Chiến lược đột phá điểm cao và điểm thấp của thị trường SMC

Tổng quan

Chiến lược phá vỡ điểm cao thấp của thị trường SMC là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các nguyên tắc của khái niệm thị trường cao cấp. Chiến lược này xác định các khu vực áp lực mua bán quan trọng trong khung thời gian cấp cao và tìm kiếm điểm phá vỡ tốt nhất trong khung thời gian hiện tại. Điều này phù hợp với nguyên tắc SMC, đó là các khối này thường được sử dụng như các vị trí hỗ trợ hoặc kháng cự.

Nguyên tắc chiến lược

1. Xác định xu hướng tăng và xu hướng giảm trong khung thời gian cấp cao (ví dụ như biểu đồ 1 giờ). Xu hướng tăng được định nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của chu kỳ trước và điểm thấp hơn điểm thấp của chu kỳ trước. Xu hướng giảm ngược lại.
2. Tìm hình thức dẫn trong khung thời gian cấp cao. Hình thức dẫn đa đầu là trong xu hướng tăng, cao của chu kỳ trước cao hơn hai chu kỳ trước và ba chu kỳ trước. Hình thức dẫn vô đầu là trong xu hướng giảm, thấp của chu kỳ trước thấp hơn hai chu kỳ trước và ba chu kỳ trước.
3. Xác định khối đặt hàng trong khung thời gian cấp cao. Sau hình thức dẫn đầu nhiều, định nghĩa giá cao nhất và giá thấp nhất của chu kỳ này là biên trên và dưới của khối đặt hàng. Trong hình thức dẫn đầu trống thì ngược lại.
4. Tìm điểm vào tốt nhất trong khung thời gian hiện tại (ví dụ như biểu đồ 15 phút). Nhiều đầu vào là giá đóng cửa hiện tại phá vỡ khối lệnh và giá đóng cửa của chu kỳ trước nằm trong khối. Đầu vào trống là giá đóng cửa phá vỡ khối lệnh.
5. Đặt điểm dừng và dừng. Vị trí dừng là ranh giới của khối đặt hàng và dừng được tính theo tỷ lệ lợi nhuận rủi ro đã đặt (ví dụ: 1: 1.5).

Lợi thế chiến lược

1. Dựa trên nguyên tắc SMC, nó nắm bắt các xu hướng chính và các điểm kháng cự hỗ trợ quan trọng trong khung thời gian cấp cao, tránh nhiễu nhiễu thị trường trong khung thời gian cấp thấp.
2. Nhận ra các hình thức gây ra có thể giúp đánh giá cường độ và tính bền vững của xu hướng, cung cấp thêm cơ sở để tham gia.
3. Việc phá vỡ chính xác trong khung thời gian hiện tại sẽ giảm tín hiệu vô hiệu và rủi ro rút lui.
4. Thiết lập tỷ lệ lợi nhuận rủi ro linh hoạt, có thể được điều chỉnh theo sở thích rủi ro cá nhân.

Rủi ro chiến lược

1. Chiến lược này có thể có một số rủi ro rút lui trong thị trường sốc hoặc trong giai đoạn đầu của xu hướng đảo ngược.
2. Trong trường hợp cực đoan (ví dụ như giảm giá nhanh), khối lệnh có thể bị hỏng, dẫn đến mức dừng lỗ quá nới lỏng.
3. Chỉ tính đến hành vi của giá cả, bỏ qua các chỉ số quan trọng khác như khối lượng giao dịch, có thể có sự sai lệch.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

1. Giới thiệu nhiều khung thời gian cấp cao hơn (chẳng hạn như ngày, tuần) như là bộ lọc, đảm bảo nắm bắt xu hướng dài hạn.
2. Có thể kết hợp với hệ thống đường thẳng, chỉ số động lực, v.v. để cải thiện độ chính xác phán đoán khi nhận ra xu hướng và hình thức gây ra.
3. Tối ưu hóa động đối với biên giới khối lệnh, chẳng hạn như xem xét ATR (trung lượng sóng thực trung bình) hoặc chiều rộng kênh để đối phó với các tình trạng thị trường khác nhau.
4. Sau khi vào sân, có thể thiết lập dừng di động, chẳng hạn như theo dõi ATR hoặc SAR (chỉ số đường parabola), để giảm rủi ro giữ vị trí.
5. Xem xét các chỉ số tâm trạng thị trường (như VIX) hoặc dữ liệu kinh tế vĩ mô để xác định sự thay đổi xu hướng có thể hoặc sự kiện thiên bạch đen.

Tóm tắt

Chiến lược phá vỡ điểm cao thấp của thị trường SMC là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên nguyên tắc SMC, bằng cách xác định các khu vực áp lực quan trọng trong khung thời gian cấp cao và tìm kiếm điểm phá vỡ tốt nhất trong khung thời gian hiện tại. Chiến lược tổng hợp xem xét định hướng xu hướng, tạo hình dạng và tỷ lệ lợi nhuận rủi ro để tối ưu hóa vị trí và tỷ lệ lỗ hổng. Chiến lược có lợi thế trong việc lọc tiếng ồn, nắm bắt xu hướng chính xác và có chức năng quản lý rủi ro linh hoạt dựa trên khung thời gian cấp cao.