1. Quảng trường
  2. Chiến lược kéo dài mô hình đảo ngược búa trong ngày

Chiến lược kéo dài mô hình đảo ngược búa trong ngày

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-15 17:13:23
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng mô hình đảo ngược búa trong ngày kết hợp với một nến xanh tiếp theo để tìm cơ hội tăng tiềm năng. Khi mô hình đảo ngược búa xuất hiện và nến tiếp theo là nến tăng màu xanh lá cây, chiến lược mở một vị trí dài. Stop loss được đặt ở mức thấp nhất của nến búa, và lợi nhuận được đặt ở mức 1,5 lần giá nhập cảnh.

Nguyên tắc chiến lược

Mô hình búa là một mô hình kỹ thuật phổ biến thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu sự xuất hiện của một sự đảo ngược xu hướng.

  1. Cơ thể nến tổng thể tương đối nhỏ, thường ít hơn 30% của toàn bộ phạm vi cao thấp của nến.
  2. Cái bóng dưới dài, ít nhất gấp đôi chiều dài thân nến.
  3. Cái bóng trên rất ngắn hoặc không tồn tại, tối đa không vượt quá 1% giá mở của nến.

Khi mô hình búa được xác nhận, nếu nến tiếp theo là nến tăng màu xanh lá cây và mức thấp cao hơn mức thấp của nến búa, một tín hiệu tăng được hình thành và một vị trí dài được nhập.

Phân tích lợi thế

  1. Mô hình búa là một mô hình đảo ngược phổ biến và có tỷ lệ thắng cao khi được sử dụng kết hợp với bối cảnh xu hướng.
  2. Các hạn chế nghiêm ngặt về mô hình búa và hình dạng nến tăng tiếp theo cải thiện chất lượng tín hiệu.
  3. Thiết lập stop loss ở mức thấp nhất của nến búa làm cho rủi ro có thể kiểm soát được.
  4. Đặt lợi nhuận lấy ở 1,5R cung cấp một tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hợp lý.

Phân tích rủi ro

  1. Ngay cả khi mô hình và hành động giá tiếp theo đáp ứng các điều kiện chiến lược, vẫn có nguy cơ thị trường lặp lại hoặc tiếp tục giảm.
  2. Với mức dừng lỗ được đặt gần mức thấp nhất của nến búa, một lỗ duy nhất tương đối lớn một khi được kích hoạt.
  3. Sự biến động cao trong giai đoạn đầu của sự đảo ngược xu hướng, khiến chiến lược phải chịu rủi ro biến động giá cao.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Xem xét việc giới thiệu các chỉ số kỹ thuật hơn, chẳng hạn như RSI và MACD, để cải thiện tính hợp lệ của tín hiệu kết hợp với tình trạng chỉ số.
  2. Các định nghĩa của mô hình búa và nến tăng tiếp theo có thể được tối ưu hóa hơn nữa, chẳng hạn như giới thiệu các tiêu chí định lượng hơn.
  3. Các thiết lập lấy lợi nhuận và dừng lỗ có thể được tối ưu hóa hơn nữa, chẳng hạn như sử dụng các chiến lược lấy lợi nhuận hoặc dừng lại.
  4. Xem xét các điều kiện xu hướng thị trường, vì các mô hình búa được tìm thấy trong xu hướng tăng có thể có tỷ lệ thắng cao hơn.

Tóm lại

Chiến lược dài mô hình đảo ngược búa trong ngày sử dụng đầy đủ các đặc điểm đảo ngược của mô hình búa, kết hợp với xác nhận từ một ngọn nến xanh tiếp theo, để tạo thành một tín hiệu tăng dựa trên hai mô hình nến liên tiếp. Đồng thời, chiến lược sử dụng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cố định để kiểm soát sự tiếp xúc với rủi ro và duy trì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao. Tuy nhiên, định nghĩa mô hình của chiến lược tương đối đơn giản và thiếu xác minh từ các chỉ số kỹ thuật khác, có thể phải đối mặt với tỷ lệ thất bại tín hiệu cao trong các ứng dụng thực tế. Ngoài ra, vì mức dừng lỗ được đặt tương đối gần, chiến lược cũng phải đối mặt với vấn đề mất mát đơn lẻ cao. Trong tương lai, chiến lược có thể được tối ưu hóa và cải thiện hơn nữa về việc xác nhận tín hiệu và kiểm soát rủi ro để tăng sự ổn định và lợi nhuận tổng thể.

/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Hammer Pattern and Follow-Up Green Candle Strategy", overlay=true)

// Detecting a Hammer candle
isHammer() =>
    bodySize = math.abs(close[1] - open[1])
    lowerWickSize = open[1] - low[1]
    upperWickSize = high[1] - open[1] // For a red candle, the upper wick is from the open to the high
    bodyIsSmall = bodySize <= (high[1] - low[1]) * 0.3 // Body is less than 30% of the entire candle range
    lowerWickIsLong = lowerWickSize >= bodySize * 2 // Lower wick is at least twice the body length
    noUpperWick = upperWickSize == 0 or high[1] <= open[1] * 1.01 // No upper wick or very small
    close[1] < open[1] and bodyIsSmall and lowerWickIsLong and noUpperWick

// Check if the current candle is green with no or small tail
isGreenWithNoSmallTail() =>
    close > open

// Entry condition
entryCondition = isHammer() and isGreenWithNoSmallTail() and low >low[1]

// Calculate stop loss and take profit levels
stopLossLevel = low[1]
profitTargetLevel = close * 1.5
//Calculate position bodySize
positionSize = 50000 / close

// Execute strategy
if (entryCondition)
    strategy.entry("Hammer Buy", strategy.long,qty=positionSize)
    strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Hammer Buy", stop=stopLossLevel, limit=profitTargetLevel)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu