Chiến lược đột phá cao và thấp của phiên giao dịch Châu Á
Ngày tạo:
2024-03-29 17:12:49
sửa đổi lần cuối:
2024-03-29 17:12:49
sao chép:
0
Số nhấp chuột:
1395
ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Ý tưởng chính của chiến lược này là sử dụng điểm cao thấp của thị trường châu Á làm điểm phá vỡ, trong vài giờ sau khi thị trường châu Âu và Mỹ mở cửa, nếu giá vượt qua điểm cao của thị trường châu Á, hãy làm nhiều hơn và phá vỡ điểm thấp của thị trường châu Á. Đồng thời thiết lập dừng lỗ và dừng, kiểm soát rủi ro. Chiến lược này chỉ mở một giao dịch mỗi ngày, số lượng mở cửa đồng thời tối đa là 100.000.
Nguyên tắc chiến lược
- Để xác định thời gian giao dịch trên đĩa châu Á, người dùng có thể tùy chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc.
- Giá cao nhất và giá thấp nhất trong ngày được ghi lại trong suốt đợt giao dịch châu Á.
- Một số thời gian sau khi mở cửa thị trường châu Âu và Mỹ (số giờ lệch tùy chỉnh của người dùng), nếu giá phá vỡ điểm cao của thị trường châu Á thì làm nhiều, nếu phá vỡ điểm thấp của thị trường châu Á thì làm trống.
- Cài đặt điểm dừng và dừng, điểm dừng và dừng có thể được tùy chỉnh.
- Chỉ mở một giao dịch mới mỗi ngày, và số lượng mở kho đồng thời tối đa là 100.000.
- Nếu bạn đã mở một vị trí trong ngày, bạn sẽ không mở một giao dịch mới.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng các đặc điểm tương đối yên tĩnh của thị trường châu Á, có thể nắm bắt tốt hơn các cơ hội xu hướng của thị trường châu Âu và Mỹ bằng cách sử dụng các điểm cao và thấp của thị trường châu Á trong ngày như điểm đột phá.
- Cài đặt dừng lỗ và dừng, có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả, để lợi nhuận chạy đủ, thua lỗ dừng nhanh.
- Giới hạn chỉ một lệnh mỗi ngày và số lượng lớn các lệnh được mở cùng một lúc để tránh giao dịch quá mức và sử dụng quá nhiều tiền.
- Người dùng có thể tùy chỉnh các tham số như thời gian của đĩa châu Á và số giờ lệch theo nhu cầu của họ.
Phân tích rủi ro
- Các điểm cao và thấp của thị trường châu Á không nhất thiết phải là điểm cao và thấp thực sự trong ngày, có thể là thị trường châu Âu và Mỹ đã phá vỡ và nhanh chóng rút lui, gây ra tổn thất.
- Các điểm dừng và dừng cố định có thể không đáp ứng được sự biến động lớn của thị trường, đôi khi có thể dừng quá sớm, đôi khi có thể dừng quá sớm.
- Trong trường hợp xu hướng không rõ ràng hoặc thị trường biến động lớn, chiến lược này có thể xảy ra trong trường hợp dừng lỗ thường xuyên.
Hướng tối ưu hóa
- Bạn có thể xem xét động điều chỉnh điểm dừng và dừng dựa trên các chỉ số biến động như ATR để phù hợp với các tình huống khác nhau.
- Có thể thêm một số chỉ số để đánh giá xu hướng, chẳng hạn như MA, chỉ làm nhiều khi xu hướng lớn lên và làm trống khi đi xuống, để tăng tỷ lệ thành công.
- Bạn có thể xem xét các tham số khác nhau trong khoảng thời gian, chẳng hạn như sử dụng một lệnh dừng lỗ nhỏ hơn khi mở cửa thị trường EURUSD và tăng lệnh dừng lỗ khi xu hướng rõ ràng.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng các điểm cao thấp của thị trường châu Á làm điểm phá vỡ để giao dịch, phù hợp để sử dụng trên các giống có xu hướng rõ rệt hơn của thị trường châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, cũng có một số hạn chế về số điểm dừng lỗ cố định và các phương thức nhập cảnh phá vỡ tiêu chuẩn. Bằng cách giới thiệu một số chỉ số động và xu hướng, chiến lược có thể được tối ưu hóa để có hiệu quả tốt hơn.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-27 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Asia Session", overlay=true)
var hourSessionStart = input(19, "Asia session start hour", minval=0, maxval=23)
var hourSessionStop = input(1, "Asia session end hour", minval=0, maxval=23)
var offsetHours = input(3, "Offset hours after Asia session end")
var float hi = na
var float lo = na
var float plotHi = na
var float plotLo = na
var bool inSession = na
var bool enteringSession = na
var bool exitingSession = na
inSession := (hour >= hourSessionStart or hour < hourSessionStop)
enteringSession := inSession and not inSession[1]
exitingSession := not inSession and inSession[1]
if enteringSession
plotLo := na
plotHi := na
if inSession
lo := min(low, nz(lo, 1.0e23))
hi := max(high, nz(hi))
if exitingSession
plotLo := lo
plotHi := hi
lo := na
hi := na
bgcolor(inSession ? color.blue : na)
plot(plotLo, "Asia session Low", color.red, style=plot.style_linebr)
plot(plotHi, "Asia session High", color.green, style=plot.style_linebr)
// Implementazione delle condizioni di entrata
var float asiaSessionLow = na
var float asiaSessionHigh = na
var int maxTrades = 100000 // Impostiamo il massimo numero di operazioni contemporanee
var int tradesOpened = 0 // Variabile per tenere traccia del numero di operazioni aperte
var bool tradeOpened = false
var bool operationClosed = false // Nuova variabile per tenere traccia dello stato di chiusura dell'operazione
// Calcolo del range asiatico
if (inSession)
asiaSessionLow := lo
asiaSessionHigh := hi
// Apertura di un solo trade al giorno
if (enteringSession)
tradeOpened := false
// Condizioni di entrata
var float stopLoss = 300 * syminfo.mintick
var float takeProfit = 300 * syminfo.mintick
if (not tradeOpened and not operationClosed and close < asiaSessionLow and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
tradeOpened := true
tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte
if (not tradeOpened and not operationClosed and close > asiaSessionHigh and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
tradeOpened := true
tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte
// Impostazione dello stop loss e del take profit
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)