ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng hai đường chéo trung bình EMA như một tín hiệu giao dịch, chu kỳ đường nhanh là 65, chu kỳ đường chậm là 240. Đồng thời sử dụng khối lượng giao dịch như một điều kiện lọc, giao dịch chỉ được thực hiện khi khối lượng giao dịch hiện tại lớn hơn ngưỡng thấp nhất được chỉ định. Chiến lược đặt một khoản rủi ro cố định cho mỗi giao dịch (tương đương $ 10) và tính toán kích thước vị trí theo số tiền rủi ro.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính toán hai đường EMA trung bình, đường nhanh ((ema_fast) có chu kỳ 65, đường chậm ((ema_slow) có chu kỳ 240.
- Xác định xem có sự giao thoa tăng trưởng hay giảm giá hay không
- Thiết lập ngưỡng khối lượng giao dịch ((volume_threshold), chỉ giao dịch khi khối lượng giao dịch hiện tại lớn hơn ngưỡng đó.
- Thiết lập số tiền rủi ro cố định cho mỗi giao dịch là $ 10.
- Kích thước vị trí dựa trên số tiền rủi ro và khoảng cách dừng lỗ.
- Khi đa đầu chéo xảy ra và khối lượng giao dịch đáp ứng điều kiện, mở nhiều vị trí, đặt mức dừng lỗ dưới mức mở vị trí \( 100 và đặt mức dừng lỗ trên mức mở vị trí \) 1500 .
- Khi giao điểm trống xảy ra và khối lượng giao dịch đáp ứng các điều kiện, kho trống, điểm dừng lỗ được đặt trên giá mở \( 100 và điểm dừng là \) 1500 dưới giá mở.
Lợi thế chiến lược
- Bi-equilibrium crossover có thể nắm bắt được xu hướng thị trường tốt hơn, 65⁄240 chu kỳ kết hợp có thể lọc ra phần lớn tiếng ồn, chỉ chú ý đến xu hướng chính.
- Việc đưa ra các điều kiện lọc khối lượng giao dịch có thể giúp tránh giao dịch khi khối lượng giao dịch thấp, giảm nguy cơ biến động thị trường.
- Phương pháp quản lý vị trí với số tiền rủi ro cố định, có thể kiểm soát hiệu quả lỗ hổng rủi ro cho mỗi giao dịch, tránh mất mát quá lớn cho mỗi giao dịch.
- Cài đặt dừng và dừng động dựa trên khoảng cách giá có thể tạo ra không gian lợi nhuận lớn hơn không gian thua lỗ, từ đó cải thiện hiệu suất chiến lược trong thời gian dài.
- Nó được sử dụng cho các loại biến động cao như BTC / USD, để nắm bắt đầy đủ các cơ hội đầu tư do biến động của nó.
Rủi ro chiến lược
- EMA là một chỉ số theo dõi xu hướng, có vấn đề về sự chậm trễ khi xu hướng đảo ngược, có thể dẫn đến sự chậm trễ vào hoặc chậm trễ ra khỏi.
- Số tiền rủi ro cố định có thể không thích nghi với biến động của thị trường và hoạt động kém trong các tình huống cực đoan (ví dụ như bão lớn).
- Cài đặt giới hạn giao dịch có tính chủ quan, và giới hạn không đúng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược.
- Các thiết lập cố định của điểm dừng lỗ và điểm dừng có thể không phù hợp với sự biến động thực tế của thị trường, dẫn đến việc dừng lỗ hoặc dừng lại thường xuyên.
- Chiến lược này có thể không hoạt động tốt trong tình huống bất ổn, và giao dịch liên tục có thể dẫn đến tổn thất liên tục.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Xem xét việc giới thiệu nhiều nhóm đồng tuyến hơn như điều kiện lọc, chẳng hạn như tham gia đồng tuyến trung hạn, xây dựng hệ thống đa đồng tuyến để cải thiện độ tin cậy tín hiệu.
- Tối ưu hóa quản lý vị trí, chẳng hạn như sử dụng phương pháp rủi ro phần trăm hoặc phương thức Kelly để điều chỉnh vị trí động để phù hợp với các tình trạng thị trường khác nhau.
- Tối ưu hóa tham số cho ngưỡng giao dịch, tìm thiết lập ngưỡng tối ưu để tăng sự ổn định của chiến lược.
- Tối ưu hóa thiết lập vị trí dừng lỗ, điều chỉnh theo thời gian thực theo biến động thị trường mới nhất, tăng tính linh hoạt để thích ứng với thị trường.
- Thêm một số thành phần bảo hiểm vào phương pháp theo xu hướng, như đánh giá hỗ trợ các chỉ số chống xu hướng như PSAR, tăng khả năng đối phó với thị trường xung đột.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng 65⁄240 đường chéo hai đường như là cơ sở để đánh giá xu hướng, đồng thời kết hợp các điều kiện lọc giao dịch để cải thiện độ tin cậy của tín hiệu. Quản lý vị trí rủi ro cố định và thiết lập dừng lỗ giá cố định, có thể kiểm soát rủi ro đến một mức độ nhất định và để tỷ lệ lỗ hổng có xu hướng thuận lợi. Tuy nhiên, chiến lược cũng có các vấn đề liên quan đến việc nắm bắt xu hướng tương đối chậm, quản lý vị trí không linh hoạt, không có điều chỉnh động của dừng lỗ. Trong tương lai, có thể tối ưu hóa và cải tiến các chiến lược như xây dựng hệ thống đa đường trung bình, tối ưu hóa quản lý vị trí, dừng lỗ động, giới thiệu các chỉ số xung đột để có được hiệu suất giao dịch ổn định và đáng tin cậy hơn.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-05-06 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 1:3 RR, Volume Filter, and Custom Stop Loss/Take Profit (BTC)", overlay=true, currency="USD", initial_capital=100)
// Define EMA lengths
ema_length_fast = 65
ema_length_slow = 240
// Calculate EMAs
ema_fast = ta.ema(close, ema_length_fast)
ema_slow = ta.ema(close, ema_length_slow)
// Define crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
bearish_crossover = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)
// Plot EMAs
plot(ema_fast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.red, title="Slow EMA")
// Define volume filter
volume_threshold = 1000 // Adjust as needed
// Define risk amount per trade
risk_per_trade = 0.5 // $10 USD
// Calculate position size based on risk amount
stop_loss_distance = 100
take_profit_distance = 1500
position_size = risk_per_trade / syminfo.mintick / stop_loss_distance
// Execute trades based on crossovers and volume filter
if (bullish_crossover and volume > volume_threshold)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=position_size)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=close - stop_loss_distance, limit=close + take_profit_distance)
if (bearish_crossover and volume > volume_threshold)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Exit", "Sell", stop=close + stop_loss_distance, limit=close - take_profit_distance)