Bollinger 5 phút Breakout Chiến lược giao dịch trong ngày

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-28
Tags:

Chiến lược này được đặt tên là Bollinger 5-Minute Breakout Intraday Trading Strategy, đây là một chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên chỉ số Bollinger Bands và được thiết kế cho giao dịch trong ngày 5 phút. Chiến lược sử dụng Bollinger Bands để nắm bắt các cơ hội thoát ngắn hạn trên thị trường, nhập vào các vị trí dài khi giá vượt qua dải trên và đóng các vị trí khi giá vượt qua dải dưới. Ngoài ra, chiến lược tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc giao dịch trong ngày, đóng tất cả các vị trí giao dịch trước 3 giờ chiều mỗi ngày giao dịch để tránh rủi ro nắm giữ qua đêm.

Những ý tưởng chính của chiến lược này là như sau:

Tính toán chỉ số Bollinger Bands, với dải trên là đường trung bình di chuyển đơn giản 100 giai đoạn cộng với 3 độ lệch chuẩn và dải dưới là đường trung bình di chuyển đơn giản 100 giai đoạn trừ đi 1 độ lệch chuẩn.
Khi giá đóng phá vỡ trên dải trên, nhập vào một vị trí dài.
Khi giá đóng phá vỡ dưới dải dưới hoặc đạt 3 giờ chiều, đóng vị trí.
Nhãn các điểm vào bằng tam giác màu xanh lá cây và các điểm ra bằng tam giác màu đỏ trên biểu đồ, và làm nổi bật chúng bằng nền màu xanh lá cây nhạt và màu đỏ nhạt.

Bollinger Bands là một cách để thu thập các xu hướng và biến động ngắn hạn trên thị trường. Bollinger Bands bao gồm ba đường: băng trung, băng trên và băng dưới. Bollinger Bands là đường trung bình động của giá, trong khi các băng trên và dưới là một số độ lệch chuẩn trên và dưới băng giữa, tương ứng. Khi giá phá vỡ trên băng trên, nó cho thấy một xu hướng tăng đang hình và đó là thời điểm tốt để mua; khi giá phá vỡ dưới băng dưới, nó cho thấy xu hướng tăng có thể đang kết thúc và vị trí nên được đóng. Đồng thời, chiến lược này kiểm soát chặt chẽ rủi ro bằng cách đóng tất cả các vị trí trước 3 giờ chiều mỗi ngày giao dịch để tránh những tổn thất lớn tiềm tàng từ việc nắm giữ qua đêm.

Những lợi thế của chiến lược này là:

Thích hợp cho giao dịch ngắn hạn: Chiến lược này dựa trên khung thời gian 5 phút và được thiết kế cho các nhà giao dịch ngắn hạn để nhanh chóng nắm bắt các cơ hội ngắn hạn trên thị trường.
Kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt: Chiến lược đóng tất cả các vị trí trước 3 giờ chiều mỗi ngày giao dịch, tránh rủi ro của việc nắm giữ qua đêm.
Đơn giản và dễ sử dụng: Logic của chiến lược là rõ ràng và đơn giản, chỉ yêu cầu mở và đóng các vị trí dựa trên sự đột phá của chỉ số Bollinger Bands.
Thị trường áp dụng rộng rãi: Chiến lược có thể được áp dụng cho các thị trường khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, tương lai và ngoại hối.

Những rủi ro của chiến lược này bao gồm:

Giao dịch thường xuyên: Dựa trên khung thời gian 5 phút, chiến lược này có tần suất giao dịch cao, có thể tạo ra chi phí hoa hồng và trượt nhiều hơn.
Sự biến động thị trường nghiêm trọng: Trong trường hợp biến động thị trường nghiêm trọng, chiến lược này có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn, dẫn đến tổn thất.
Xu hướng không rõ ràng: Khi xu hướng thị trường không rõ ràng, chiến lược này có thể tạo ra nhiều giao dịch ngẫu nhiên hơn, dẫn đến thua lỗ.

Để giải quyết rủi ro của chiến lược này, các hướng tối ưu hóa sau đây có thể được xem xét:

Tối ưu hóa tham số: Tối ưu hóa thời gian và nhân độ lệch chuẩn của Bollinger Bands để cải thiện sự ổn định và chính xác của chiến lược.
giới thiệu các chỉ số khác: giới thiệu các chỉ số kỹ thuật khác, chẳng hạn như RSI và MACD, để lọc các tín hiệu sai và tăng độ chính xác của chiến lược.
Đưa ra stop-loss và take-profit: Đặt điểm stop-loss và take-profit hợp lý để kiểm soát rủi ro của các giao dịch cá nhân và cải thiện tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của chiến lược.
Kết hợp với phân tích cơ bản: Kết hợp các yếu tố cơ bản thị trường có liên quan, chẳng hạn như dữ liệu kinh tế và thay đổi chính sách, để chọn thời gian giao dịch phù hợp và cải thiện độ chính xác của chiến lược.

Tóm lại, Bollinger 5-Minute Breakout Intraday Trading Strategy là một chiến lược đơn giản, dễ sử dụng phù hợp với giao dịch ngắn hạn. Nó sử dụng chỉ số Bollinger Bands để nắm bắt xu hướng và biến động ngắn hạn trên thị trường trong khi kiểm soát chặt chẽ rủi ro bằng cách tránh nắm giữ qua đêm. Mặc dù chiến lược này cũng có một số rủi ro, chẳng hạn như giao dịch thường xuyên và tín hiệu sai, các phương pháp như tối ưu hóa các tham số, giới thiệu các chỉ số khác, thiết lập stop-loss và take-profit và kết hợp phân tích cơ bản có thể cải thiện thêm sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược. Nhìn chung, cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội giao dịch ngắn hạn, chiến lược này đáng để thử.

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Breakout Strategy 5m", shorttitle="BB Strategy 5m", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, margin_long=100)

// Define the strategy parameters
length = 100
multUpper = 3.0
multLower = 1.0
src = close

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
upperDev = multUpper * ta.stdev(src, length)
lowerDev = multLower * ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + upperDev
lowerBand = basis - lowerDev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue)
plot(upperBand, "Upper Band", color=color.green)
plot(lowerBand, "Lower Band", color=color.red)

// Entry and exit conditions
enterLong = ta.crossover(src, upperBand)
exitLong = ta.crossunder(src, lowerBand)

// Visual signals for entries and exits
bgcolor(enterLong ? color.new(color.green, 90) : na, title="Entry Background")
bgcolor(exitLong ? color.new(color.red, 90) : na, title="Exit Background")
plotshape(enterLong, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Enter Long")
plotshape(exitLong, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Exit Long")

// Adjusting for timezone - Ensure the time is converted to the exchange's timezone
session_close_hour = 15 // 3 PM in EST, adjust if your trading platform uses a different timezone
is_time_to_exit = (hour >= session_close_hour and minute > 0) or (hour > session_close_hour)

// Trading logic
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (exitLong or is_time_to_exit)
    strategy.close("Long")

// Note: Adjust 'session_close_hour' to match your exchange's closing hour if it differs from EST.

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu