Chiến lược đảo ngược giảm liên tiếp

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-08 17:01:33
Tags:

Tổng quan

Chiến lược đảo ngược giá liên tiếp là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên sự liên tục của giá giảm và tăng. Chiến lược xác định mô hình của X nến giảm liên tiếp phá vỡ điểm thấp nhất, tiếp theo là Y nến tăng liên tiếp, để nắm bắt các cơ hội đảo ngược xu hướng ngắn hạn. Ý tưởng chính đằng sau chiến lược là sau khi giá trải qua các đợt giảm liên tiếp, nó chỉ ra rằng động lực giảm đã được giải phóng. Sau đó, nếu các đợt tăng liên tiếp xảy ra, nó cho thấy rằng sức mạnh tăng đang bắt đầu tích lũy, và giá có thể bắt đầu phục hồi. Do đó, chiến lược này cố gắng nắm bắt cơ hội đảo ngược giá từ giảm sang tăng, do đó tạo ra lợi nhuận.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc của Chiến lược đảo ngược giảm liên tiếp có thể được chia thành các bước sau:

Cài đặt tham số: Thiết lập số lượng các thanh xuống liên tiếp (consecutiveBarsDown) và số lượng các thanh lên liên tiếp (consecutiveBarsUp).
Xác định xu hướng thị trường: Đếm số thanh giảm liên tiếp (dns) và thanh tăng liên tiếp (up) của giá hiện tại.
Điều kiện tham gia: Mở một vị trí dài khi các điều kiện sau được đáp ứng:
- Thời gian giao dịch hiện tại nằm trong phạm vi backtest (ngày)
- Hai ngọn nến trước đó đã liên tục giảm xuống giá trị đặt của liên tụcBarsDown
- Nến hiện tại đã liên tục tăng lên giá trị thiết lập của liên tụcBarsUp
- Không có vị trí hiện tại (không hoạt động)
Đặt Stop Loss: Sau khi mở một vị trí, đặt giá stop loss (stop_loss) vào điểm thấp nhất của giá đóng của ba ngọn nến gần đây nhất.
Điều kiện thoát: Đóng vị trí khi các điều kiện sau được đáp ứng:
- Thời gian giao dịch hiện tại nằm trong phạm vi backtest (ngày)
- Có một vị trí hiện tại (hoạt động)
- Giá đóng cửa thấp hơn giá dừng lỗ (kết thúc < stop_loss) hoặc thấp hơn giá cao nhất trừ 2 lần ATR (kết thúc < cao - 2 * atr ((7))
Reset Variables: Sau khi đóng vị trí, đặt lại biến tích cực thành false và entry_bar_index thành một giá trị rất lớn.

Chiến lược này sử dụng mô hình giảm và tăng liên tiếp để cố gắng nắm bắt các cơ hội đảo ngược từ giảm sang tăng. Đồng thời, nó đặt các điều kiện dừng lỗ nghiêm ngặt để kiểm soát rủi ro.

Phân tích lợi thế

Chiến lược đảo ngược giảm liên tiếp có những lợi thế sau:

Tính nhạy cảm với xu hướng: Bằng cách đếm số thanh giảm và tăng liên tiếp, chiến lược tương đối nhạy cảm với những thay đổi trong xu hướng giá và có thể nhanh chóng xác định các cơ hội đảo ngược tiềm năng.
Mô hình đơn giản và rõ ràng: Chiến lược dựa trên một mô hình đơn giản của các đợt giảm và tăng liên tiếp, với các quy tắc rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện.
Dừng lỗ nghiêm ngặt: Chiến lược đặt một điều kiện dừng lỗ tương đối nghiêm ngặt (điểm thấp nhất của giá đóng cửa của ba ngọn nến gần đây nhất) khi mở một vị trí, cho phép thoát vào thời điểm thích hợp khi xu hướng không tiếp tục, kiểm soát lỗ.
Các thông số có thể điều chỉnh: Số thanh giảm và tăng liên tiếp có thể được điều chỉnh theo đặc điểm thị trường và các công cụ giao dịch, làm tăng tính linh hoạt của chiến lược.

Phân tích rủi ro

Mặc dù Chiến lược đảo ngược giảm liên tiếp có một số lợi thế, nhưng nó vẫn phải đối mặt với các rủi ro sau:

Giao dịch thường xuyên: Khi biến động thị trường cao, giá có thể thường xuyên kích hoạt các điều kiện vào và ra của chiến lược, dẫn đến tăng số lượng giao dịch và chi phí giao dịch cao hơn.
Đặt dừng lỗ: Vị trí dừng lỗ của chiến lược là điểm thấp nhất của giá đóng của ba ngọn nến gần đây nhất, có thể dẫn đến việc dừng lỗ quá gần với giá nhập cảnh, kích hoạt dừng lỗ trong các biến động thị trường bình thường và gây ra tổn thất không cần thiết.
Nguy cơ tiếp tục xu hướng: Chiến lược này chủ yếu nắm bắt các cơ hội đảo ngược, nhưng khi xu hướng thị trường tiếp tục mạnh mẽ, các mô hình đảo ngược có thể thất bại, dẫn đến tổn thất liên tiếp cho chiến lược.

Để giải quyết những rủi ro này, các biện pháp tối ưu hóa sau đây có thể được xem xét:

Điều chỉnh năng động các yêu cầu về số thanh giảm và tăng liên tiếp dựa trên các đặc điểm biến động của thị trường để giảm giao dịch thường xuyên.
Tối ưu hóa phương pháp thiết lập vị trí dừng lỗ, chẳng hạn như sử dụng ATR hoặc tỷ lệ dừng lỗ phần trăm, cho giá nhiều không gian hơn cho biến động.
Trong môi trường thị trường với xu hướng tiếp tục mạnh mẽ, hãy xem xét giảm giao dịch hoặc đảo ngược giao dịch để tránh các hoạt động ngược xu hướng.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược đảo ngược giảm liên tiếp có các hướng tối ưu hóa sau:

Giới thiệu nhiều chỉ số hơn: Ngoài số thanh giảm và tăng liên tiếp, các chỉ số kỹ thuật khác như RSI và MACD có thể được kết hợp để cải thiện độ chính xác của tín hiệu nhập và xuất. Bằng cách sử dụng nhiều chỉ số để xác nhận, các tín hiệu sai có thể được giảm và lợi nhuận của chiến lược có thể được cải thiện.
Tối ưu hóa Stop Loss và Take Profit: Hiện nay, chiến lược sử dụng vị trí stop loss cố định (điểm thấp nhất của giá đóng của ba ngọn nến gần đây nhất). Có thể xem xét phương pháp stop loss động hoặc trailing stop loss, chẳng hạn như ATR stop loss hoặc trailing stop loss.
Thích ứng với môi trường thị trường khác nhau: Chiến lược có thể hoạt động tốt hơn trong một thị trường biến động, trong khi đối mặt với rủi ro trong một thị trường xu hướng. Nó có thể được xem xét để điều chỉnh động các thông số chiến lược hoặc ngừng giao dịch theo những thay đổi trong điều kiện thị trường để thích nghi với các tình trạng thị trường khác nhau.
Tích hợp kích thước vị trí: Hiện nay, chiến lược hoạt động với toàn bộ các vị trí. Khái niệm kích thước vị trí có thể được giới thiệu để điều chỉnh kích thước của mỗi giao dịch dựa trên rủi ro thị trường và dung nạp rủi ro cá nhân để kiểm soát rủi ro tổng thể.
Kết hợp với các chiến lược khác: Chiến lược đảo ngược giảm liên tiếp có thể được kết hợp với các chiến lược khác, chẳng hạn như các chiến lược theo xu hướng và các chiến lược đảo ngược trung bình, để hình thành một danh mục đầu tư chiến lược và cải thiện sự ổn định của lợi nhuận tổng thể.

Thông qua các biện pháp tối ưu hóa trên, Chiến lược đảo ngược giảm liên tiếp có thể thích nghi tốt hơn với những thay đổi trên thị trường, kiểm soát rủi ro và cải thiện lợi nhuận và ổn định.

Tóm lại

Chiến lược đảo ngược giảm liên tiếp là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên tính liên tục của giá. Bằng cách xác định mô hình giảm và tăng liên tiếp, nó nắm bắt các cơ hội đảo ngược thị trường ngắn hạn. Các quy tắc chiến lược đơn giản và rõ ràng, tương đối nhạy cảm với những thay đổi trong xu hướng giá, và có các điều kiện dừng lỗ nghiêm ngặt để kiểm soát rủi ro. Đồng thời, các tham số chiến lược có thể được điều chỉnh theo đặc điểm của thị trường, tăng sự linh hoạt.

Tuy nhiên, chiến lược cũng có một số rủi ro, chẳng hạn như giao dịch thường xuyên, đặt lệnh dừng lỗ có khả năng quá nghiêm ngặt và có thể hiệu suất kém trong các thị trường có xu hướng mạnh. Để giải quyết những rủi ro này, có thể xem xét các biện pháp như điều chỉnh các tham số một cách năng động, tối ưu hóa các vị trí dừng lỗ và áp dụng các chiến lược khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau.

Ngoài ra, chiến lược có một số hướng tối ưu hóa, chẳng hạn như giới thiệu nhiều chỉ số hơn, tối ưu hóa stop loss và take profit, thích nghi với môi trường thị trường khác nhau, kết hợp kích thước vị trí và kết hợp với các chiến lược khác.

Nhìn chung, Chiến lược đảo ngược giảm dần liên tiếp cung cấp một ý tưởng giao dịch đơn giản và hiệu quả bằng cách nắm bắt các cơ hội đảo ngược thị trường ngắn hạn để tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, trong ứng dụng thực tế, cần phải kết hợp các điều kiện thị trường cụ thể và sở thích rủi ro cá nhân để tối ưu hóa và điều chỉnh chiến lược phù hợp để đạt được kết quả giao dịch tốt hơn.

Tóm lại, Chiến lược đảo ngược giảm dần liên tiếp cung cấp một cách tiếp cận đơn giản để kiếm lợi nhuận từ các sự đảo ngược thị trường ngắn hạn. Nhưng trong thực tế thực hiện, nó đòi hỏi tối ưu hóa và thích nghi đúng dựa trên điều kiện thị trường và dung nạp rủi ro cá nhân để tối đa hóa hiệu quả của nó như một chiến lược giao dịch định lượng.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true

entry_condition() => 
	date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active

exit_condition() =>
	date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))

if (entry_condition())
	strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
	entry_bar_index := bar_index
	active := true
	stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
	// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
	strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
	// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
	entry_bar_index := 1000000
	active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// 	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu