1. Quảng trường
  2. EMA23/EMA50 Chiến lược giao dịch định lượng chéo trung bình di chuyển kép

EMA23/EMA50 Chiến lược giao dịch định lượng chéo trung bình di chuyển kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-04-26 15:29:21
Tags:EMAEMA23EMA50

img

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên các tín hiệu chéo của EMA23 và EMA50 để giao dịch. Khi EMA23 vượt trên EMA50, nó tạo ra tín hiệu mua, và khi vượt dưới, nó tạo ra tín hiệu bán. Chiến lược cũng thực hiện dừng lỗ cho các vị trí dài khi giá giảm xuống dưới EMA50 và cho các vị trí ngắn khi giá tăng trên EMA50. Ngoài ra, chiến lược tái nhập thị trường khi giá di chuyển trở lại trên EMA50. Chiến lược phù hợp với khung thời gian 30 phút.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán hai đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân: EMA23 và EMA50.
  2. Tạo tín hiệu mua khi EMA23 vượt trên EMA50 và tín hiệu bán khi EMA23 vượt dưới EMA50.
  3. Đối với các vị trí dài, thực hiện lệnh dừng lỗ nếu giá giảm xuống dưới EMA50 và giá đóng cửa thấp hơn EMA50 của nến trước đó.
  4. Đối với các vị trí ngắn, thực hiện lệnh dừng lỗ nếu giá tăng trên EMA50 và giá đóng cửa cao hơn EMA50 của nến trước.
  5. Đối với các vị trí dài, hãy tham gia lại thị trường nếu giá quay trở lại trên EMA50, với giá đóng cửa và giá cao đều cao hơn EMA50, và EMA23 cao hơn EMA50.
  6. Đối với các vị trí ngắn, hãy tham gia lại thị trường nếu giá quay trở lại dưới EMA50, với giá đóng cửa và giá thấp đều thấp hơn EMA50 và EMA23 thấp hơn EMA50.
  7. Đặt mức lợi nhuận cho các vị trí dài ở mức 1,6 lần giá nhập và cho các vị trí ngắn ở mức 0,75 lần giá nhập.

Ưu điểm chiến lược

  1. Crossover trung bình di chuyển đôi là một chỉ số theo xu hướng đơn giản và hiệu quả giúp nắm bắt xu hướng.
  2. Cơ chế dừng lỗ giúp kiểm soát rủi ro và ngăn chặn tổn thất mở rộng.
  3. Cơ chế tái tham gia cho phép chiến lược nắm bắt xu hướng một lần nữa, tăng tiềm năng lợi nhuận.
  4. Mức lợi nhuận giúp khóa lợi nhuận một cách kịp thời.
  5. Thời gian 30 phút cung cấp nhiều cơ hội giao dịch hơn trong khi cũng lọc ra một số tiếng ồn.

Rủi ro chiến lược

  1. EMA, như một chỉ số theo xu hướng, có một sự chậm trễ và có thể bỏ lỡ các điểm đầu vào tối ưu.
  2. Việc đặt các mức dừng lỗ có thể không được tối ưu hóa, dẫn đến việc dừng lỗ sớm.
  3. Giao dịch thường xuyên có thể làm tăng chi phí giao dịch và ảnh hưởng đến lợi nhuận.
  4. Chiến lược có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai trong thị trường dao động.
  5. Mức lợi nhuận cố định có thể hạn chế tiềm năng lợi nhuận của chiến lược.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Xem xét việc giới thiệu các chỉ số kỹ thuật khác để hỗ trợ xác định xu hướng và cải thiện các điểm vào và ra, chẳng hạn như MACD, RSI, v.v.
  2. Tối ưu hóa việc đặt mức dừng lỗ, xem xét việc sử dụng các chỉ số biến động như ATR để điều chỉnh động các vị trí dừng lỗ.
  3. Kiểm soát tần suất giao dịch bằng cách thiết lập các điều kiện lọc giao dịch thích hợp để giảm tín hiệu sai.
  4. Sử dụng các thiết lập tham số chiến lược khác nhau cho các thị trường dao động và xu hướng.
  5. Làm cho mức lợi nhuận linh hoạt hơn, chẳng hạn như điều chỉnh chúng một cách năng động dựa trên biến động thị trường, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, v.v.

Tóm lại

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên sự chéo chéo của hai đường trung bình động, EMA23 và EMA50. Nó nắm bắt xu hướng thông qua các tín hiệu chéo chéo và thực hiện các cơ chế dừng lỗ và tái nhập để kiểm soát rủi ro và tăng tiềm năng lợi nhuận. Chiến lược đơn giản và dễ hiểu, phù hợp với giao dịch trung hạn đến ngắn hạn trong khung thời gian 30 phút. Tuy nhiên, chiến lược cũng có một số hạn chế, chẳng hạn như xác định xu hướng chậm, đặt dừng lỗ không tối ưu và hiệu suất kém trong các thị trường dao động. Trong tương lai, chiến lược có thể được tối ưu hóa bằng cách giới thiệu nhiều chỉ số kỹ thuật hơn, tối ưu hóa các vị trí dừng lỗ, kiểm soát tần suất giao dịch, phân biệt giữa các thị trường xu hướng và dao động và thực hiện mức lợi nhuận năng động để đạt được lợi nhuận mạnh mẽ hơn.

/*backtest
start: 2023-04-20 00:00:00
end: 2024-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)

// EMA 23 ve EMA 50'nin hesaplanması
ema23 = ta.ema(close, 23)
ema50 = ta.ema(close, 50)

// Ana alım kuralı: EMA 23 ve EMA 50'nin yukarı kesilmesi
buySignal = ta.crossover(ema23, ema50)

// Ana satış kuralı: EMA 23 ve EMA 50'nin aşağı kesilmesi
sellSignal = ta.crossunder(ema23, ema50)

// Long pozisyon stop seviyesi
longStopLoss = low < ema50 and close < ema50[1]

// Short pozisyon stop seviyesi
shortStopLoss = high > ema50 and close > ema50[1]

// Long pozisyon için tekrar giriş kuralı
longReEntry = high > ema50 and close > ema50 and close > ema50 and ema23 > ema50

// Short pozisyon için tekrar giriş kuralı
shortReEntry = low < ema50 and close < ema50 and close < ema50 and ema23 < ema50

// Long işlemde kar alma seviyesi (%60)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * 1.60

// Short işlemde kar alma seviyesi (%25)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * 0.75

// Long işlem için yeniden giriş koşulu
longReEntryCondition = strategy.position_size <= 0 and longReEntry

// Short işlem için yeniden giriş koşulu
shortReEntryCondition = strategy.position_size >= 0 and shortReEntry

// Geriye dönük test için başlangıç tarihi (01.01.2022)
startDate = timestamp(2022, 01, 01, 00, 00)

if (time >= startDate)
    if (buySignal)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

    if (sellSignal)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

    if (strategy.position_size > 0 and (longStopLoss or close >= longTakeProfit))
        strategy.close("Buy")

    if (strategy.position_size < 0 and (shortStopLoss or close <= shortTakeProfit))
        strategy.close("Sell")

    if (longReEntryCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

    if (shortReEntryCondition)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu