Chiến lược giao dịch trong ngày đột phá Bollinger 5 phút
ChaoZhang
Chiến lược này được gọi là “Chiến lược giao dịch trong ngày phá vỡ 5 phút của BRI”, một chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên chỉ số BRI, được thiết kế cho giao dịch trong ngày trong khung thời gian 5 phút. Chiến lược này sử dụng BRI để nắm bắt cơ hội phá vỡ ngắn hạn của thị trường, mở nhiều khi giá phá vỡ đường đua và phá vỡ khi giá phá vỡ đường đua.
Những ý tưởng chính của chiến lược này là:
- Tính toán chỉ số Brin Belt, đường ray trên là 100 chu kỳ trung bình di chuyển đơn giản cộng 3 lần chênh lệch tiêu chuẩn, đường ray dưới là 100 chu kỳ trung bình di chuyển đơn giản trừ 1 lần chênh lệch tiêu chuẩn.
- Khi giá đóng cửa phá vỡ đường ray, hãy mở thêm.
- Khi giá đóng cửa đi xuống đường hoặc đến 3 giờ chiều, họ sẽ đóng cửa.
- Trên biểu đồ, các điểm mở vị trí được đánh dấu bằng tam giác màu xanh lá cây, các điểm bán vị trí được đánh dấu bằng tam giác màu đỏ, và được thể hiện nổi bật bằng nền màu xanh lá cây và màu đỏ nhạt.
Chiến lược này được sử dụng để nắm bắt các xu hướng và biến động ngắn hạn của thị trường. Dải Burin bao gồm ba đường: đường trung tâm, đường trên và đường dưới. Đường trung tâm là đường trung bình di chuyển của giá, đường trên và đường dưới được cộng thêm một số chênh lệch tiêu chuẩn trên cơ sở đường trung tâm.
Những lợi thế của chiến lược này là:
- Thích hợp cho giao dịch ngắn hạn: Chiến lược này dựa trên khung thời gian 5 phút, được thiết kế cho các nhà giao dịch ngắn hạn, có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội ngắn hạn trên thị trường.
- Kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt: Chiến lược này sẽ xóa vị trí trước 3 giờ chiều mỗi ngày giao dịch, tránh rủi ro giữ vị trí qua đêm.
- Đơn giản và dễ sử dụng: Chiến lược này có logic rõ ràng, chỉ cần mở vị trí bằng phẳng dựa trên đột phá của chỉ số Bollinger Bands, đơn giản và dễ sử dụng.
- Khả năng áp dụng rộng rãi trên thị trường: Chiến lược này có thể được áp dụng cho các thị trường khác nhau, chẳng hạn như chứng khoán, tương lai, ngoại hối.
Rủi ro của chiến lược này là:
- Giao dịch thường xuyên: Chiến lược này dựa trên khung thời gian 5 phút, có tần suất giao dịch cao, có thể tạo ra nhiều phí xử lý và chi phí điểm trượt hơn.
- Thị trường biến động mạnh: Trong trường hợp thị trường biến động mạnh, chiến lược này có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai lệch, dẫn đến thua lỗ.
- Xu hướng không rõ ràng: Trong trường hợp xu hướng thị trường không rõ ràng, chiến lược này có thể tạo ra nhiều giao dịch ngẫu nhiên, dẫn đến thua lỗ.
Đối với các rủi ro trong chiến lược này, các hướng tối ưu hóa sau đây có thể được xem xét:
- Các tham số tối ưu hóa: có thể cải thiện sự ổn định và chính xác của chiến lược bằng cách tối ưu hóa chu kỳ và chênh lệch chuẩn của vùng Brin.
- Tham gia các chỉ số khác: Các chỉ số kỹ thuật khác có thể được đưa vào, chẳng hạn như RSI, MACD, v.v., để lọc các tín hiệu giả mạo và cải thiện độ chính xác của chiến lược.
- Tiếp theo, bạn có thể thiết lập các điểm dừng và dừng hợp lý để kiểm soát rủi ro của một giao dịch và tăng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro của chiến lược.
- Kết hợp với phân tích cơ bản: Có thể kết hợp thông tin cơ bản của thị trường có liên quan, chẳng hạn như dữ liệu kinh tế, thay đổi chính sách, để chọn thời điểm giao dịch phù hợp, tăng độ chính xác của chiến lược.
Nói chung, chiến lược giao dịch trong ngày phá vỡ 5 phút của BRI là một chiến lược đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp cho giao dịch ngắn hạn. Nó sử dụng các chỉ số BRI để nắm bắt xu hướng và biến động ngắn hạn của thị trường, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro và tránh giữ vị trí qua đêm. Mặc dù chiến lược cũng có một số rủi ro, chẳng hạn như giao dịch thường xuyên, tín hiệu giả mạo, nhưng bằng cách tối ưu hóa các tham số, giới thiệu các chỉ số khác, thiết lập điểm dừng lỗ và kết hợp các phương pháp phân tích cơ bản, các chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa.
/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Breakout Strategy 5m", shorttitle="BB Strategy 5m", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, margin_long=100)
// Define the strategy parameters
length = 100
multUpper = 3.0
multLower = 1.0
src = close
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
upperDev = multUpper * ta.stdev(src, length)
lowerDev = multLower * ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + upperDev
lowerBand = basis - lowerDev
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue)
plot(upperBand, "Upper Band", color=color.green)
plot(lowerBand, "Lower Band", color=color.red)
// Entry and exit conditions
enterLong = ta.crossover(src, upperBand)
exitLong = ta.crossunder(src, lowerBand)
// Visual signals for entries and exits
bgcolor(enterLong ? color.new(color.green, 90) : na, title="Entry Background")
bgcolor(exitLong ? color.new(color.red, 90) : na, title="Exit Background")
plotshape(enterLong, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Enter Long")
plotshape(exitLong, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Exit Long")
// Adjusting for timezone - Ensure the time is converted to the exchange's timezone
session_close_hour = 15 // 3 PM in EST, adjust if your trading platform uses a different timezone
is_time_to_exit = (hour >= session_close_hour and minute > 0) or (hour > session_close_hour)
// Trading logic
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong or is_time_to_exit)
strategy.close("Long")
// Note: Adjust 'session_close_hour' to match your exchange's closing hour if it differs from EST.