Xu hướng theo chiến lược trung bình động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-01 12:21:13
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp trung bình di chuyển biểu thức (EMA), trung bình di chuyển đơn giản (SMA) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để thực hiện một hệ thống giao dịch tự động có thể kiếm lợi từ thị trường xu hướng. Nó tạo ra tín hiệu mua khi EMA nhanh vượt qua SMA chậm từ dưới, và bán tín hiệu khi EMA nhanh vượt qua dưới SMA chậm. Chỉ số RSI được sử dụng để phát hiện tình huống mua quá mức và bán quá mức cho mục đích dừng lỗ.

Chiến lược logic

EMA ((50): Trung bình Di chuyển biểu số 50 giai đoạn, đại diện cho xu hướng ngắn hạn.
SMA ((100): Trung bình di chuyển đơn giản 100 giai đoạn, đại diện cho xu hướng trung bình đến dài hạn.
RSI ((14): Chỉ số sức mạnh tương đối 14 giai đoạn để xác định mức mua quá mức / bán quá mức.

Khi EMA ngắn hạn ((50) vượt qua SMA trung dài hạn ((100), một tín hiệu mua được tạo ra, cho thấy xu hướng ngắn hạn tăng cường, và chúng ta có thể theo xu hướng mua.

Khi EMA(50) vượt dưới SMA(100, một tín hiệu bán được tạo ra. Điều đó có nghĩa là động lực ngắn hạn đã bị cạn kiệt và chúng ta nên theo xu hướng bán ra.

Nếu RSI lớn hơn 70 (khu vực mua quá mức), nó tạo ra một tín hiệu lấy lợi nhuận. Nếu RSI nhỏ hơn 30 (khu vực bán quá mức), nó tạo ra một tín hiệu dừng lỗ.

Phân tích lợi thế

Đây là một chiến lược theo xu hướng rất cổ điển bằng cách sử dụng đường trung bình động. Nó kết hợp cả theo dõi xu hướng và phát hiện quá mua / quá bán, cho phép chúng ta nắm bắt xu hướng chính trong khi tránh mua ở đỉnh điểm trong thời gian ngắn. Chiến lược này hoạt động tốt trong các thị trường có sự xoay vòng của các lĩnh vực đáng kể. Ví dụ, trong giai đoạn đầu của thị trường tăng, chỉ số tổng thể cho thấy xu hướng tăng mạnh, nhưng sự điều chỉnh trung hạn thỉnh thoảng là phổ biến. Chiến lược đường trung bình động có thể nắm bắt xu hướng tăng lớn trong khi đi ra kịp thời trong quá trình đảo ngược xu hướng. So với các phương pháp theo dõi và dừng lỗ truyền thống, đường trung bình động là ổn định hơn, với sự giảm mạnh ít hơn. Ngoài ra, chiến lược này rất đơn giản và dễ hiểu. Các tham số rất thuận tiện để điều chỉnh. Do đó, nó là một phương pháp rất thân thiện cho người mới bắt đầu.

Phân tích rủi ro

Vấn đề lớn nhất của chiến lược trung bình động là nó không giải quyết sự ngắt kết nối giữa giá và giá trị . Gần cuối xu hướng tăng, giá thường vượt quá phạm vi định giá hợp lý. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào hành động của giá bất kể định giá, nó chắc chắn dẫn đến việc tiếp xúc quá mức trong giai đoạn cuối cùng. Vào thời điểm đó, EMA ngắn hạn ((50) và SMA trung hạn ((100) vẫn có thể hiển thị xu hướng tăng mạnh, tạo ra tín hiệu mua, trong khi giá thực tế đã bị định giá quá mức. Tiếp tục mua ở đỉnh trong trường hợp này có nghĩa là phải đối mặt với rủi ro giảm lớn sau đó. Do đó, chiến lược này phù hợp hơn với giai đoạn phát triển của thị trường, và chúng ta cần phán đoán hợp lý về xu hướng chính.

Ngoài ra, các tiêu chí mua quá mức / bán quá mức chỉ dựa vào một chỉ số RSI duy nhất ở đây, có thể dễ dàng gây ra tín hiệu sai. Ví dụ, có thể có sự gia tăng giá ngắn hạn với RSI trên 70, trong khi động lực tăng đáng kể vẫn tồn tại trên thị trường sau đó. Các tín hiệu thu lợi nhuận sớm trong trường hợp này có thể bỏ lỡ cơ hội. Vì vậy, cần tối ưu hóa thêm về kiểm soát rủi ro.

Hướng dẫn cải thiện

Bao gồm nhiều chỉ số hơn để đánh giá mua quá mức / bán quá mức để tránh các tín hiệu sai, ví dụ như thêm chỉ số KD vv.
Thêm nhiều chỉ số để đánh giá xu hướng trung bình dài hạn, ví dụ như MACD vv để phát hiện sự khác biệt giữa giá và giá trị.
Sử dụng các bộ tham số khác nhau cho các điều kiện thị trường khác nhau. Ví dụ, tăng thời gian SMA nếu xu hướng rõ ràng hơn.
Xem xét lợi nhuận một phần thay vì thoát hoàn toàn xung quanh khu vực mua quá mức / bán quá mức, giữ các vị trí cốt lõi.

Kết luận

Nói chung, chiến lược trung bình động đơn giản là một cách tiếp cận định lượng rất thực tế. Nó ổn định, dễ hiểu và tối ưu hóa, là một trong những lựa chọn tốt nhất cho những người mới bắt đầu định lượng. Ưu điểm lớn nhất của nó là lái xe theo các xu hướng chính và tránh liên tục mua đỉnh và bán đáy. Nó cũng cung cấp một mức độ bảo vệ rủi ro. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận ra những hạn chế của nó trong việc không gửi tín hiệu cảnh báo sớm xung quanh các điểm chuyển đổi lớn. Vì vậy, các nhà đầu tư cần theo dõi xu hướng kiên nhẫn và kiếm lợi nhuận kịp thời.

/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 5h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wallstwizard10

//@version=4
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)

// Definir las EMA y SMA
ema50 = ema(close, 50)
sma100 = sma(close, 100)

// Definir el RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="Overbought Level")
oversold = input(30, title="Oversold Level")
rsi = rsi(close, rsiLength)

// Condiciones de Compra
buyCondition = crossover(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia arriba

// Condiciones de Venta
sellCondition = crossunder(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia abajo

// Salida de Operaciones
exitBuyCondition = rsi >= overbought // RSI en niveles de sobrecompra
exitSellCondition = rsi <= oversold // RSI en niveles de sobreventa

// Lógica de Trading
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if (exitBuyCondition)
    strategy.close("Buy")
    
if (exitSellCondition)
    strategy.close("Sell")

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu