1. Quảng trường
  2. RSI Động thái dừng lỗ và chiến lược lấy lợi nhuận

RSI Động thái dừng lỗ và chiến lược lấy lợi nhuận

Tác giả:ChaoZhangNgày: 2024-03-19 15:54:01
Tags:

img

Tổng quan chiến lược: Chiến lược này dựa trên mối quan hệ giữa chỉ số RSI và giá, tối ưu hóa hiệu suất giao dịch bằng cách điều chỉnh động mức lợi nhuận và dừng lỗ. Ý tưởng chính của chiến lược là sử dụng các đặc điểm mua quá nhiều và bán quá nhiều của chỉ số RSI, kết hợp với những thay đổi về giá và khối lượng giao dịch, để kiếm lợi nhuận kịp thời khi chỉ số RSI khác biệt, trong khi kiểm soát rủi ro thông qua dừng lỗ năng động.

Nguyên tắc chiến lược:

  1. Tính toán giá trị của chỉ số RSI và xác định ngưỡng mua quá mức và bán quá mức dựa trên các thông số đầu vào.
  2. Đánh giá xem hình thành đỉnh (isPeak) hoặc hình thành đáy (isBottom) xuất hiện bằng cách so sánh giá trị RSI hiện tại với các giá trị RSI của một vài cây nến trước đó.
  3. Khi hình thành đỉnh xuất hiện, nếu giá hiện tại cao hơn mức cao của đỉnh trước và khối lượng giao dịch nhỏ hơn khối lượng giao dịch của đỉnh trước, một tín hiệu bán được tạo ra.
  4. Khi hình thành đáy xuất hiện, nếu giá hiện tại thấp hơn mức thấp của đáy trước và khối lượng giao dịch nhỏ hơn khối lượng giao dịch của đáy trước, một tín hiệu mua được tạo ra.
  5. Sau khi tín hiệu mua được kích hoạt, lấy lợi nhuận khi giá quay trở lại mức thấp của đáy trước hoặc khối lượng giao dịch nhỏ hơn khối lượng giao dịch của đáy trước.
  6. Sau khi một tín hiệu bán được kích hoạt, lấy lợi nhuận khi giá phục hồi lên mức cao của đỉnh trước hoặc khối lượng giao dịch nhỏ hơn khối lượng giao dịch của đỉnh trước.
  7. Sau khi mở một vị trí, đặt giá dừng lỗ vào một tỷ lệ phần trăm nhất định (2%) của giá mở để kiểm soát rủi ro.

Ưu điểm chiến lược:

  1. Bằng cách lấy lợi nhuận một cách năng động, lợi nhuận có thể được khóa kịp thời khi bắt đầu đảo ngược xu hướng, cải thiện lợi nhuận chiến lược.
  2. Sử dụng thay đổi khối lượng giao dịch như một điều kiện phán đoán phụ có thể lọc hiệu quả các tín hiệu sai và cải thiện độ chính xác tín hiệu.
  3. Thiết lập dừng lỗ có thể kiểm soát hiệu quả rủi ro của một giao dịch duy nhất và giảm rút chiến lược.
  4. Các tham số có thể điều chỉnh và áp dụng cho các môi trường thị trường và các loại giao dịch khác nhau.

Rủi ro chiến lược:

  1. Trong thị trường ngang, chỉ số RSI có thể tạo ra các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức thường xuyên, khiến chiến lược tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn.
  2. Thiết lập dừng lỗ có thể làm cho chiến lược trải qua các khoản rút lớn trong ngắn hạn.
  3. Hiệu suất của chiến lược trong các thị trường xu hướng có thể không tốt như các chiến lược theo xu hướng.

Hướng tối ưu hóa:

  1. Xem xét việc giới thiệu các chỉ số kỹ thuật khác, chẳng hạn như MACD, Bollinger Bands, v.v., để cải thiện độ tin cậy của tín hiệu.
  2. Tối ưu hóa ngưỡng lợi nhuận và dừng lỗ, và điều chỉnh động theo đặc điểm của các giống khác nhau và môi trường thị trường.
  3. Thêm một mô-đun quản lý vị trí để điều chỉnh kích thước vị trí theo biến động thị trường và tình trạng rủi ro tài khoản.
  4. Thực hiện tối ưu hóa tham số trên chiến lược để tìm kết hợp tham số tối ưu.

Tóm lại: Chiến lược RSI Dynamic Stop Loss and Take Profit lấy lợi nhuận kịp thời vào đầu xu hướng bằng cách sử dụng mối quan hệ chênh lệch giữa chỉ số RSI và giá cả, kết hợp với những thay đổi về khối lượng giao dịch, trong khi thiết lập các lỗ dừng động để kiểm soát rủi ro. Những lợi thế của chiến lược này là nó có thể khóa lợi nhuận vào đầu một xu hướng đảo ngược, giảm rút chiến lược, và có một sự thích nghi nhất định. Tuy nhiên, trong một thị trường bên cạnh, chiến lược có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn, vì vậy cần phải giới thiệu các chỉ số kỹ thuật khác và tối ưu hóa ngưỡng lấy lợi nhuận và dừng lỗ để cải thiện hiệu suất chiến lược. Ngoài ra, thêm quản lý vị trí và tối ưu hóa tham số cũng là những hướng quan trọng để cải thiện thêm sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.

/*backtest
start: 2024-03-11 00:00:00
end: 2024-03-15 09:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RMM_byMR", overlay=true)

// RSI uzunluğu girişi
rsiLength = input(14, title="RSI Uzunluğu")

// Tepe ve dip seviyeleri için girişler
overboughtLevel = input(70, title="Aşırı Alım Seviyesi")
oversoldLevel = input(30, title="Aşırı Satım Seviyesi")

// RSI hesaplama
rsiValue = rsi(close, rsiLength)

// Son tepe noktalarını tespit etme // Son dip noktalarını tespit etme
isPeak = rsiValue[2] > overboughtLevel and rsiValue[2] > rsiValue[1] and rsiValue[2] > rsiValue[3] and (rsiValue[1] > rsiValue or rsiValue[3] > rsiValue[4])
isBottom = rsiValue[2] < oversoldLevel and rsiValue[2] < rsiValue[1] and rsiValue[2] < rsiValue[3] and (rsiValue[1] < rsiValue or rsiValue[3] < rsiValue[4])

// Önceki tepe noktalarını tespit etme
prevPeak = valuewhen(isPeak, rsiValue[2], 1)
prevPeakHighPrice = valuewhen(isPeak, high[2], 1)
volumePeak = valuewhen(isPeak, volume[1]+volume[2]+volume[3], 1)
prevPeakBarIndex = valuewhen(isPeak, bar_index, 1)

// Önceki dip noktalarını tespit etme
prevBottom = valuewhen(isBottom, rsiValue[2], 1)
prevBottomLowPrice = valuewhen(isBottom, low[2], 1)
volumeBottom = valuewhen(isBottom, volume[1]+volume[2]+volume[3], 1)
prevBottomBarIndex = valuewhen(isBottom, bar_index, 1)

// Tepe noktasında satış sinyali
isSellSignal = prevPeakBarIndex > prevBottomBarIndex and isPeak and rsiValue[2] < prevPeak and high[2] > prevPeakHighPrice and (volume[1]+volume[2]+volume[3]) < volumePeak
isBuyTakeProfit = isPeak and ((rsiValue[2] < prevPeak and high[2] > prevPeakHighPrice) or (rsiValue[2] < prevPeak and (volume[1]+volume[2]+volume[3]) < volumePeak))

// Dip noktasında alış sinyali
isBuySignal = prevBottomBarIndex > prevPeakBarIndex and isBottom and rsiValue[2] > prevBottom and low[2] < prevBottomLowPrice and (volume[1]+volume[2]+volume[3]) < volumeBottom
isSellTakeProfit = isBottom and ((rsiValue[2] > prevBottom and low[2] < prevBottomLowPrice) or (rsiValue[2] > prevBottom and (volume[1]+volume[2]+volume[3]) < volumeBottom))

sellTakeProfit = valuewhen(isSellTakeProfit, low, 1)
buyTakeProfit = valuewhen(isBuyTakeProfit, high, 1)

// isSellTakeProfit koşulu için işaretlemeyi yap
plotshape(isSellTakeProfit, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green, size=size.small, title="Sell Take Profit", offset=-2) 

// isBuyTakeProfit koşulu için işaretlemeyi yap
plotshape(isBuyTakeProfit, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small, title="Buy Take Profit", offset=-2)

buyComment = "Buy \n Rsi:" + tostring(round(rsiValue[2], 2)) + " \n Low:" + tostring(round(low[2],2)) + " \n Hacim:" + tostring(round(volume[1]+volume[2]+volume[3],2))
sellComment = "Sell \n Rsi:" + tostring(round(rsiValue[2], 2)) + " \n High:" + tostring(round(high[2],2)) + " \n Hacim:" + tostring(round(volume[1]+volume[2]+volume[3],2)) 

// Alış sinyali durumunda uzun pozisyon aç
if (isBuySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment = buyComment )
    strategy.exit("SL", "Buy", stop=close * 0.98)

// Satış sinyali durumunda kısa pozisyon aç
if (isSellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment = sellComment )
    strategy.exit("SL","Sell", stop=close * 1.02)
// Limit değerini sonradan belirleme


// Alış sinyali durumunda uzun pozisyon kapat
if (isBuyTakeProfit)
    strategy.close("Buy", comment="TP")

// Satış sinyali durumunda kısa pozisyon kapat
if (isSellTakeProfit)
    strategy.close("Sell", comment="TP")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu