Kênh SSL và chiến lược khối lượng xanh
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch SSL và Green Quantity là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số SSL và điều kiện Green Quantity. Chiến lược này sử dụng đường đi và đi của SSL như một tín hiệu mua và bán, đồng thời kết hợp với điều kiện Green Quantity để đưa ra quyết định giao dịch nhằm nắm bắt cơ hội xu hướng của thị trường.
Nguyên tắc chiến lược
Cốt lõi của chiến lược này là chỉ số kênh SSL, tạo ra một kênh bằng cách tính toán đường trung đạo, đường lên và đường xuống của giá trong một chu kỳ nhất định. Khi giá đóng cửa phá vỡ đường trên kênh và khối lượng giao dịch là màu xanh lá cây, tạo ra tín hiệu mua; Khi giá đóng cửa rơi xuống đường dưới kênh và khối lượng giao dịch là màu xanh lá cây, tạo ra tín hiệu bán.
Các bước cụ thể của chiến lược là:
Tính trung đạo, đường lên và đường xuống của kênh SSL. Trung đạo là trung bình di chuyển đơn giản của giá đóng cửa, đường lên và đường xuống được lấy từ trung đạo cộng trừ ATR (mức dao động thực tế trung bình) của một số nhân.
Xác định khối lượng giao dịch hiện tại là màu xanh lá cây, tức là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
Một tín hiệu mua được tạo ra khi giá tròn phá vỡ đường dẫn SSL và khối lượng giao dịch là màu xanh; một tín hiệu bán được tạo ra khi giá tròn phá vỡ đường dẫn SSL và khối lượng giao dịch là màu xanh.
Hình vẽ các kênh SSL và các tín hiệu mua bán trên biểu đồ.
Thực hiện giao dịch theo tín hiệu mua bán: mua nhiều, bán ít.
Thiết lập dừng lỗ: Sau khi mua, tính giá dừng dựa trên tỷ lệ thu nhập mục tiêu được thiết lập, tính giá dừng dựa trên tỷ lệ dừng lỗ được thiết lập; sau khi bán, tính giá dừng lỗ tương tự.
Phân tích lợi thế
Kênh SSL có thể nắm bắt được xu hướng thị trường một cách hiệu quả, phá vỡ kênh lên đường có nghĩa là mạnh, phá vỡ kênh xuống đường có nghĩa là yếu, và giao dịch theo xu hướng không thành công.
Việc đưa ra điều kiện giao dịch màu xanh lá cây có thể lọc hiệu quả các tín hiệu phá vỡ giả. Việc tăng giao dịch thường đi kèm với sự hình thành xu hướng, giao dịch màu xanh lá cây có nghĩa là nhiều lực chiếm ưu thế.
Cài đặt dừng lỗ, có thể đóng giao dịch kịp thời khi xu hướng đảo ngược, kiểm soát rút lui, đồng thời cho phép lợi nhuận chạy.
Lập trình có logic rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
Phân tích rủi ro
Lựa chọn tham số SSL channel sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược, các thị trường và giống khác nhau có thể cần tham số khác nhau.
Giao dịch theo xu hướng được giả định là có xu hướng trên thị trường, và nếu thị trường biến động lâu dài, chiến lược này có thể phải đối mặt với các đột phá giả thường xuyên, dẫn đến tổn thất.
Việc thiết lập tỷ lệ dừng lỗ cần được xác định dựa trên các đặc điểm của thị trường và sở thích rủi ro cá nhân. Việc thiết lập tỷ lệ không đúng có thể dẫn đến dừng lỗ sớm hoặc mở rộng lỗ.
Chiến lược này không tính đến các tình huống bất thường của thị trường, chẳng hạn như tình huống cực đoan, tin tức quan trọng, và các rủi ro cực đoan.
Hướng tối ưu hóa
Tối ưu hóa các tham số của kênh SSL, bao gồm chiều dài và chiều rộng của kênh, để tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu phù hợp với thị trường hiện tại.
Dựa trên điều kiện khối lượng giao dịch màu xanh lá cây, giới thiệu nhiều điều kiện lọc hơn, chẳng hạn như chỉ số xu hướng, chỉ số tỷ lệ dao động, để tăng hiệu quả tín hiệu.
Để tối ưu hóa tỷ lệ dừng lỗ, bạn có thể xem xét việc giới thiệu dừng lỗ động, chẳng hạn như dừng theo dõi, dừng ATR, để lợi nhuận chạy và kiểm soát rút lui.
Cân nhắc việc đưa ra quản lý vị trí, điều chỉnh vị trí tùy theo cường độ của xu hướng thị trường, tỷ lệ biến động và nhiều hơn nữa, để tăng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro.
Tóm tắt
Chiến lược kênh SSL với lượng xanh là một chiến lược giao dịch định lượng đơn giản và thực tế, nắm bắt xu hướng thông qua kênh SSL, lọc tín hiệu giao dịch bằng lượng xanh, đồng thời thiết lập rủi ro kiểm soát dừng lỗ. Lập luận của chiến lược rõ ràng, dễ thực hiện và tối ưu hóa. Tuy nhiên, bất kỳ chiến lược nào cũng có những hạn chế của nó. Chiến lược kênh SSL có thể gặp phải các đột phá giả thường xuyên hơn trong thị trường xung đột, do đó cần tối ưu hóa tham số và kiểm soát rủi ro theo đặc điểm thị trường và sở thích cá nhân.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SSL Channel and Green Volume Strategy", overlay=true)
// SSL Channel Function
ssl_channel(src, length, mult) =>
mid = ta.sma(src, length)
rangeVal = mult * ta.atr(length)
up = mid + rangeVal
down = mid - rangeVal
[up, down]
// SSL Channel Settings
length = input(14, title="SSL Channel Length")
mult = input(1.5, title="SSL Channel Multiplier")
[channelUp, channelDown] = ssl_channel(close, length, mult)
// Green Volume Function
isGreenVolume() =>
close > open
// Buy Signal Conditions
buySignal = close > channelUp and isGreenVolume()
// Sell Signal Conditions
sellSignal = close < channelDown and isGreenVolume()
// Plotting SSL Channel on the Chart
plot(channelUp, color=color.green, title="SSL Channel Up")
plot(channelDown, color=color.red, title="SSL Channel Down")
// Plot Buy and Sell Signals on the Chart
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
// Risk Management
target_percent = 1
stop_loss_percent = 0.5
// Buy Signal Take Profit and Stop Loss
buy_target_price = close * (1 + target_percent / 100)
buy_stop_loss_price = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=buy_stop_loss_price, profit=buy_target_price)
// Sell Signal Take Profit and Stop Loss
sell_target_price = close * (1 - target_percent / 100)
sell_stop_loss_price = close * (1 + stop_loss_percent / 100)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=sell_stop_loss_price, profit=sell_target_price)