1. Quảng trường
  2. VWAP Moving Average Crossover với Dynamic ATR Stop Loss and Take Profit Strategy

VWAP Moving Average Crossover với Dynamic ATR Stop Loss and Take Profit Strategy

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-04-01 10:51:46
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này giao dịch dựa trên mối quan hệ chéo giữa chỉ số VWAP (Volume Weighted Average Price) và giá. Nó mở một vị trí dài khi giá vượt qua trên VWAP và một vị trí ngắn khi giá vượt qua dưới VWAP. Trong khi đó, nó sử dụng chỉ số ATR (Average True Range) để tính toán stop loss động và lấy mức lợi nhuận để kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán giá trị VWAP trong một khoảng thời gian nhất định như một tham chiếu cho chi phí thị trường trung bình.
  2. Xác định tình huống chéo giữa giá và VWAP: tín hiệu dài được kích hoạt khi giá đóng vượt trên VWAP và tín hiệu ngắn được kích hoạt khi vượt dưới VWAP.
  3. Sử dụng chỉ số ATR để tính phạm vi biến động thị trường hiện tại và thiết lập mức dừng lỗ động và lấy lợi nhuận dựa trên giá trị ATR và các yếu tố nhân.
  4. Một khi một vị trí được mở, thoát khỏi giao dịch khi giá đạt mức dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận.

Phân tích lợi thế

  1. VWAP có thể phản ánh hiệu quả chi phí thị trường trung bình. Kết hợp với giá, nó có thể đánh giá tốt hơn sức mạnh xu hướng và mức hỗ trợ / kháng cự tiềm năng.
  2. Động thái dừng lỗ và lấy lợi nhuận dựa trên chỉ số ATR có thể thích nghi với phạm vi biến động trong các điều kiện thị trường khác nhau, kiểm soát rủi ro trong khi xem xét tiềm năng lợi nhuận.
  3. Các thông số có thể điều chỉnh, chẳng hạn như thời gian tính toán cho VWAP và ATR, stop loss và take profit multiplier, vv, có thể được thiết lập linh hoạt theo các đặc điểm thị trường và ưu tiên rủi ro khác nhau.

Phân tích rủi ro

  1. Là một chỉ số xu hướng, VWAP có một sự chậm trễ nhất định và có thể hoạt động kém trong các thị trường hỗn loạn, tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn.
  2. Lợi nhuận dừng lỗ và lấy lợi nhuận ATR cố định có thể không thích nghi đầy đủ với tinh thần thị trường thay đổi nhanh chóng, dẫn đến dừng lỗ sớm hoặc không đủ cơ hội lợi nhuận.
  3. Chiến lược không xem xét khoảng cách giá, khi giá mở cửa nhảy trực tiếp qua mức dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận, phơi bày một số rủi ro.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Kết hợp các chỉ số xu hướng hoặc chỉ số biến động khác bên trên VWAP để hỗ trợ đánh giá, chẳng hạn như MA, EMA, v.v., để cải thiện độ tin cậy tín hiệu.
  2. Tối ưu hóa nhân ATR bằng cách đưa ra một cơ chế điều chỉnh động thích nghi để điều chỉnh động kích thước nhân dựa trên các đặc điểm biến động giá gần đây.
  3. Thêm xử lý chênh lệch giá trong logic dừng lỗ và lấy lợi nhuận, chẳng hạn như dừng lỗ trực tiếp hoặc lấy lợi nhuận ở giá mở cửa, lệnh đang chờ và các cơ chế đối phó khác.
  4. Xem xét việc đưa ra các chiến lược quản lý vị trí và quản lý tiền, chẳng hạn như tỷ lệ cố định, rủi ro cố định và các phương pháp phân bổ quỹ khác để cải thiện tỷ lệ hoàn vốn rủi ro tổng thể.

Tóm lại

Chiến lược này tập trung vào VWAP, tạo ra các tín hiệu giao dịch thông qua chéo với giá trong khi kết hợp ATR để dừng mất mát năng động và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro rút vốn trong khi nắm bắt xu hướng.

/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)

// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")

// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)

// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Setting stop loss and take profit for long positions
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // Setting stop loss and take profit for short positions
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu