nghiệm nhiều hơn để tăng thêm lợi nhuận chiến lược.
- Kết hợp công nghệ học máy. Sử dụng mạng thần kinh hoặc thuật toán di truyền để tạo ra các tham số động, làm cho chiến lược trở nên mạnh mẽ hơn.
Tóm tắt
Chiến lược đột phá kênh tự điều chỉnh có ý tưởng tổng thể rõ ràng và khả năng thực hiện mạnh mẽ. Nó có thể tự động theo dõi sự thay đổi của thị trường, tạo tín hiệu giao dịch khi xu hướng hình thành. Đồng thời thiết lập hai bộ chu kỳ của kênh và cơ chế kiểm soát rủi ro. Chiến lược có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và khả năng lợi nhuận bằng cách tối ưu hóa tham số, giới thiệu các điều kiện lọc.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
K4=iff(close<K1,up,na)
buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))
plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)