Chiến lược theo xu hướng trung bình động

Tổng quan

Chiến lược này thực hiện một hệ thống giao dịch tự động có thể kiếm lợi nhuận trong các tình huống xu hướng bằng cách kết hợp các chỉ số di chuyển trung bình (EMA), trung bình di chuyển đơn giản (SMA) và chỉ số tương đối mạnh (RSI). Khi trung bình di chuyển nhanh đi qua trung bình di chuyển chậm từ phía dưới, nó tạo ra tín hiệu mua; khi trung bình di chuyển nhanh đi qua trung bình di chuyển chậm từ phía trên xuống, nó tạo ra tín hiệu bán.

Nguyên tắc chiến lược

1. EMA ((50): Chỉ số chuyển động trung bình 50 chu kỳ, đại diện cho chỉ số xu hướng ngắn hạn.
2. SMA ((100):100 chu kỳ trung bình di chuyển đơn giản, đại diện cho chỉ số xu hướng trung và dài hạn.
3. RSI ((14): Chỉ số tương đối mạnh trong chu kỳ 14 để đánh giá xem có quá mua hay quá bán không.

Khi chỉ số xu hướng ngắn hạn EMA ((50) vượt qua chỉ số xu hướng dài hạn SMA ((100), một tín hiệu mua được tạo ra cho thấy xu hướng ngắn hạn trở nên mạnh hơn, có thể theo dõi mua.

Khi EMA 50 vượt qua SMA 100), một tín hiệu bán ra được tạo ra cho thấy sức mạnh trong thời gian ngắn đã hết, nên theo dõi để bán.

Nếu RSI lớn hơn 70 (trên vùng mua), tạo ra tín hiệu dừng, nếu RSI nhỏ hơn 30 (trên vùng bán), tạo ra tín hiệu dừng.

Phân tích lợi thế

Đây là một chiến lược trung bình di chuyển theo dõi xu hướng rất cổ điển. Nó kết hợp theo dõi xu hướng với phán đoán mua quá mức, có thể nắm bắt xu hướng thị trường chính, nhưng cũng có thể tránh theo đuổi mua cao, phá vỡ đường ngắn. Chiến lược này có hiệu quả tốt hơn trong một số thị trường có chuyển động phong cách rõ ràng. Ví dụ như trong thị trường bò, chỉ số nói chung có xu hướng tăng mạnh, nhưng trong quá trình này cũng có điều chỉnh trung hạn, chiến lược trung bình di chuyển có thể nắm bắt xu hướng tăng trưởng chính.

Phân tích rủi ro

Vấn đề lớn nhất của chiến lược trung bình di chuyển là nó không giải quyết vấn đề cơ bản của sự phân biệt giá và giá trị. Khi thị trường sắp kết thúc, giá thường đã vượt quá phạm vi định giá giá trị cơ bản hợp lý, và nếu vẫn chỉ nhìn vào xu hướng của chính giá, điều đó sẽ dẫn đến sự bộc lộ quá mức ở giai đoạn cuối.

Ngoài ra, chiến lược này đánh giá tiêu chuẩn của khu vực quá mua quá bán khá đơn giản, chỉ sử dụng một chỉ số RSI. Điều này rất dễ gây ra sai lầm. Ví dụ, nếu thị trường có đột phá trong thời gian ngắn, chỉ số RSI cho thấy quá mua, nhưng thực tế thị trường vẫn có động lực tiếp tục tăng. Nếu có tín hiệu dừng tại thời điểm này, có thể bỏ lỡ cơ hội. Vì vậy, kiểm soát rủi ro này cần được tối ưu hóa hơn nữa.

Hướng tối ưu hóa

1. Kết hợp với nhiều chỉ số khác để đánh giá quá mua quá bán, tránh sai lầm. Bạn có thể xem xét thêm chỉ số KD.
2. Thêm thêm các chỉ số định hướng trung và dài hạn, chẳng hạn như MACD. Tránh rủi ro của giá và giá trị.
3. Các tham số được thiết lập khác nhau cho các điều kiện thị trường khác nhau. Ví dụ, khi xu hướng rõ ràng hơn, chu kỳ SMA có thể được tăng lên một cách thích hợp.
4. Có thể cân nhắc việc tiếp tục giữ vị trí cốt lõi chỉ với một số điểm dừng gần khu vực mua bán quá mức.

Tóm tắt

Nói chung, chiến lược trung bình di chuyển đơn giản là một chiến lược định lượng rất thực tế. Nó ổn định, đơn giản, dễ hiểu và tối ưu hóa, là một trong những lựa chọn tốt nhất để định lượng. Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là nắm bắt xu hướng lớn, tránh lỗi lặp lại của việc theo đuổi xu hướng cao và thấp. Ngoài ra, nó cũng có một số chức năng bảo vệ dừng lỗ.