Chiến lược dừng lỗ giá cao nhất và thấp nhất

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên giá cao nhất gần đây và giá thấp nhất thiết lập điểm dừng lỗ để cắt xu hướng nhanh chóng và kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Khi giá tăng liên tục, mở nhiều lệnh và mở lệnh trống khi giá giảm liên tục. Khi giữ vị trí, vị trí dừng lỗ nhiều đơn là giá thấp nhất của một vài dòng K gần nhất và vị trí dừng lỗ trống là giá cao nhất của một vài dòng K gần nhất.

Nguyên tắc chiến lược

1. vượt quainputChức năng thiết lập giá cao nhất và giá thấp nhất tham chiếu chu kỳhiLenVàloLen20 .
2. Sử dụngta.highest(high, hiLen)[1]Tính toán giá cao nhất cho đến một đường K trướchiHighssử dụngta.lowest(low, loLen)[1]Tính giá tối thiểu cho đến một đường KloLows。
3. Hình vẽ điểm dừng lỗ, điểm dừng lỗ đa đơn làloLows, điểm dừng trống làhiHighsKhông được vẽ khi không giữ tiền, để dễ dàng xác nhận trực quan.
4. Xác định các điều kiện tín hiệu giao dịch:
   • Gần đây, giá cả của 3 đường dây K đã tăng liên tục.higherCloses
   • Trong 3 ngày gần đây, giá bán hàng K đã giảm liên tục xuống cònlowerCloses
   • Hiện tại không có vị thế làisFlat
5. Khởi đầu: thỏa mãnisFlatVàhigherClosesLưu ý:isFlatVàlowerClosesKhông có giấy tờ.
6. Hạn lỗ: Hạn lỗ khi nhiều đơn vị giữ vị tríloLowsGiá dừng lỗ khi nắm giữ một đơn vị trống là:hiHighs。

Nói ngắn gọn, chiến lược này sử dụng giá cao nhất và thấp nhất gần đây để thiết lập lệnh dừng di chuyển, nhanh chóng cắt vào xu hướng mạnh và hạn chế nghiêm ngặt các khoản lỗ, có thể thu được lợi nhuận theo xu hướng một cách hiệu quả.

Phân tích lợi thế

1. Đơn giản và hiệu quả: Chiến lược này có logic rõ ràng và đơn giản, đặt lệnh dừng dựa trên giá và có thể nắm bắt xu hướng hiệu quả.
2. Cắt nhanh: 3 đường K liên tiếp có thể mở lệnh và nhanh chóng cắt vào xu hướng mới.
3. Hạn chế nghiêm ngặt: Hạn chế vị trí là giá cao nhất hoặc thấp nhất gần đây, liên quan chặt chẽ đến giá hiện tại, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.
4. Hạn chế di chuyển: Hạn chế vị trí sẽ được cập nhật khi giá liên tục tăng, giúp khóa lợi nhuận và giữ lại không gian cho xu hướng.
5. Khả năng thích ứng: phù hợp với tất cả các loại thị trường và giống, các tham số cũng có thể được điều chỉnh linh hoạt.

Phân tích rủi ro

1. Rủi ro thị trường chấn động: Thị trường chấn động có thể dẫn đến việc đóng cửa vị trí thường xuyên và chiến lược không hoạt động tốt. Giải pháp là tránh thị trường chấn động hoặc tăng điều kiện mở vị trí bằng cách lọc.
2. Rủi ro cuối xu hướng: Khi xu hướng sắp đảo ngược, có thể sẽ bị đảo ngược ngay khi mở vị trí, dẫn đến thua lỗ. Giải pháp là kết hợp với các chỉ số đánh giá xu hướng, kết thúc kịp thời.
3. Rủi ro tình hình cực đoan: Trong trường hợp cực đoan vượt quá hồi phục hoặc vượt quá chốt, dừng di chuyển có thể không bảo vệ vị trí tốt. Giải pháp là thiết lập vị trí dừng cố định.
4. Rủi ro tham số: Thiết lập tham số không đúng cách có thể dẫn đến việc mở lệnh dừng lỗ quá thường xuyên. Giải pháp là tối ưu hóa tham số.

Hướng tối ưu hóa

1. Xác định xu hướng: Tăng chỉ số phán đoán xu hướng, chẳng hạn như đường trung bình, chỉ đặt vị trí theo hướng xu hướng lớn, tăng tỷ lệ thắng.
2. Kết hợp biến động: điều chỉnh tham số theo chỉ số biến động như ATR để đối phó với các biến động khác nhau.
3. Xác nhận động lực: Thêm xác nhận chỉ số động lực, như MACD, chỉ mở lệnh khi có động lực hỗ trợ.
4. Tối ưu hóa dừng lỗ: có thể kết hợp với dừng phần trăm, tránh các tình huống cực đoan; cũng có thể tăng dừng bảo vệ, giảm tổn thất đơn lẻ.
5. Quản lý vị trí: có thể tối ưu hóa quản lý vị trí, chẳng hạn như điều chỉnh vị trí theo mức độ rủi ro, tăng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro.

Tóm tắt

Chiến lược dừng lỗ giá thấp nhất này dựa trên giá thiết lập dừng động, có thể nắm bắt xu hướng mạnh mẽ một cách hiệu quả, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt. Ưu điểm của nó là đơn giản hiệu quả, cắt nhanh, dừng lỗ nghiêm ngặt, thích ứng mạnh mẽ. Nhưng trong thị trường biến động, xu hướng cuối cùng, hành động cực đoan, thiết lập tham số kém, cũng cần lưu ý.