1. Quảng trường
  2. Bollinger Bands và Stochastic KD Crossover Strategy

Bollinger Bands và Stochastic KD Crossover Strategy

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-08 16:49:06
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp hai chỉ số kỹ thuật, Bollinger Bands và Stochastic KD, để xác định các điểm nhập và ra. Nó nhằm mục đích nắm bắt sự phục hồi sau khi thị trường bị bán quá mức trong khi kiểm soát rủi ro rút vốn. Chiến lược này đi vào một vị trí dài khi giá đóng phá vỡ bên dưới Bollinger Band dưới và các đường Stochastic KD vượt qua tăng (dòng K vượt qua trên đường D). Nó đóng vị trí khi giá đóng hoặc phá vỡ bên dưới Bollinger Band giữa hoặc phá vỡ trên Bollinger Band trên.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán Bollinger Bands: Sử dụng trung bình động đơn giản của giá như dải giữa, và dải trên và dưới được tính bằng cách cộng và trừ một số lần cố định của độ lệch chuẩn giá từ dải giữa.

  2. Tính toán Stochastic KD: Giá trị K đại diện cho vị trí tương đối của giá đóng cửa hiện tại trong phạm vi giá cao nhất và thấp nhất trong N thời gian qua. Giá trị D là trung bình di chuyển đơn giản của giá trị K trong M ngày.

  3. Điều kiện nhập cảnh: Khi giá đóng cửa hiện tại phá vỡ bên dưới Bollinger Band dưới và các đường Stochastic KD giao thoa tăng (dòng K giao thoa trên đường D), chiến lược đi vào một vị trí dài.

  4. Điều kiện thoát: Khi giá đóng hiện tại phá vỡ dưới Bollinger Band giữa hoặc phá vỡ trên Bollinger Band trên, chiến lược đóng vị trí.

Bằng cách sử dụng Bollinger Bands để xác định xem giá có ở mức tương đối thấp và xác nhận tín hiệu đảo ngược với giao thoa tăng Stochastic KD, chiến lược tìm cách nắm bắt điểm nhập cảnh. Khi giá trở lại gần Bollinger Band giữa hoặc trở nên mua quá mức và đạt đến dải trên, chiến lược sẽ nhanh chóng thoát ra để kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận.

Ưu điểm

  1. Bằng cách kết hợp các chỉ số giá và động lực, chiến lược có thể nắm bắt hiệu quả sự phục hồi sau các điều kiện bán quá mức.

  2. Bollinger Bands mô tả động mức giá tương đối cao và thấp, khách quan và hiệu quả hơn so với ngưỡng cố định.

  3. Chỉ số Stochastic KD phản ánh tình trạng mua quá mức và bán quá mức của giá và sự thay đổi động lực của nó, bổ sung cho Bollinger Bands.

  4. Các mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận rõ ràng được thiết lập để kiểm soát rủi ro của mỗi giao dịch.

  5. Các tham số có thể điều chỉnh, làm cho chiến lược phù hợp với các thị trường và khung thời gian khác nhau.

Rủi ro

  1. Chiến lược có thể hoạt động kém hơn ở các thị trường giới hạn trong phạm vi hoặc khi xu hướng không rõ ràng, đòi hỏi các chỉ số phát hiện xu hướng bổ sung để phân biệt.

  2. Chỉ số Stochastic KD đôi khi có thể cung cấp tín hiệu sai, cần xác nhận thêm bằng các phương pháp khác.

  3. Việc lựa chọn các tham số cho Bollinger Bands và Stochastic KD cần được tối ưu hóa thông qua backtesting.

  4. Chiến lược này thiếu sự cân nhắc về kích thước vị trí và quản lý tiền, hạn chế khả năng kiểm soát rút tiền.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Đưa ra các chỉ số theo xu hướng như trung bình động và chỉ áp dụng chiến lược khi xu hướng rõ ràng.

  2. Thực hiện xác nhận thứ cấp trên tín hiệu giao thoa tăng Stochastic KD, chẳng hạn như kiểm tra xem giá trị K có nằm trong phạm vi thấp hay không.

  3. Tối ưu hóa các thông số của Bollinger Bands và Stochastic KD để tìm ra sự kết hợp tốt nhất.

  4. Kết hợp các mô-đun kích thước vị trí và quản lý tiền vào chiến lược, chẳng hạn như sử dụng tiêu chí Kelly để tính kích thước vị trí và thiết lập mức dừng lỗ tổng thể.

  5. Thực hiện tối ưu hóa tham số và kiểm tra lại cho các thị trường và khung thời gian khác nhau riêng biệt để cải thiện khả năng thích nghi của chiến lược.

Kết luận

Bài viết này giới thiệu một chiến lược giao dịch dựa trên Bollinger Bands và Stochastic KD. Chiến lược này xác định các điểm vào và ra bằng cách so sánh vị trí giá tương đối với Bollinger Bands và các tín hiệu chéo của Stochastic KD, nhằm mục đích nắm bắt sự phục hồi sau các điều kiện bán quá mức trong khi kiểm soát rủi ro rút vốn. Ưu điểm của chiến lược nằm trong khả năng mô tả năng động mức giá tương đối cao và thấp và đưa ra quyết định dựa trên tình trạng mua quá mức và bán quá mức của giá, cung cấp các tín hiệu rõ ràng và bổ sung. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một số hạn chế nhất định, chẳng hạn như hoạt động kém trong các thị trường giới hạn trong phạm vi, khả năng tín hiệu sai từ Stochastic KD và không có định kích thước vị trí, trong số những điều khác.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and KD Strategy with Take Profit", overlay=true)

// 輸入參數
length = input(14, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
kdLength = input(14, title="KD Length")
kdSmooth = input(3, title="KD Smooth")
kdD = input(3, title="KD D")

// 計算布林通道
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// 計算KD指標
k = ta.stoch(close, high, low, kdLength)
d = ta.sma(k, kdSmooth)  // 使用sma計算KD D

// 判斷進出點的條件
price_below_lower_band = close < lower_band
cross_above_kd = ta.crossover(k, d)
price_above_upper_band = close > upper_band
cross_below_basis = ta.crossunder(close, basis)

// 策略進出點
if (price_below_lower_band and cross_above_kd)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (cross_below_basis or price_above_upper_band)
    strategy.close("Buy")

// 繪製布林通道
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")

// 繪製KD指標
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.blue, title="K")
plot(d, color=color.red, title="D")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu