ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng dải Brin và chỉ số RSI ngẫu nhiên để tạo ra tín hiệu có thể cho thấy giá đã đảo ngược. Theo mặc định, tín hiệu giảm được hiển thị bằng mũi tên đỏ và tín hiệu tăng được hiển thị bằng mũi tên xanh. Trước khi phát tín hiệu, chiến lược sẽ tìm kiếm các tình huống sau:
Nguyên tắc chiến lược
Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là sử dụng hai chỉ số kỹ thuật Brin và RSI ngẫu nhiên để nắm bắt tín hiệu biến động giá tiềm năng. Brin bao gồm một đường trung đạo (thường là đường trung chuyển) và hai đường trung đạo (thường là đường trung đạo và chênh lệch tiêu chuẩn giảm) để phản ánh sự biến động của giá. Khi giá phá vỡ đường trên hoặc đường dưới, thường có nghĩa là tâm trạng thị trường quá lạc quan hoặc bi quan, giá có thể sẽ biến động.
Lợi thế chiến lược
- Xác nhận kép: Chiến lược này sử dụng hai chỉ số Brin và RSI ngẫu nhiên cùng một lúc, tạo ra cơ chế xác nhận kép có thể lọc hiệu quả các tín hiệu giả và tăng độ tin cậy của tín hiệu.
- Lấy đợt đảo ngược kịp thời: Burin và RSI là những dấu hiệu quan trọng của sự đảo ngược tâm trạng thị trường. Chiến lược này có thể nắm bắt những khoảnh khắc quan trọng này để cung cấp tín hiệu giao dịch kịp thời cho nhà đầu tư.
- Tính linh hoạt của tham số: Các thiết lập tham số của chiến lược có tính linh hoạt hơn, chẳng hạn như chu kỳ và chiều rộng của dải Brin, chu kỳ của RSI ngẫu nhiên và giá trị thềm mua bán quá mức, có thể được điều chỉnh tối ưu hóa cho các thị trường và giống khác nhau.
- Khả năng áp dụng rộng rãi: Chiến lược này có thể áp dụng cho tất cả các loại thị trường tài chính và các loại giao dịch, chẳng hạn như cổ phiếu, tương lai, ngoại hối, tiền điện tử, v.v., có thể thích ứng với các đặc điểm thị trường khác nhau thông qua điều chỉnh tham số.
Rủi ro chiến lược
- Trong thị trường chấn động, giá thường dao động gần đường đi lên xuống của Brin, và RSI ngẫu nhiên cũng thường xuyên đi vào khu vực quá mua quá bán, có thể đưa ra nhiều tín hiệu sai, dẫn đến giao dịch thường xuyên và mất tiền.
- Trong thị trường có xu hướng mạnh, giá có thể vượt qua Bollinger Bands lên đường hoặc xuống đường trong một thời gian dài, và RSI ngẫu nhiên có thể tồn tại trong vùng quá mua quá bán trong một thời gian dài, khi đó chiến lược này có thể phát ra tín hiệu đảo ngược, bỏ lỡ cơ hội giao dịch theo xu hướng.
- Cài đặt tham số nhạy cảm: Hiệu suất của chiến lược này nhạy cảm với các thiết lập tham số, các kết hợp tham số khác nhau có thể mang lại kết quả khác nhau đáng kể, các thiết lập tham số cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục theo tình trạng thị trường, làm tăng độ khó sử dụng.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm xác nhận xu hướng: Trên cơ sở chiến lược hiện tại, bạn có thể thêm một số chỉ số xác nhận xu hướng, chẳng hạn như trung bình di chuyển, MACD, v.v., để phân biệt hướng và cường độ của xu hướng hiện tại, tránh giao dịch ngược khi xu hướng rõ ràng và cải thiện khả năng thích ứng của chiến lược.
- Các tham số điều chỉnh động: có thể điều chỉnh động theo sự thay đổi của tỷ lệ biến động của thị trường, chiều rộng của dải Brin và ngưỡng bán tháo của RSI ngẫu nhiên, sử dụng dải Brin rộng hơn và ngưỡng tháo cao hơn khi tỷ lệ biến động cao, giảm tần suất giao dịch; sử dụng dải Brin hẹp hơn và ngưỡng tháo thấp hơn khi tỷ lệ biến động thấp, tăng độ nhạy giao dịch.
- Tiếp theo, bạn có thể thiết lập các quy tắc dừng và dừng tương ứng sau khi chiến lược tạo ra tín hiệu giao dịch, kiểm soát ngưỡng rủi ro và mục tiêu lợi nhuận của một giao dịch duy nhất, tăng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro của chiến lược.
- Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác: Chiến lược này có thể được kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác, chẳng hạn như mức kháng cự hỗ trợ, khối lượng giao dịch, v.v., để tạo ra một cơ chế xác nhận tín hiệu mạnh mẽ hơn, tăng độ tin cậy và lợi nhuận của chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược tín hiệu RSI cực đoan ngẫu nhiên của Brin tạo thành một chiến lược giao dịch đơn giản, dễ sử dụng bằng cách kết hợp hai chỉ số kỹ thuật của Brin và RSI ngẫu nhiên để phá vỡ giá Brin và RSI ngẫu nhiên đạt đến vùng cực đoan mua bán quá mức như tín hiệu đảo ngược tiềm năng. Chiến lược này có tín hiệu đáng tin cậy, có thể áp dụng rộng rãi, nhưng hoạt động kém trong thị trường bất ổn, có thể bị trì hoãn trong thị trường xu hướng, thiết lập tham số cũng nhạy cảm hơn.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle='BBSR Extreme', title='Bollinger Bands Stochastic RSI Extreme Signal', overlay=true)
//General Inputs
src = input(close, title='Source')
offset = input.int(0, 'Offset', minval=-500, maxval=500)
//Bollinger Inputs
length = input.int(20, title='Bollinger Band Length', minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title='StdDev')
//Bollinger Code
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, 'BB Basis', color=color.new(#872323, 0), offset=offset)
p1 = plot(upper, 'BB Upper', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
p2 = plot(lower, 'BB Lower', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
fill(p1, p2, title='BB Background', color=color.new(#198787, 95))
//Stoch Inputs
smoothK = input.int(3, 'K', minval=1)
smoothD = input.int(3, 'D', minval=1)
lengthRSI = input.int(14, 'RSI Length', minval=1)
lengthStoch = input.int(14, 'Stochastic Length', minval=1)
upperlimit = input.float(90, 'Upper Limit', minval=0.01)
lowerlimit = input.float(10, 'Upper Limit', minval=0.01)
//Stochastic Code
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
//Evaluation
Bear = close[1] > upper[1] and close < upper and k[1] > upperlimit and d[1] > upperlimit
Bull = close[1] < lower[1] and close > lower and k[1] < lowerlimit and d[1] < lowerlimit
//Plots
plotshape(Bear, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
plotshape(Bull, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
// Alert Functionality
alertcondition(Bear or Bull, title='Any Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bear, title='Bearish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bearish BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bull, title='Bullish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bullish BB Stochastic Extreme!')
if Bear
strategy.entry('Enter Long', strategy.long)
else if Bull
strategy.entry('Enter Short', strategy.short)