ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược giao dịch này dựa trên hình dạng của ba đường cong liên tiếp và hệ thống đồng bằng để đánh giá tín hiệu giao dịch. Khi giá ở trên đường trung bình 200 ngày và hình dạng của ba đường cong liên tiếp xuất hiện, hãy mở nhiều vị trí. Chiến lược quản lý rủi ro giao dịch bằng cách dừng và dừng lỗ động, điểm dừng và dừng lỗ được xác định dựa trên vị trí của đường trung bình ngắn hạn và phần trăm biến đổi giá. Chiến lược chỉ giao dịch trong phạm vi thời gian được chỉ định.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính số lượng âm liên tục, khi xuất hiện một số lượng âm liên tục được chỉ định (được mặc định là 3), được coi là hình thành nhiều tín hiệu.
- Sử dụng hai đường trung bình để hỗ trợ đánh giá xu hướng và thời gian giao dịch, mặc định sử dụng đường trung bình 10 ngày và đường trung bình 200 ngày. Chỉ khi giá trên đường trung bình 200 ngày, hãy xem xét làm nhiều hơn.
- Thiết lập điểm dừng động và điểm dừng lỗ. Điểm dừng là một phần trăm nhất định trên giá mở vị trí (bằng mặc định là 1.5%) và điểm dừng lỗ là một phần trăm nhất định dưới giá mở vị trí (bằng mặc định là 1%)
- Một điều kiện khác của vị trí bán tháo là sự thay đổi vị trí của giá so với đường trung bình 10 ngày. Nếu nhiều người giữ vị trí, giá sẽ giảm xuống từ trên đường trung bình, thì nó được bán tháo.
- Chiến lược chỉ hoạt động trong khoảng thời gian được chỉ định, được xác định dựa trên ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
Lợi thế chiến lược
- Kết hợp với hình dạng giá và hệ thống đường thẳng, bạn có thể nắm bắt cơ hội xu hướng tốt hơn.
- Bằng cách dừng và dừng động, bạn có thể kiểm soát rủi ro và lợi nhuận một cách linh hoạt. Điểm dừng tăng lên liên tục khi giá tăng, để lợi nhuận chạy; điểm dừng hạn chế thiệt hại tối đa.
- Sử dụng sự thay đổi vị trí của đường trung bình ngắn hạn như một tín hiệu đồng bằng, bạn có thể nhanh chóng đối phó với sự đảo ngược đột ngột của giá.
- Đặt thời gian giao dịch, tránh giao dịch trong thời gian đặc biệt như đóng cửa thị trường hoặc ngày lễ, giảm rủi ro.
Rủi ro chiến lược
- Hình dạng đường dương liên tiếp không thể xác định hoàn toàn xu hướng đảo ngược, có thể xảy ra trường hợp giá tiếp tục tăng sau đường dương liên tiếp, dẫn đến chiến lược không hiệu quả.
- Lưu ý rằng các điểm dừng lỗ có tỷ lệ phần trăm cố định có thể không đáp ứng được sự biến động mạnh mẽ của thị trường. Khi xu hướng mạnh, điểm dừng lỗ có thể được đặt quá thấp, dẫn đến việc ra đi sớm; Khi biến động tăng lên, điểm dừng lỗ có thể quá gần, dẫn đến tổn thất thường xuyên.
- Phán quyết vị trí đường trung bình ngắn hạn có thể bị trì hoãn, đặc biệt là khi giá thay đổi nhanh và có thể đã bỏ lỡ thời gian bán hàng tốt nhất.
- Chiến lược thiếu các biện pháp quản lý vị trí và kiểm soát rủi ro, điểm vào và quy mô vị trí đều cố định, có thể dẫn đến rủi ro giao dịch đơn lẻ quá lớn.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Có thể giới thiệu thêm các chỉ số kỹ thuật để hỗ trợ phán đoán, như MACD, RSI, v.v., để tăng độ tin cậy của tín hiệu.
- Tối ưu hóa tính toán điểm dừng và điểm mất mát, chẳng hạn như sử dụng ATR hoặc tỷ lệ dao động để điều chỉnh động hoặc kết hợp với điểm kháng cự hỗ trợ để thiết lập.
- Đối với tín hiệu vị thế bằng phẳng, bạn có thể xem xét sử dụng nhiều điều kiện xác nhận hơn, chẳng hạn như sự thay đổi khối lượng giao dịch, tỷ lệ giữ vị thế nhiều đầu trống, v.v., để tránh tín hiệu sai.
- Đưa ra các biện pháp quản lý vị trí và kiểm soát rủi ro, chẳng hạn như điều chỉnh kích thước vị trí cho mỗi giao dịch dựa trên số dư tài khoản và mức độ rủi ro, đặt giới hạn rủi ro tổng thể.
- Đối với các thiết lập tham số, chẳng hạn như số lượng âm liên tục, chu kỳ đường trung bình, v.v., có thể thử nghiệm tối ưu hóa để tìm kiếm sự kết hợp tham số tốt nhất.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch này đánh giá cơ hội giao dịch theo xu hướng thông qua các hình dạng âm liên tục và hệ thống đồng tuyến, đồng thời sử dụng các điểm dừng động và vị trí đường cân bằng ngắn hạn để kiểm soát rủi ro. Ý tưởng của chiến lược rõ ràng, phù hợp với các nhà giao dịch nắm bắt xu hướng trung và dài hạn. Tuy nhiên, chiến lược cũng có một số hạn chế, chẳng hạn như tín hiệu đáng tin cậy, thiết lập điểm dừng lỗ, quản lý vị trí, v.v.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)
// Definir el número de cierres de velas decrecientes consecutivas
var int cierres_decrecientes_consecutivos = 0
num_cierres_decrecientes = input.int(3, title="Número de cierres decrecientes", minval=1)
// Definir el porcentaje de cambio para cerrar la operación
porcentaje_cierre_arriba = input.float(1.5, title="Porcentaje de cierre arriba (%)", step=0.1)
porcentaje_cierre_abajo = input.float(1.0, title="Porcentaje de cierre abajo (%)", step=0.1)
// Definir las medias móviles para el cierre de la operación
periodos_media_movil_cierre = input.int(10, title="Períodos de la media móvil para cierre")
periodos_media_movil_200 = input.int(200, title="Períodos de la media móvil de 200")
// Definir el rango de fechas para la simulación
start_date = timestamp(2024, 1, 1, 0, 0)
end_date = timestamp(2024, 12, 31, 23, 59)
// Calcular la media móvil para el cierre de la operación
sma_cierre = ta.sma(close, periodos_media_movil_cierre)
sma_200 = ta.sma(close, periodos_media_movil_200)
// Calcular si el precio está por encima o por debajo de la media móvil para el cierre de la operación
precio_por_encima_sma_cierre = close > sma_cierre
precio_por_debajo_sma_cierre = close < sma_cierre
// Calcular si se han producido num_cierres_decrecientes consecutivos
if (ta.change(close) < 0)
cierres_decrecientes_consecutivos := cierres_decrecientes_consecutivos + 1
else
cierres_decrecientes_consecutivos := 0
es_cierres_consecutivos = cierres_decrecientes_consecutivos >= num_cierres_decrecientes
// Definir condiciones de entrada y salida de la estrategia dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
condicion_entrada = es_cierres_consecutivos and close > sma_200
condicion_cierre_sma = (precio_por_encima_sma_cierre[1] and not precio_por_encima_sma_cierre) or (not precio_por_encima_sma_cierre[1] and precio_por_encima_sma_cierre)
// Calcular precios de salida basados en porcentajes
precio_salida_arriba = strategy.position_avg_price * (1 + porcentaje_cierre_arriba / 100)
precio_salida_abajo = strategy.position_avg_price * (1 - porcentaje_cierre_abajo / 100)
// Ejecutar operación en largo dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
if (condicion_entrada and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Cerrar operación en largo si se cumple la condición de salida por cambio en el cruce de la media móvil dentro del rango de fechas
if (strategy.position_size > 0 and condicion_cierre_sma)
strategy.close("Long")
// Cerrar operación en largo si el precio alcanza el porcentaje de cierre arriba o abajo dentro del rango de fechas
strategy.exit("Stop Loss", "Long", limit=precio_salida_arriba, stop=precio_salida_abajo)
// Plot para visualizar la media móvil para el cierre de la operación
plot(sma_cierre, color=color.red)
// Plot para visualizar la SMA de 200
plot(sma_200, color=color.blue)