Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số động lực Stochastics

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-11 10:46:10
Tags:

Tổng quan chiến lược

Bài viết này giới thiệu một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số động lực chứng khoán (SMI). Chiến lược này sử dụng các tín hiệu chéo giữa chỉ số SMI và đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) để xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng. Khi đường tín hiệu SMI vượt trên đường EMA, nó kích hoạt tín hiệu mua; khi đường tín hiệu SMI vượt dưới đường EMA, nó kích hoạt tín hiệu bán.

Nguyên tắc chiến lược

Cốt lõi của chiến lược này là Chỉ số Động lực Động lực (SMI). SMI là một dao động động đo lường giá đóng tương đối với phạm vi cao thấp trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể, chiến lược đầu tiên tính toán giá đóng cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian nhất định, sau đó tính toán sự khác biệt giữa giá đóng và điểm trung bình của phạm vi cao thấp, cũng như sự khác biệt giữa mức cao nhất và thấp nhất. Tiếp theo, chiến lược tính toán giá trị SMI, đó là tỷ lệ của chênh lệch tương đối trung bình với chênh lệch tuyệt đối trung bình nhân 100. Cuối cùng, chiến lược tính toán trung bình di động theo cấp số của SMI như đường tín hiệu.

Khi đường tín hiệu SMI vượt qua trên EMA của nó, nó chỉ ra động lượng tăng lên và kích hoạt tín hiệu mua; khi đường tín hiệu SMI vượt qua dưới EMA của nó, nó chỉ ra động lượng tăng xuống và kích hoạt tín hiệu bán. Ngoài ra, chiến lược đánh dấu mức mua quá mức và bán quá mức để xác định các trạng thái cực của SMI.

Ưu điểm chiến lược

Chiến lược này dựa trên chỉ số động lực mạnh mẽ SMI, có thể nắm bắt hiệu quả những thay đổi trong xu hướng và động lực thị trường.
Lý thuyết chiến lược là rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện.
Bằng cách sử dụng đường trung bình động theo cấp số nhân làm đường tín hiệu, chiến lược có thể làm mịn tiếng ồn giá và cải thiện độ tin cậy tín hiệu.
Việc đánh dấu mức mua quá mức và bán quá mức cung cấp các công cụ quản lý rủi ro bổ sung cho chiến lược.

Rủi ro chiến lược

Chiến lược dựa trên một chỉ số duy nhất, SMI, và có thể phải đối mặt với nguy cơ thất bại của chỉ số. Để giảm thiểu rủi ro này, người ta có thể xem xét kết hợp các chỉ số kỹ thuật hoặc các yếu tố cơ bản khác để xác nhận tín hiệu giao dịch.
Chiến lược này có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch thường xuyên trong thị trường hỗn loạn, dẫn đến chi phí giao dịch cao. Để giải quyết vấn đề này, người ta có thể giảm tần suất giao dịch bằng cách tối ưu hóa các tham số hoặc giới thiệu các cơ chế lọc.
Chiến lược này thiếu một cơ chế dừng lỗ rõ ràng và có thể phải đối mặt với vấn đề rủi ro giao dịch duy nhất quá mức.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

Tối ưu hóa tham số: Hiệu suất của chiến lược phần lớn phụ thuộc vào các tham số được sử dụng trong tính toán SMI, chẳng hạn như chiều dài % K, chiều dài % D, v.v. Bằng cách tối ưu hóa các tham số này, hiệu suất của chiến lược có thể được cải thiện.
Bộ lọc tín hiệu: Để giảm tần suất giao dịch và cải thiện chất lượng tín hiệu, các cơ chế lọc bổ sung như xác nhận xu hướng và xác nhận khối lượng có thể được xem xét.
Quản lý rủi ro: Việc kết hợp các quy tắc dừng lỗ và quản lý vị trí rõ ràng vào chiến lược có thể kiểm soát rủi ro tốt hơn và tăng cường độ vững chắc của chiến lược.
Kết hợp nhiều yếu tố: Kết hợp các tín hiệu SMI với các chỉ số kỹ thuật hoặc các yếu tố cơ bản khác để tạo ra một cơ chế quyết định giao dịch toàn diện và đáng tin cậy hơn.

Tóm lại

Bài viết này giới thiệu một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số động lượng chứng khoán (SMI). Chiến lược sử dụng các tín hiệu chéo giữa chỉ số SMI và trung bình động theo cấp số nhân của nó để xác định cơ hội mua và bán tiềm năng. Những lợi thế của chiến lược nằm trong cơ sở của nó trên một chỉ số động lượng mạnh mẽ, logic rõ ràng, dễ thực hiện và sử dụng trung bình động và mức mua quá mức / bán quá mức để cải thiện độ tin cậy của tín hiệu và quản lý rủi ro. Tuy nhiên, chiến lược cũng phải đối mặt với những rủi ro như thất bại chỉ số duy nhất, giao dịch tần suất cao và kiểm soát rủi ro không đủ. Để tăng cường hiệu suất của chiến lược, tối ưu hóa có thể được thực hiện về tối ưu hóa tham số, lọc tín hiệu, quản lý rủi ro và kết hợp nhiều yếu tố. Nhìn chung, chiến lược cung cấp một cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả cho giao dịch định lượng, nhưng nó đòi hỏi sự điều chỉnh và tối ưu hóa phù hợp dựa trên các trường hợp cụ thể trong các ứng dụng thực tế.

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stochastics Momentum Index Strategy", shorttitle="SMI_BackTest", overlay=false)

// Input parameters
a = input.int(10, "Percent K Length")
b = input.int(3, "Percent D Length")
ob = input.int(40, "Overbought")
os = input.int(-40, "Oversold")

// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2

avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff,b),b)

// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI,b)
emasignal = ta.ema(SMI, 10)

// Color Definition for Stochastic Line
col = SMI >= ob ? color.green : SMI <= os ? color.red : color.white

plot(SMIsignal, title="Stochastic", color=color.white)

plot(emasignal, title="EMA", color=color.yellow)

level_40 = ob
level_40smi = SMIsignal > level_40 ? SMIsignal : level_40

level_m40 = os
level_m40smi = SMIsignal < level_m40 ? SMIsignal : level_m40

plot(level_40, "Level ob", color=color.red)
plot(level_40smi, "Level ob SMI", color=color.red, style=plot.style_line)

plot(level_m40, "Level os", color=color.green)
plot(level_m40smi, "Level os SMI", color=color.green, style=plot.style_line)

//fill(level_40, level_40smi, color=color.red, transp=ob, title="OverSold")
//fill(level_m40, level_m40smi, color=color.green, transp=ob, title="OverBought")

// Strategy Tester
longCondition = ta.crossover(SMIsignal, emasignal)
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(SMIsignal, emasignal)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu