1. Quảng trường
  2. Chiến lược dài dựa trên RSI với Trailing Stop cho giao dịch định lượng

Chiến lược dài dựa trên RSI với Trailing Stop cho giao dịch định lượng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-08 15:06:58
Tags:

img

Tổng quan

Bài viết này giới thiệu một chiến lược giao dịch định lượng để đi dài dựa trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và dừng lại. Chiến lược sử dụng chỉ số RSI để xác định điều kiện thị trường mua quá nhiều và bán quá nhiều, nhập các vị trí dài khi thị trường bán quá nhiều và đóng các vị trí khi nó bị mua quá nhiều. Đồng thời, chiến lược sử dụng một lệnh dừng lại dựa trên tỷ lệ phần trăm để kiểm soát rủi ro. Đây là một chiến lược theo xu hướng cổ điển được thiết kế để nắm bắt xu hướng tăng trong các thị trường mạnh.

Nguyên tắc chiến lược

Cốt lõi của chiến lược này là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). RSI là một bộ dao động động được sử dụng để đo cường độ thay đổi giá trong một khoảng thời gian. Công thức tính toán là:

RS = Average gain over N days / Average loss over N days
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

nơi N là khoảng thời gian để tính RSI, thường được đặt thành 14.

Lý thuyết chiến lược là như sau:

  1. Tính toán chỉ số RSI thời gian N.
  2. Khi RSI vượt qua mức bán quá mức (ví dụ: 30) từ dưới, hãy nhập vào vị trí dài.
  3. Khi RSI vượt qua dưới mức mua quá mức (ví dụ: 70) từ trên, đóng vị trí dài.
  4. Khi nhập, tính giá dừng lỗ dựa trên giá hiện tại và tỷ lệ phần trăm đã thiết lập.
  5. Nếu giá đạt đến giá dừng lỗ, đóng vị trí dài để kiểm soát lỗ.

Chiến lược này cố gắng vào các vị trí vào đầu của một quá trình chuyển đổi thị trường từ giảm sang tăng, và thoát ra vào cuối thị trường tăng, để nắm bắt xu hướng tăng chính.

Phân tích lợi thế

  1. Sự đơn giản: Chiến lược chỉ sử dụng một chỉ số kỹ thuật, RSI, với logic rõ ràng, làm cho nó phù hợp cho người mới bắt đầu học và sử dụng.
  2. Tiếp theo xu hướng: Chiến lược đi vào các vị trí trong khu vực bán quá mức và ra khỏi khu vực mua quá mức, tuân thủ nguyên tắc "mua thấp, bán cao" của đầu tư xu hướng, nắm bắt hiệu quả xu hướng tăng của thị trường tăng.
  3. Kiểm soát rủi ro: Việc dừng lại dựa trên tỷ lệ phần trăm giúp các nhà đầu tư kiểm soát rủi ro của mỗi giao dịch, hạn chế tổn thất đến một phạm vi chấp nhận được.

Phân tích rủi ro

  1. Mất trong các thị trường giới hạn phạm vi: RSI là một chỉ số chậm và có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai trong các thị trường giới hạn phạm vi, dẫn đến các bước vào và ra thường xuyên tích lũy các lỗ nhỏ thành lớn.
  2. Thiết lập stop loss không đúng: Nếu stop loss được thiết lập quá rộng, lỗ cho mỗi giao dịch sẽ lớn; nếu nó được thiết lập quá hẹp, chiến lược sẽ dừng lại quá sớm và bỏ lỡ xu hướng tiếp theo.
  3. Thiếu quản lý vị trí: Chiến lược thiếu cơ chế điều chỉnh vị trí năng động, dẫn đến kiểm soát rủi ro không linh hoạt.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Việc lọc xu hướng: Trước khi sử dụng tín hiệu RSI, trước tiên xác định xu hướng dài hạn bằng cách sử dụng đường trung bình động hoặc các chỉ số xu hướng khác, và chỉ sử dụng tín hiệu dài RSI khi xu hướng chính tăng.
  2. Tối ưu hóa dừng lỗ: Xem xét sử dụng các điểm dừng sau hoặc các chiến lược dừng lỗ tiên tiến hơn như ATR để điều chỉnh động các vị trí dừng lỗ để phù hợp hơn với nhịp thị trường.
  3. Quản lý vị trí: Điều chỉnh động kích thước của mỗi giao dịch dựa trên các yếu tố như biến động thị trường và sức mạnh xu hướng để kiểm soát tốt hơn rủi ro.
  4. Bảo hiểm ngắn dài: Trong khi sử dụng chiến lược dài, hãy đưa ra một chiến lược ngắn để bảo hiểm để giảm rủi ro tổng thể của chiến lược.

Kết luận

Bài viết này trình bày một chiến lược giao dịch định lượng để đi dài dựa trên chỉ số RSI và trailing stops. Chiến lược sử dụng tín hiệu mua quá mức và bán quá mức RSI để vào và ra khỏi các vị trí, trong khi sử dụng chỉ số trailing stop dựa trên tỷ lệ phần trăm để kiểm soát rủi ro. Đây là một chiến lược theo xu hướng đơn giản và thực tế phù hợp cho người mới bắt đầu học. Tuy nhiên, nó cũng có một số hạn chế, chẳng hạn như hiệu suất kém trong các thị trường giới hạn phạm vi và thiếu sự linh hoạt trong quản lý dừng lỗ và vị trí. Để giải quyết những thiếu sót này, chúng ta có thể tối ưu hóa chiến lược trong các khía cạnh như lọc xu hướng, dừng lỗ năng động, quản lý vị trí và phòng hộ ngắn dài, để có được lợi nhuận mạnh mẽ hơn.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

// *** Signals ***
enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold)
enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)


// *** Risk management *** 
entry_price = close
percent_diff = input(5)
stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price 
stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price 


// *** Positions *** 
if enter_long and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long)

if enter_short and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001)
    strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short)

if close_long 
    strategy.close("Long", "Exit Long")

if close_short
    strategy.close("Short", "Exit Short")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu