Chiến lược tam giác dừng trượt EMA đột phá
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là chiến lược giao dịch phá vỡ dựa trên chỉ số EMA, được coi là tín hiệu nhập cảnh khi giá phá vỡ EMA, sử dụng phương pháp dừng chân tam giác để thiết lập điểm dừng lỗ và điểm dừng, có khả năng kiếm được lợi nhuận cao hơn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này được thực hiện bằng cách tính toán EMA 5 ngày làm chỉ số, khi giá đóng cửa chạm EMA 5 ngày từ trên, làm tín hiệu phá vỡ; sau đó đặt giá vào là điểm cao của cột tạo tín hiệu, dừng là điểm cao nhất của dòng K trước, dừng là giá vào giảm 3 lần giá trị rủi ro ((giả sử tỷ lệ dừng là 2: 1). Như vậy, khi giá phá vỡ EMA xuống, chúng tôi phá vỡ; nếu giá tăng trở lại, điểm dừng có thể kiểm soát tổn thất trong một phạm vi nhất định; và dừng tam giác có thể nhận được tỷ lệ lợi nhuận rủi ro tốt hơn.
Phân tích lợi thế
Đây là một chiến lược đơn giản hơn để vượt qua EMA, với những lợi thế sau:
- Các quy tắc đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện.
- EMA có khả năng mô tả xu hướng giá tốt và có thể lợi nhuận từ các tín hiệu đột phá;
- Sử dụng triangle stop loss, có thể đạt được tỷ lệ lợi nhuận cao hơn;
- Các điểm dừng lỗ có thể nhìn thấy sẽ giúp kiểm soát rủi ro.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Các nhà đầu tư có thể sẽ không thể thực hiện được các động thái dừng lỗ khi thị trường đột ngột thay đổi.
- Các chỉ số EMA bị tụt hậu, có thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để tham gia;
- Có thể bị nhốt và không thể ngăn chặn được.
Để kiểm soát rủi ro, bạn có thể kết hợp các chỉ số khác để đánh giá xu hướng lớn, tránh giao dịch ngược; hoặc bạn có thể điều chỉnh mức dừng lỗ theo mức độ biến động của thị trường.
Hướng tối ưu hóa
Đây là một chiến lược đơn giản, có thể được tối ưu hóa theo một số hướng sau:
- Tối ưu hóa các tham số chu kỳ EMA để phù hợp với các chu kỳ khác nhau;
- Tăng các chỉ số đánh giá khác để tăng sự ổn định của chiến lược;
- Sử dụng phương pháp dừng lỗ động, điều chỉnh mức dừng lỗ theo mức độ biến động của thị trường;
- Các chỉ số khác như khối lượng giao dịch sẽ giúp bạn tránh được sự phá vỡ giả.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược EMA đột phá ngắn hạn đơn giản và thực tế. Nó có các lợi thế như rõ ràng về quy tắc, dễ thực hiện, hoàn thành dừng lỗ và có thể đạt được tỷ lệ lợi nhuận rủi ro tốt hơn. Nhưng cũng có các vấn đề như rủi ro bị che đậy.
/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Short Entry EMA Strategy with Visual SL and TP", shorttitle="SE-EMA-SL-TP-Viz", overlay=true)
// Customization Inputs
emaPeriod = input.int(5, title="EMA Period", minval=1)
// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaPeriod)
plot(emaValue, title="5 EMA", color=color.blue)
// Detecting Short Entry Conditions
shortEntryCondition = close > emaValue and low <= emaValue and low[1] > emaValue[1] and close[1] > emaValue[1]
// Entry, SL, and TP Logic
if (shortEntryCondition)
entryPrice = open[1]
slLevel = high[1]
risk = slLevel - entryPrice
tpLevel = entryPrice - risk * 3 // Assuming a 2:1 risk-reward ratio for TP calculation
// Execute short trade
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit", "Short", stop=slLevel, limit=tpLevel)
// Visualizing SL and TP levels
// line.new(bar_index, slLevel, bar_index + 20, slLevel, color=color.red, width=2)
// line.new(bar_index, tpLevel, bar_index + 20, tpLevel, color=color.green, width=2)
// Plotting Short Entry Signal
plotshape(series=shortEntryCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Short Signal")