Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình động ba ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Tổng quan

Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình di chuyển ngắn hạn và dài hạn là một chiến lược đầu tư định lượng sử dụng kết hợp trung bình di chuyển khác nhau để nắm bắt xu hướng thị trường và giao dịch. Chiến lược này dựa trên trung bình di chuyển ngắn hạn 3 ngày giá thấp nhất, trung bình di chuyển ngắn hạn 3 ngày giá cao nhất và trung bình di chuyển trung bình 30 ngày giá đóng cửa, để đánh giá xu hướng và phát tín hiệu giao dịch bằng cách so sánh giá đóng cửa với vị trí tương đối của ba đường trung bình.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là sử dụng tính chất xu hướng của trung bình di chuyển và mối quan hệ chéo giữa các đường trung bình khác nhau để nắm bắt xu hướng thị trường. Trung bình di chuyển giá thấp nhất và cao nhất 3 ngày ngắn hạn có thể phản ứng nhanh chóng với biến động ngắn hạn của giá, trong khi trung bình di chuyển giá tròn 30 ngày trung bình có thể thể hiện hướng xu hướng ở mức độ lớn hơn.

Khi giá đóng cửa giảm xuống dưới đường trung bình giá thấp nhất trong 3 ngày và cao hơn đường trung bình giá đóng cửa trong 30 ngày, điều này cho thấy có một sự rút lui trong ngắn hạn nhưng xu hướng trung hạn vẫn lạc quan, vào lúc này tham gia nhiều hơn. Và khi giá đóng cửa phá vỡ đường trung bình giá cao nhất trong 3 ngày, thì trong ngắn hạn, động lực động lực suy giảm, và khi đó vị thế bằng phẳng. Bằng cách sử dụng đường trung bình ngắn hạn, chiến lược có thể can thiệp vào xu hướng sớm và rút ra trước khi xu hướng kết thúc.

Lợi thế chiến lược

1. Khả năng nắm bắt xu hướng mạnh mẽ. Chiến lược sử dụng sự kết hợp của các đường trung bình chu kỳ khác nhau trong thời gian ngắn và trung bình, có thể nắm bắt xu hướng trung và dài hạn của thị trường tốt hơn.
2. Đánh giá xu hướng bằng đường trung bình 30 ngày và tận dụng đường trung bình ngắn hạn 3 ngày để thực hiện lợi nhuận kịp thời, tránh nắm giữ quá mức.
3. Các tham số đơn giản, dễ hiểu và tối ưu hóa. Chiến lược chỉ sử dụng ba đường trung bình, logic rõ ràng, tham số cũng dễ kiểm tra tối ưu hóa.
4. Khả năng thích ứng mạnh mẽ. Các cặp đường trung bình ngắn hạn có thể thích ứng với thị trường có chu kỳ biến động khác nhau, có khả năng thích ứng với xu hướng và biến động.

Rủi ro chiến lược

1. Giao dịch thường xuyên: Chiến lược có thể xuất hiện tín hiệu giao dịch thường xuyên trong tình huống chấn động, làm tăng chi phí giao dịch.
2. Rủi ro xảy ra sự kiện bất ngờ. Nếu thị trường có biến động bất thường mạnh, hệ thống đồng tuyến có thể bị hỏng, dẫn đến sự rút lui lớn hơn.
3. Rủi ro tham số không hiệu quả. Nếu nhịp độ xu hướng thị trường thay đổi, tham số ban đầu có thể mất hiệu lực và cần được tối ưu lại.
4. Thiếu quản lý vị trí. Chiến lược không thiết lập các quy tắc quản lý vị trí và quản lý tiền, khả năng kiểm soát rủi ro hạn chế.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

1. Tăng quản lý vị trí. Bạn có thể điều chỉnh vị trí động theo các chỉ số như cường độ của xu hướng, biến động và tăng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro.
2. Kết hợp với các chỉ số xu hướng khác. Các chỉ số xu hướng khác như MACD, DMI có thể được đưa vào như hỗ trợ, tăng độ chính xác của xu hướng.
3. Tối ưu hóa tham số. Tối ưu hóa tham số đường trung bình cho các tham số và chu kỳ khác nhau để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
4. Thêm dừng. Thiết lập mức dừng hợp lý, kiểm soát tổn thất tối đa trong một giao dịch, tăng sự ổn định của chiến lược.
5. Bộ lọc thích hợp. Giảm tần suất giao dịch trong điều kiện biến động, có thể xem xét thêm các cơ chế lọc tỷ lệ biến động như ATR.

Tóm tắt

Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình di chuyển ngắn hạn và dài hạn là một chiến lược giao dịch định lượng sử dụng xu hướng để nắm bắt các đường trung bình khác nhau. Nó bằng cách so sánh giá với đường trung bình thấp nhất 3 ngày, đường trung bình cao nhất 3 ngày và đường trung bình 30 ngày.