ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn của Alligator là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số Williams Alligator. Chiến lược này sử dụng kết hợp các đường trung bình di chuyển trong các chu kỳ khác nhau để nắm bắt xu hướng chính của thị trường, áp dụng cho giao dịch theo xu hướng dài hạn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn của Alligator sử dụng các đường trung bình di chuyển của ba chu kỳ khác nhau để xây dựng chỉ số Alligator, đó là:
- Jaw line: 13 chu kỳ SMMA, phẳng về tương lai 8 gốc K line
- Dòng răng: 8 chu kỳ SMMA, di chuyển thẳng về tương lai 5 gốc K
- Lips: 5 chu kỳ SMMA, di chuyển thẳng về tương lai 3 K
Khi đường mở của chỉ số Alligator hướng lên, tức là Jaw ở dưới cùng, Teeth ở giữa, Lips ở trên cùng, và giá cả ở trên chỉ số Alligator, chiến lược sẽ mở nhiều vị trí. Điều này cho thấy một làn sóng xu hướng lên đã được xác nhận, chúng tôi muốn giữ vị trí đó cho đến khi xu hướng kết thúc.
Khi giá giảm xuống đường Jaw, chiến lược sẽ xóa nhiều đơn. Điều này đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không tiếp tục giữ vị trí trong thị trường gấu.
Lợi thế chiến lược
- Thích hợp cho giao dịch trung và dài hạn: Chiến lược này dựa trên chỉ số Alligator, có thể nắm bắt được xu hướng chính của thị trường một cách hiệu quả, rất phù hợp cho giao dịch theo dõi xu hướng trung và dài hạn.
- Tần suất giao dịch thấp: Chiến lược chỉ mở vị trí khi xác nhận xu hướng hình thành, giảm vị trí khi xu hướng kết thúc, tần suất giao dịch tương đối thấp, có thể làm giảm chi phí giao dịch hiệu quả.
- Khả năng áp dụng rộng rãi: Chiến lược này có thể được áp dụng cho các thị trường tài chính khác nhau, chẳng hạn như ngoại hối, tiền điện tử, với khả năng thích ứng và linh hoạt.
- Không cần tối ưu hóa tham số: Chiến lược hoàn toàn theo xu hướng thị trường, không cần tối ưu hóa tham số, đơn giản và dễ sử dụng.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro trượt tiềm ẩn: Trong trường hợp thị trường biến động mạnh hoặc thiếu thanh khoản, lệnh giao dịch có thể không được giao dịch theo giá dự kiến, dẫn đến rủi ro trượt.
- Thiếu quản lý rủi ro cố định: Chiến lược này không có thiết lập quản lý rủi ro cố định, cần điều chỉnh kích thước vị trí của mỗi giao dịch theo sở thích rủi ro của riêng bạn.
- Có thể bỏ lỡ cơ hội ngắn hạn: Có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch ngắn hạn vì chiến lược tập trung vào việc nắm bắt xu hướng trung và dài hạn.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm mô-đun quản lý rủi ro: Bạn có thể xem xét thêm một số biện pháp quản lý rủi ro, chẳng hạn như dừng lỗ, điều chỉnh vị trí động, v.v., để kiểm soát rủi ro tốt hơn.
- Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác: Bạn có thể thử kết hợp chỉ số Alligator với các chỉ số kỹ thuật khác như RSI, MACD, v.v. để tăng độ chính xác và độ tin cậy của chiến lược.
- Cài đặt tham số tối ưu hóa: Mặc dù chiến lược này không yêu cầu tối ưu hóa tham số, nhưng bạn có thể thử nghiệm các chu kỳ thời gian khác nhau và các tham số giao dịch để tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu nhất.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn của Alligator là một chiến lược giao dịch định lượng đơn giản, dễ sử dụng và có thể áp dụng rộng rãi. Bằng cách sử dụng chỉ số Alligator để nắm bắt xu hướng chính của thị trường, chiến lược này có thể thu được lợi nhuận ổn định trong thời gian trung và dài. Mặc dù có một số rủi ro tiềm ẩn trong chiến lược, nhưng bằng cách thêm mô-đun quản lý rủi ro, kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác và các thiết lập tham số tối ưu hóa, các phương pháp có thể làm tăng thêm hiệu suất và ổn định của chiến lược.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//_______ <licence>
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Skyrex
//_______ <version>
//@version=5
//_______ <declaration_statement>
strategy(title = "Alligator Long Term Trend Following Strategy [Skyrex.io]",
shorttitle = "Alligator Strategy [Skyrex.io]",
overlay = true,
format = format.inherit,
pyramiding = 1,
calc_on_order_fills = false,
calc_on_every_tick = true,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
initial_capital = 10000,
currency = currency.NONE,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.1,
slippage = 5)
//_______ <constant_declarations>
var color skyrexGreen = color.new(#2ECD99, 0)
var color skyrexGray = color.new(#F2F2F2, 0)
var color skyrexWhite = color.new(#FFFFFF, 0)
var color barcolor = na
//_______ <inputs>
// Trading bot settings
sourceUuid = input.string(title = "sourceUuid:", defval = "yourBotSourceUuid", group = "Trading Bot Settings")
secretToken = input.string(title = "secretToken:", defval = "yourBotSecretToken", group = "Trading Bot Settings")
// Trading Period Settings
lookBackPeriodStart = input(title = "Trade Start Date/Time", defval = timestamp('2023-01-01T00:00:00'), group = "Trading Period Settings")
lookBackPeriodStop = input(title = "Trade Stop Date/Time", defval = timestamp('2025-01-01T00:00:00'), group = "Trading Period Settings")
//_______ <function_declarations>
//@function Used to calculate Simple moving average for Alligator
//@param src Sourse for smma Calculations
//@param length Number of bars to calculate smma
//@returns The calculated smma value
smma(src, length) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
smma
//@function Used to decide if current candle above the Alligator
//@param jaw Jaw line of an Alligator
//@param teeth Teeth line of an Alligator
//@param lips Lips line of an Alligator
//@returns Bool value
is_LowAboveAlligator(jaw, teeth, lips) =>
result = low > jaw and low > lips and low > teeth
result
//@function Used to decide if current candle below the Alligator
//@param jaw Jaw line of an Alligator
//@param teeth Teeth line of an Alligator
//@param lips Lips line of an Alligator
//@returns Bool value
is_HighBelowAlligator(jaw, teeth, lips) =>
result = high < jaw and high < lips and high < teeth
result
//@function Used to decide if Alligator's mouth is open
//@param jaw Jaw line of an Alligator
//@param teeth Teeth line of an Alligator
//@param lips Lips line of an Alligator
//@returns Bool value
is_AlligatorHungry(jaw, teeth, lips) =>
result = lips > jaw[5] and lips > teeth[2] and teeth > jaw[3]
result
//_______ <calculations>
jaw = smma(hl2, 13)[8]
teeth = smma(hl2, 8)[5]
lips = smma(hl2, 5)[3]
jaw_o = smma(hl2, 13)
teeth_o = smma(hl2, 8)
lips_o = smma(hl2, 5)
//_______ <strategy_calls>
longCondition = is_LowAboveAlligator(jaw, teeth, lips) and is_AlligatorHungry(jaw_o, teeth_o, lips_o)
if (longCondition)
strategy.entry(id = "entry1", direction = strategy.long, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry1",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if close < jaw
strategy.close(id = "entry1", alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "close",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
//_______ <visuals>
if strategy.opentrades > 0
barcolor := skyrexGreen
else
barcolor := skyrexGray
barcolor(barcolor)
//_______ <alerts>