1. Quảng trường
  2. Breakout kênh dựa trên nến vector và chiến lược ChoCH tùy chỉnh

Breakout kênh dựa trên nến vector và chiến lược ChoCH tùy chỉnh

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-29 14:45:57
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp khái niệm của Nến Vector với nhận dạng mẫu Breakout Channel và Chocolate Sauce (ChoCH) truyền thống để nắm bắt các chuyển động đột phá trên thị trường. Chiến lược xác nhận tín hiệu bằng cách so sánh giá đóng với mức cao và thấp của nến trước đó và sử dụng Nến Vector được khuếch đại âm lượng, đồng thời sử dụng một số nến xác nhận nhất định để lọc tiếng ồn.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán khối lượng trung bình của một số lượng nhất định của nến quá khứ và xác định bốn nến vector màu khác nhau (màu đỏ, xanh lá cây, xanh dương, tím) dựa trên số lần khuếch đại khối lượng.
  2. Khi giá đóng thấp hơn mức thấp của nến trước và nó là nến Vector màu đỏ, xác định nó là tín hiệu ChoCH màu đỏ; khi giá đóng cao hơn mức cao của nến trước và nó là nến Vector màu xanh lá cây, xác định nó là tín hiệu BOS màu xanh lá cây.
  3. Trong một số nến xác nhận nhất định, nếu số lần xuất hiện nến vector màu đỏ đạt ngưỡng đặt, xác nhận tín hiệu ChoCH màu đỏ; nếu số lần xuất hiện nến vector màu xanh lá cây đạt ngưỡng đặt, xác nhận tín hiệu BOS màu xanh lá cây.
  4. Mở một vị trí dài khi tín hiệu ChoCH màu đỏ được xác nhận, và đóng vị trí khi tín hiệu BOS màu xanh lá cây được xác nhận.

Ưu điểm chiến lược

  1. Kết hợp nến Vector với các mẫu Breakout kênh và ChoCH truyền thống, cải thiện độ tin cậy tín hiệu.
  2. giới thiệu một cơ chế nến xác nhận để lọc hiệu quả tiếng ồn và tín hiệu sai.
  3. Phân biệt tín hiệu bằng màu nến vector, làm cho chúng trực quan hơn và dễ nhận diện hơn.
  4. Các tham số có thể điều chỉnh cung cấp tính linh hoạt và có thể được tối ưu hóa dựa trên các điều kiện thị trường và phong cách giao dịch khác nhau.

Rủi ro chiến lược

  1. Trong một thị trường hỗn loạn, các vụ phá vỡ và rút vốn thường xuyên có thể dẫn đến nhiều tín hiệu sai và thua lỗ giao dịch.
  2. Việc thiết lập không đúng số nến xác nhận có thể dẫn đến sự chậm trễ tín hiệu hoặc nhập sớm.
  3. Việc chỉ dựa vào các chỉ số kỹ thuật trong khi bỏ qua các yếu tố cơ bản có thể khiến chiến lược gặp rủi ro không mong đợi.
  4. Chiến lược này không bao gồm cơ chế dừng lỗ, có khả năng gây ra tổn thất đáng kể trong thời gian đảo ngược thị trường mạnh.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Đưa ra các chỉ số xác nhận xu hướng, chẳng hạn như đường trung bình động, để xác nhận hướng xu hướng sau khi tín hiệu đột phá xuất hiện, cải thiện chất lượng tín hiệu.
  2. Đối với thị trường hỗn loạn, hãy xem xét kết hợp các chiến lược giao dịch phạm vi, chẳng hạn như đặt các điều kiện kích hoạt dài và ngắn trong kênh.
  3. Tối ưu hóa số lượng nến xác nhận để tìm sự cân bằng phù hợp giữa việc lọc tiếng ồn hiệu quả và tránh sự chậm trễ quá mức.
  4. Thiết lập các quy tắc dừng lỗ và lấy lợi nhuận hợp lý để kiểm soát rủi ro giao dịch cá nhân và sử dụng tổng thể.
  5. Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật hoặc chỉ số tâm lý thị trường khác để cung cấp cơ sở hơn cho các quyết định giao dịch.

Kết luận

Chiến lược này kết hợp sáng tạo các nến Vector với các mẫu Breakout Channel và ChoCH cổ điển, nâng cao độ tin cậy và khả năng nhận dạng tín hiệu thông qua sự khác biệt màu sắc và cơ chế nến xác nhận. Ưu điểm của chiến lược nằm trong các quy tắc rõ ràng, tín hiệu trực quan và một mức độ linh hoạt và tối ưu hóa tiềm năng. Tuy nhiên, chiến lược cũng có một số hạn chế và rủi ro, chẳng hạn như hiệu suất thấp hơn trong thị trường hỗn loạn, không đủ nắm bắt xu hướng thị trường và thiếu quản lý dừng lỗ và lấy lợi nhuận.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Custom ChoCH and BOS Strategy with Vector Candles", overlay=true)

// Input Parameters
length = input(10, title="Lookback Length for Volume")
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier for Vector Candles")
confirmationCandles = input(3, title="Confirmation Candles")

// Calculate the average volume of the last 'length' candles
avgVol = sma(volume, length)

// Vector Candle Definitions
vectorCandleRed = (close < open) and (volume > avgVol * volMultiplier) ? 1.0 : 0.0
vectorCandleGreen = (close > open) and (volume > avgVol * volMultiplier) ? 1.0 : 0.0
vectorCandleBlue = (close < open) and (volume > avgVol * 1.5) ? 1.0 : 0.0 // 150% volume for blue
vectorCandlePurple = (close > open) and (volume > avgVol * 1.5) ? 1.0 : 0.0 // 150% volume for purple

// Detecting BOS and ChoCH
isRedChoCH = vectorCandleRed > 0 and (close < low[1]) // Red ChoCH
isGreenBOS = vectorCandleGreen > 0 and (close > high[1]) // Green BOS

// Confirmation Logic
redChoCHConfirmed = (sum(vectorCandleRed, confirmationCandles) >= 2) ? 1.0 : 0.0
greenBOSConfirmed = (sum(vectorCandleGreen, confirmationCandles) >= 2) ? 1.0 : 0.0

// Entry Conditions
buyCondition = redChoCHConfirmed > 0
sellCondition = greenBOSConfirmed > 0

// Strategy Execution
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// Plotting Vector Candles and Signals
plotshape(series=isRedChoCH, title="Red ChoCH Signal", location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.circle, text="Red ChoCH")
plotshape(series=isGreenBOS, title="Green BOS Signal", location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.circle, text="Green BOS")

// Plotting Vector Candles for Visualization
plotchar(vectorCandleRed > 0, title="Vector Candle Red", location=location.belowbar, color=color.red, char='R', text="Red")
plotchar(vectorCandleGreen > 0, title="Vector Candle Green", location=location.abovebar, color=color.green, char='G', text="Green")
plotchar(vectorCandleBlue > 0, title="Vector Candle Blue", location=location.belowbar, color=color.blue, char='B', text="Blue")
plotchar(vectorCandlePurple > 0, title="Vector Candle Purple", location=location.abovebar, color=color.purple, char='P', text="Purple")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu