Chiến lược nhấn chìm tăng giá và giảm giá dựa trên biểu đồ nến
ChaoZhang
Tổng quan về chiến lược
Chiến lược K-line dựa trên thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán là một chiến lược giao dịch định lượng sử dụng hình dạng thị trường chứng khoán để đánh giá xu hướng thị trường và giao dịch. Chiến lược này sử dụng hai hình thức thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán để mua hoặc bán khi hình thức xuất hiện, với hy vọng thu được lợi nhuận từ sự thay đổi của xu hướng thị trường.
Nguyên tắc chiến lược
Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là sử dụng hình thức được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được được:
Xem hình thức nuốt trấu: Giá đóng cửa của biểu đồ hiện tại cao hơn giá cao nhất của biểu đồ trước đó, và giá mở cửa của biểu đồ hiện tại thấp hơn hoặc bằng giá đóng cửa của biểu đồ trước đó, đồng thời giá đóng cửa của biểu đồ hiện tại thấp hơn hoặc bằng giá mở cửa của biểu đồ trước đó, tại thời điểm này hình thành hình thức nuốt trấu, dự báo thị trường có thể bị đảo ngược.
Hình thức nuốt giảm: Giá đóng cửa của biểu đồ hiện tại thấp hơn giá thấp nhất của biểu đồ trước đó và giá mở cửa của biểu đồ hiện tại cao hơn hoặc bằng giá đóng cửa của biểu đồ trước đó, đồng thời giá đóng cửa của biểu đồ hiện tại cao hơn hoặc bằng giá mở cửa của biểu đồ trước đó, khi đó hình thành hình thức nuốt giảm, báo hiệu thị trường có thể biến động xuống.
Khi nhận ra hình thức thâm hụt, chiến lược sẽ gửi tín hiệu mua để thực hiện nhiều hoạt động; khi nhận ra hình thức thâm hụt, chiến lược sẽ gửi tín hiệu bán để thực hiện các hoạt động làm trống. Đồng thời, chiến lược cũng thiết lập các điều kiện dừng và dừng lỗ khi giữ vị trí để kiểm soát rủi ro.
Lợi thế chiến lược
Đơn giản và dễ hiểu: Chiến lược này dựa trên hình dạng của các phác thảo cổ điển, các nguyên tắc đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện.
Phạm vi ứng dụng rộng rãi: Hình thức ăn giảm và ăn giảm có một số ứng dụng trên nhiều thị trường và loại, vì vậy chiến lược này có thể được áp dụng cho các chỉ số giao dịch khác nhau.
Bắt được xu hướng biến đổi: Bằng cách nhận ra hình thức ăn vào, chiến lược này có thể nắm bắt tốt hơn các điểm biến đổi của xu hướng thị trường, can thiệp vào xu hướng ban đầu và hy vọng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Rủi ro chiến lược
Giao dịch thường xuyên: Do sự xuất hiện thường xuyên của hình thức nuốt chửng, chiến lược này có thể phát ra tín hiệu giao dịch thường xuyên, dẫn đến quá nhiều giao dịch, tăng chi phí phí.
Tín hiệu sai: Không phải tất cả các hình thức ăn uống đều có thể dự báo một cách đáng tin cậy về sự đảo ngược xu hướng, một số hình thức ăn uống có thể là tín hiệu sai, dẫn đến việc chiến lược đưa ra quyết định sai và gây thiệt hại.
Xu hướng tiếp tục: Hình thức nuốt chỉ có thể dự đoán khả năng thay đổi xu hướng, nhưng không thể đánh giá được xu hướng sau khi thay đổi có thể kéo dài bao lâu, do đó, chiến lược này có một số không chắc chắn về xu hướng tiếp tục.
Hướng tối ưu hóa
Kết hợp với các chỉ số khác: Có thể xem xét sử dụng hình thức nuốt cùng với các chỉ số kỹ thuật khác (như trung bình di chuyển, RSI, v.v.) để tăng độ tin cậy và độ chính xác của tín hiệu.
Các tham số tối ưu hóa: Tối ưu hóa các điều kiện vào và ra của chiến lược, chẳng hạn như điều chỉnh vị trí dừng lỗ để cải thiện khả năng lợi nhuận và khả năng kiểm soát rủi ro của chiến lược.
Thêm điều kiện lọc: Đối với một số trường hợp thị trường cụ thể (như thị trường chấn động, sự kiện lớn, v.v.), bạn có thể thêm một số điều kiện lọc để tránh giao dịch trong môi trường bất lợi.
Tóm tắt
Chiến lược K-line dựa trên K-line là một chiến lược giao dịch định lượng tương đối đơn giản và thực tế để nắm bắt các điểm chuyển hướng của xu hướng thị trường bằng cách xác định hình dạng cụ thể của biểu đồ, can thiệp vào xu hướng sớm để lấy lợi nhuận từ sự đảo ngược xu hướng. Chiến lược này có lợi thế là nguyên tắc đơn giản, rõ ràng và có thể áp dụng rộng rãi, có thể nắm bắt được sự biến đổi xu hướng tốt hơn; nhưng đồng thời cũng có rủi ro như nghỉ giao dịch thường xuyên, tín hiệu, không chắc chắn về xu hướng tiếp tục. Do đó, trong ứng dụng thực tế, chiến lược có thể được tối ưu hóa từ việc xem xét kết hợp các chỉ số khác, tham số tối ưu hóa, thêm bộ lọc để tăng cường tính ổn định và khả năng sinh lợi của nó. Nói chung, chiến lược này có thể được sử dụng như một chiến lược giao dịch phụ trợ, kết hợp với các chiến lược và phương pháp phân tích khác, cung cấp tài liệu tham khảo có giá trị và hỗ trợ quyết định cho các nhà giao dịch.
/*backtest
start: 2024-02-26 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Engulfing Strategy", overlay=true)
// Calculate bullish engulfing
bullishEngulfing = close[1] < open[1] and close > open and open <= close[1] and close <= open[1]
// Calculate bearish engulfing
bearishEngulfing = close[1] > open[1] and close < open and open >= close[1] and close >= open[1]
// Entry conditions
if (bullishEngulfing)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (bearishEngulfing)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
if (close > strategy.position_avg_price)
strategy.close("Buy")
else
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (close < strategy.position_avg_price)
strategy.close("Sell")
else
strategy.close("Sell")