Chiến lược giao dịch tần suất cao kết hợp Bollinger Bands và DCA
Ngày tạo:
2024-03-29 16:20:13
sửa đổi lần cuối:
2024-03-29 16:20:13
sao chép:
5
Số nhấp chuột:
828
ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược được gọi là “DCA Booster (1 phút) ” là một chiến lược giao dịch tần số cao hoạt động trong khung thời gian 1 phút. Chiến lược này kết hợp cả hai kỹ thuật Brin Belt và DCA (Dollar-Cost Averaging, phương pháp trung bình chi phí đô la) nhằm sử dụng biến động thị trường để mua và bán nhiều lần để cố gắng kiếm lợi nhuận. Ý tưởng chính của chiến lược là: bắt đầu xây dựng lô hàng theo DCA khi giá thấp hơn Brin Belt hai chu kỳ liên tiếp; và dỡ bỏ tất cả các vị trí khi giá vượt qua Brin Belt.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính toán dải Brin: Tính toán đường ray lên xuống của dải Brin sử dụng đường trung bình di chuyển đơn giản và chênh lệch chuẩn.
- Thiết lập tham số DCA: chia số tiền cố định thành nhiều phần, như số tiền cho mỗi lần xây dựng kho.
- Điều kiện để xây dựng vị trí: Khi giá đóng cửa thấp hơn đường đi xuống của Bollinger Bands hai chu kỳ liên tiếp, hãy bắt đầu xây dựng vị trí. Tùy thuộc vào mức giá tiếp tục thấp hơn đường đi xuống, chiến lược có thể xây dựng tối đa 5 vị trí.
- Điều kiện thanh toán: Khi giá lên và vượt qua Brin, thanh toán tất cả các vị trí.
- Bảng xếp hạng kim tự tháp: Nếu giá tiếp tục giảm, chiến lược sẽ tiếp tục xếp hạng, tối đa là 5 vị trí.
- Quản lý vị trí: Chiến lược sẽ ghi lại việc tạo vị trí cho mỗi vị trí và thanh toán vị trí tương ứng khi điều kiện thanh toán được đáp ứng.
Lợi thế chiến lược
- Sự kết hợp của hai công nghệ Brin Belt và DCA có thể nắm bắt hiệu quả sự biến động của thị trường và giảm chi phí mua.
- Cho phép kim tự tháp đặt hàng, bạn có thể tiếp tục đặt hàng khi giá giảm, tăng cơ hội kiếm lợi nhuận.
- Các điều kiện của giao dịch là rất đơn giản và rõ ràng, có thể nhanh chóng khóa lợi nhuận.
- Thích hợp cho các khung thời gian ngắn như 1 phút, có thể giao dịch tần số cao.
Rủi ro chiến lược
- Nếu thị trường biến động mạnh, giá có thể vượt qua Bollinger Bands một cách nhanh chóng, điều này có thể dẫn đến việc chiến lược này không đạt được vị trí cân bằng, do đó gây ra tổn thất.
- Thị trường kim tự tháp có thể gây ra sự phơi bày quá mức và tăng rủi ro khi giá tiếp tục giảm.
- Chiến lược này có thể không hoạt động tốt trong thị trường bất ổn, vì việc mua và bán thường xuyên có thể dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Bạn có thể xem xét thêm lệnh dừng lỗ trong điều kiện hòa vốn để kiểm soát tổn thất tối đa trong một giao dịch.
- Có thể tối ưu hóa logic của việc đặt cược theo kim tự tháp, chẳng hạn như điều chỉnh số tiền đặt cược theo mức giá giảm để tránh tiếp xúc quá mức.
- Có thể kết hợp với các chỉ số khác như RSI, MACD, v.v. để cải thiện độ chính xác của nhập cảnh và xuất cảnh.
- Các tham số có thể được tối ưu hóa, chẳng hạn như chu kỳ và chênh lệch chuẩn của Brin, để thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau.
Tóm tắt
“DCA Booster (1 phút) ” là một chiến lược giao dịch tần số cao kết hợp với Brin và DCA, nhằm cố gắng nắm bắt sự biến động của thị trường, cố gắng kiếm lợi nhuận bằng cách tạo vị trí theo đợt khi giá thấp hơn Brin và phá vỡ vị trí khi giá trên Brin. Chiến lược này cho phép tăng vị trí kim tự tháp, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ biến động mạnh của thị trường và tiếp xúc quá mức. Hiệu suất của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa bằng cách giới thiệu logic dừng lỗ, tối ưu hóa tăng vị trí, kết hợp với các chỉ số khác và các phương pháp tối ưu hóa tham số.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-27 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DCA Booster (1 minute)",
overlay=true )
// Parameters for Bollinger Bands
length = input.int(50, title="BB Length")
mult = input.float(3.0, title="BB Mult")
// Bollinger Bands calculation
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Variables for DCA
cantidad_dolares = 50000
orden1 = cantidad_dolares / close
orden2 = orden1 * 1.2
orden3 = orden2 * 1.3
orden4 = orden3 * 1.5
orden5 = orden4 * 1.5
// Variables for tracking purchases
var comprado1 = false
var comprado2 = false
var comprado3 = false
var comprado4 = false
var comprado5 = false
// Buy conditions
condicion_compra1 = close < lower and close[1] < lower[1] and not comprado1
condicion_compra2 = close < lower and close[1] < lower[1] and comprado1 and not comprado2
condicion_compra3 = close < lower and close[1] < lower[1] and comprado2 and not comprado3
condicion_compra4 = close < lower and close[1] < lower[1] and comprado3 and not comprado4
condicion_compra5 = close < lower and close[1] < lower[1] and comprado4 and not comprado5
// Variables de control
var int consecutive_closes_below_lower = 0
var int consecutive_closes_above_upper = 0
// Entry logic
if condicion_compra1 and barstate.isconfirmed
consecutive_closes_below_lower := consecutive_closes_below_lower + 1
if consecutive_closes_below_lower >= 2
strategy.entry("Compra1", strategy.long, qty=orden1)
comprado1 := true
consecutive_closes_below_lower := 0
if condicion_compra2 and barstate.isconfirmed
consecutive_closes_below_lower := consecutive_closes_below_lower + 1
if consecutive_closes_below_lower >= 2
strategy.entry("Compra2", strategy.long, qty=orden2)
comprado2 := true
consecutive_closes_below_lower := 0
if condicion_compra3 and barstate.isconfirmed
consecutive_closes_below_lower := consecutive_closes_below_lower + 1
if consecutive_closes_below_lower >= 2
strategy.entry("Compra3", strategy.long, qty=orden3)
comprado3 := true
consecutive_closes_below_lower := 0
if condicion_compra4 and barstate.isconfirmed
consecutive_closes_below_lower := consecutive_closes_below_lower + 1
if consecutive_closes_below_lower >= 2
strategy.entry("Compra4", strategy.long, qty=orden4)
comprado4 := true
consecutive_closes_below_lower := 0
if condicion_compra5 and barstate.isconfirmed
consecutive_closes_below_lower := consecutive_closes_below_lower + 1
if consecutive_closes_below_lower >= 2
strategy.entry("Compra5", strategy.long, qty=orden5)
comprado5 := true
consecutive_closes_below_lower := 0
// Sell conditions
if close > upper and comprado1 and barstate.isconfirmed
strategy.close("Compra1")
comprado1 := false
if close > upper and comprado2 and barstate.isconfirmed
strategy.close("Compra2")
comprado2 := false
if close > upper and comprado3 and barstate.isconfirmed
strategy.close("Compra3")
comprado3 := false
if close > upper and comprado4 and barstate.isconfirmed
strategy.close("Compra4")
comprado4 := false
if close > upper and comprado5 and barstate.isconfirmed
strategy.close("Compra5")
comprado5 := false