Chiến lược giao dịch hồi quy trung bình động kép

RPK ATR
Ngày tạo: 2024-05-24 17:08:38 sửa đổi lần cuối: 2024-05-24 17:08:38
sao chép: 2 Số nhấp chuột: 522
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi

Chiến lược giao dịch hồi quy trung bình động kép

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng hai đường hồi quy tuyến tính với độ dài khác nhau làm tín hiệu giao dịch, kết hợp ATR làm điểm dừng và dừng một phần. Khi đường hồi quy tuyến tính có chu kỳ ngắn hơn đi từ dưới lên qua đường hồi quy tuyến tính có chu kỳ dài hơn, sẽ tạo ra nhiều tín hiệu; ngược lại, khi đường hồi quy tuyến tính có chu kỳ ngắn hơn đi từ trên xuống qua đường hồi quy tuyến tính có chu kỳ dài hơn, sẽ tạo ra tín hiệu trống.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán đường hồi quy tuyến tính của hai chu kỳ khác nhau (bằng mặc định 20 và 40), làm tín hiệu giao dịch
  2. Khi đường hồi quy tuyến tính ngắn hơn đi từ dưới lên đường hồi quy tuyến tính dài hơn, mở nhiều vị trí nếu không có vị trí hiện tại
  3. Khi một đường hồi quy tuyến tính có chu kỳ ngắn hơn đi từ trên xuống qua một đường hồi quy tuyến tính có chu kỳ dài hơn, nếu không có vị trí hiện tại, vị trí trống
  4. Một khi mở vị trí, sử dụng ATR để tính toán theo dõi giá dừng lỗ và xóa tất cả các vị trí khi giá chạm mức dừng lỗ đó
  5. Trong khi đó, chiến lược này sử dụng phương pháp dừng hàng loạt, tính toán 16 mức dừng với tỷ lệ phần trăm khác nhau (từ 5% đến 80%) dựa trên giá mở vị trí, mỗi mức dừng sẽ xóa một số vị trí tương ứng dựa trên tỷ lệ phần trăm đầu vào.
  6. Cho đến khi tất cả các vị trí đều được thanh toán.

Phân tích lợi thế

  1. Sử dụng suy thoái tuyến tính để đánh giá xu hướng và tín hiệu giao dịch để nắm bắt xu hướng tốt hơn
  2. Kết hợp hồi quy tuyến tính của hai chu kỳ khác nhau để tạo ra xác nhận tín hiệu đáng tin cậy hơn
  3. Sử dụng ATR như một lỗ hổng, bạn có thể kiểm soát rủi ro tốt hơn, đồng bộ với biến động giá
  4. Phương pháp ngăn chặn bẫy phân khúc cho phép thu lợi nhuận nhiều hơn khi xu hướng tiếp tục, đồng thời kiểm soát rủi ro
  5. Mã có mức độ mô-đun cao, nhiều tham số đầu vào, khả năng tùy chỉnh chính sách

Phân tích rủi ro

  1. Tín hiệu hồi quy tuyến tính có thể có tín hiệu sai dẫn đến tổn thất
  2. Việc ngăn chặn lô hàng có thể dẫn đến thời gian nắm giữ lâu hơn và có nguy cơ rút lui
  3. Thiết lập tham số không chính xác có thể dẫn đến hoạt động không tốt của chính sách
  4. Trong trường hợp cực đoan, chiến lược này có thể bị rút lui.

Hướng tối ưu hóa

  1. Có thể xem xét giới thiệu thêm các chỉ số hoặc điều kiện lọc để cải thiện độ chính xác của tín hiệu, chẳng hạn như chỉ số xác nhận xu hướng, chỉ số dao động
  2. Tối ưu hóa vị trí và chiến lược dừng và dừng, có thể xem xét dừng động
  3. Tối ưu hóa các tham số để tìm các tham số kết hợp tốt nhất
  4. Tham gia quản lý vị trí, điều chỉnh kích thước vị trí theo biến động của thị trường

Tóm tắt

Chiến lược quay trở lại hai đường đều kết hợp chiến lược theo dõi xu hướng và dừng lỗ, có thể nắm bắt hiệu quả xu hướng và kiểm soát sự rút lui. Tuy nhiên, chiến lược này có thể hoạt động kém trong tình huống xung đột và gặp phải vấn đề tối ưu hóa tham số. Nói chung, chiến lược này là một đại diện điển hình của chiến lược theo dõi xu hướng, có thể được tối ưu hóa và cải thiện như một chiến lược cơ bản.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2023-05-24 00:00:00
end: 2024-05-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fuatcakir9

//@version=5

strategy(title = "RPK_V4.3(1K$)_Shared", shorttitle="RPK_V4.3(1K$)_Shared",overlay=true)

////

regresyonUzunluk = input.int(20, minval=1,step = 20, group = "Strategy Condition")
off = 0
sapma = 2
cc1 = close
lreg1 = ta.linreg(cc1, regresyonUzunluk, off)
lreg_x1 = ta.linreg(cc1, regresyonUzunluk, off + 1)
b1 = bar_index
s1 = lreg1 - lreg_x1
intr1 = lreg1 - b1 * s1
dS1 = 0.0
for i1 = 0 to regresyonUzunluk - 1 by 1
    dS1 += math.pow(cc1[i1] - (s1 * (b1 - i1) + intr1), 2)
    dS1
de1 = math.sqrt(dS1 / regresyonUzunluk)
up1 = -de1 * sapma + lreg1
down1 = de1 * sapma + lreg1
t1 = 0
x11 = bar_index - regresyonUzunluk
x21 = bar_index
kirmizi = s1 * (bar_index - regresyonUzunluk) + intr1
yesil = lreg1

//
regresyonUzunlukUst = input.int(40, minval=1,step = 20, group = "Strategy Condition")
cc1Ust = close
lreg1Ust = ta.linreg(cc1Ust, regresyonUzunlukUst, off)
lreg_x1Ust = ta.linreg(cc1Ust, regresyonUzunlukUst, off + 1)
b1Ust = bar_index
s1Ust = lreg1Ust - lreg_x1Ust
intr1Ust = lreg1Ust - b1 * s1Ust
dS1Ust = 0.0
for i1Ust = 0 to regresyonUzunlukUst - 1 by 1
    dS1Ust += math.pow(cc1Ust[i1Ust] - (s1Ust * (b1Ust - i1Ust) + intr1Ust), 2)
    dS1Ust
de1Ust = math.sqrt(dS1Ust / regresyonUzunlukUst)
up1Ust = -de1Ust * sapma + lreg1Ust
down1Ust = de1Ust * sapma + lreg1Ust
t1Ust = 0
x11Ust = bar_index - regresyonUzunlukUst
x21Ust = bar_index
kirmiziUst = s1Ust * (bar_index - regresyonUzunlukUst) + intr1Ust
yesilUst = lreg1Ust
///


trendShort = plot(kirmizi,"RegresyonDown",color = color.rgb(248, 10, 10, 43),linewidth = 1,style = plot.style_line)
trendLong = plot(yesil,"RegresyonUp",color = color.rgb(8, 166, 13, 48),linewidth = 1,style = plot.style_line)

trendShortUst = plot(kirmiziUst,"RegresyonDown",color = color.rgb(255, 82, 82, 40),linewidth = 4,style = plot.style_line)
trendLongUst = plot(yesilUst,"RegresyonUp",color = color.rgb(76, 175, 79, 32),linewidth = 4,style = plot.style_line)

group_strategy = "Settings of Strategy"
Start_Time = input(defval=timestamp('01 January 2000 13:30 +0000'), title='Start Time of BackTest', group =group_strategy)
End_Time = input(defval=timestamp('30 April 2030 19:30 +0000'), title='End Time of BackTest', group =group_strategy)
yearCondition = true

trailingLongPrice = 0.0
trailingShortPrice = 0.0

atr = ta.atr(10)
atrCarpan = input.float(8,"ATR Carpan",step = 2,group = "Strategy Condition")

atrCarpan_changed = input.float(4,"Değişen ATR Carpan",step = 1,group = "Strategy Condition")
istenilen_kapatma_sayisi = input(defval = 16, title = "İstenilen Istem Sayısı",group = "Strategy Condition")



kapatilan_poz =strategy.closedtrades -  ta.valuewhen(strategy.opentrades[1] == 0 and strategy.opentrades == 1,strategy.closedtrades,0)

changed_color_up = color(na)
changed_color_down = color(na)

if kapatilan_poz >= istenilen_kapatma_sayisi
    atrCarpan := atrCarpan_changed
    changed_color_up := color.rgb(0, 255, 8)
    changed_color_down := color.rgb(255, 0, 0)
else
    changed_color_up := color.green
    changed_color_down := color.red

//

if strategy.position_size > 0
    stopValue = low - atrCarpan*atr
    trailingLongPrice := math.max(stopValue, trailingLongPrice[1])
else
    trailingLongPrice:=0


if strategy.position_size <0
    stopValue = high + atrCarpan*atr
    trailingShortPrice := math.min(stopValue, trailingShortPrice[1])
else
    trailingShortPrice :=99999

plot(strategy.position_size < 0 ? trailingShortPrice : na , color = changed_color_down, linewidth=3, style = plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? trailingLongPrice : na , color=changed_color_up, linewidth=3,style = plot.style_linebr)



TP_Long_1_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=55"
TP_Long_2_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=60"
TP_Long_3_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=65"
TP_Long_4_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=66"
TP_Long_5_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=66"
TP_Long_6_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=67"
TP_Long_7_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=67"
TP_Long_8_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=68"
TP_Long_9_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=68"
TP_Long_10_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=69"
TP_Long_11_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=69"
TP_Long_12_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=70"
TP_Long_13_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=70"
TP_Long_14_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=71"
TP_Long_15_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=72"
TP_Long_16_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=73"

TP_Short_1_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=55"
TP_Short_2_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=60"
TP_Short_3_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=65"
TP_Short_4_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=66"
TP_Short_5_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=66"
TP_Short_6_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=67"
TP_Short_7_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=67"
TP_Short_8_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=68"
TP_Short_9_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=68"
TP_Short_10_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=69"
TP_Short_11_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=69"
TP_Short_12_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=70"
TP_Short_13_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=70"
TP_Short_14_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=71"
TP_Short_15_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=72"
TP_Short_16_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=73"
//
longTSL = (ta.crossunder(close,trailingLongPrice)) and strategy.opentrades != 0
shortTSL = ta.crossover(close,trailingShortPrice) and strategy.opentrades != 0
 
longCondition3 = ta.crossover(yesil[1],kirmizi[1]) and yesilUst > kirmiziUst 
shortCondition3 = ta.crossunder(yesil[1],kirmizi[1]) and yesilUst < kirmiziUst 

longCondition =  longCondition3 and yearCondition and strategy.opentrades == 0 and strategy.position_size == 0
shortCondition =  shortCondition3 and yearCondition and strategy.opentrades == 0 and strategy.position_size == 0
//
tp1 = input.float(defval = 10.0, title = "TP1 Percent", inline = "1", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp1_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP1 Kapatma ", inline = "1", group ="##### TP AND SL #####")
tp2 = input.float(defval = 10.0, title = "TP2 Percent", inline = "2", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp2_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP2 Kapatma ", inline = "2", group ="##### TP AND SL #####")
tp3 = input.float(defval = 10.0, title = "TP3 Percent", inline = "3", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp3_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP3 Kapatma ", inline = "3", group ="##### TP AND SL #####")
tp4 = input.float(defval = 1.0, title = "TP4 Percent", inline = "4", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp4_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP4 Kapatma ", inline = "4", group ="##### TP AND SL #####")
tp5 = input.float(defval = 1.0, title = "TP5 Percent", inline = "5", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp5_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP5 Kapatma ", inline = "5", group ="##### TP AND SL #####")
tp6 = input.float(defval = 1.0, title = "TP6 Percent", inline = "6", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp6_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP6 Kapatma ", inline = "6", group ="##### TP AND SL #####")
tp7 = input.float(defval = 1.0, title = "TP7 Percent", inline = "7", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp7_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP7 Kapatma ", inline = "7", group ="##### TP AND SL #####")
tp8 = input.float(defval = 1.0, title = "TP8 Percent", inline = "8", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp8_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP8 Kapatma ", inline = "8", group ="##### TP AND SL #####")
tp9 = input.float(defval = 1.0, title = "TP9 Percent", inline = "9", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp9_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP9 Kapatma ", inline = "9", group ="##### TP AND SL #####")
tp10 = input.float(defval = 1.0, title = "TP10 Percent", inline = "10", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp10_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP10 Kapatma ", inline = "10", group ="##### TP AND SL #####")
tp11 = input.float(defval = 1.0, title = "TP11 Percent", inline = "11", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp11_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP11 Kapatma ", inline = "11", group ="##### TP AND SL #####")
tp12 = input.float(defval = 1.0, title = "TP12 Percent", inline = "12", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp12_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP12 Kapatma ", inline = "12", group ="##### TP AND SL #####")
tp13 = input.float(defval = 1.0, title = "TP13 Percent", inline = "13", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp13_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP13 Kapatma ", inline = "13", group ="##### TP AND SL #####")
tp14 = input.float(defval = 1.0, title = "TP14 Percent", inline = "14", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp14_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP14 Kapatma ", inline = "14", group ="##### TP AND SL #####")
tp15 = input.float(defval = 1.0, title = "TP15 Percent", inline = "15", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp15_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP15 Kapatma ", inline = "15", group ="##### TP AND SL #####")
tp16 = input.float(defval = 1.0, title = "TP16 Percent", inline = "16", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp16_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP16 Kapatma ", inline = "16", group ="##### TP AND SL #####")


v2takeprofit_level_long1 = strategy.position_avg_price * (1 + tp1 )
v2takeprofit_level_long2 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long3 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp3 + tp2 + tp1))
v2takeprofit_level_long4 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long5 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long6 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long7 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long8 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long9 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long10 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long11 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long12 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long13 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long14 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp14 + tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long15 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp15 + tp14 + tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long16 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp16 + tp15 + tp14 + tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))

v2takeprofit_level_short1 = strategy.position_avg_price * (1 - tp1 )
v2takeprofit_level_short2 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp2 + tp1))
v2takeprofit_level_short3 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp3 + tp2 + tp1))
v2takeprofit_level_short4 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp4 + tp3 + tp2 + tp1))
v2takeprofit_level_short5 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short6 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short7 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short8 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short9 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short10 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short11 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short12 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short13 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short14 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp14 + tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short15 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp15 + tp14 + tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short16 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp16 + tp15 + tp14 + tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))





if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long Giriş")

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short Giriş")

if longTSL 
    strategy.close("Long",comment = "Long TSL")
if shortTSL  
    strategy.close("Short", comment = "Short TSL")

if  strategy.position_size > 0 
    strategy.exit('TP_Long_1',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long1 , qty_percent=tp1_percent, alert_message = TP_Long_1_Msg)
if  strategy.position_size > 0    
    strategy.exit('TP_Long_2',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long2 ,qty_percent=tp2_percent, alert_message = TP_Long_2_Msg)
if  strategy.position_size > 0     
    strategy.exit('TP_Long_3',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long3 ,qty_percent= tp3_percent, alert_message = TP_Long_3_Msg)
if  strategy.position_size > 0    
    strategy.exit('TP_Long_4',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long4 ,qty_percent= tp4_percent, alert_message = TP_Long_4_Msg)
if  strategy.position_size > 0 
    strategy.exit('TP_Long_5',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long5 , qty_percent=tp5_percent, alert_message = TP_Long_5_Msg)
if  strategy.position_size > 0    
    strategy.exit('TP_Long_6',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long6 ,qty_percent=tp6_percent, alert_message = TP_Long_6_Msg)
if  strategy.position_size > 0     
    strategy.exit('TP_Long_7',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long7 ,qty_percent= tp7_percent, alert_message = TP_Long_7_Msg)
if  strategy.position_size > 0    
    strategy.exit('TP_Long_8',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long8 ,qty_percent= tp8_percent, alert_message = TP_Long_8_Msg)
if  strategy.position_size > 0 
    strategy.exit('TP_Long_9',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long9 , qty_percent=tp9_percent, alert_message = TP_Long_9_Msg)
if  strategy.position_size > 0    
    strategy.exit('TP_Long_10',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long10 ,qty_percent=tp10_percent, alert_message = TP_Long_10_Msg)
if  strategy.position_size > 0     
    strategy.exit('TP_Long_11',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long11 ,qty_percent= tp11_percent, alert_message = TP_Long_11_Msg)
if  strategy.position_size > 0    
    strategy.exit('TP_Long_12',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long12 ,qty_percent= tp12_percent, alert_message = TP_Long_12_Msg)
if  strategy.position_size > 0 
    strategy.exit('TP_Long_13',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long13 , qty_percent=tp13_percent, alert_message = TP_Long_13_Msg)
if  strategy.position_size > 0    
    strategy.exit('TP_Long_14',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long14 ,qty_percent=tp14_percent, alert_message = TP_Long_14_Msg)
if  strategy.position_size > 0     
    strategy.exit('TP_Long_15',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long15 ,qty_percent= tp15_percent, alert_message = TP_Long_15_Msg)
if  strategy.position_size > 0    
    strategy.exit('TP_Long_16',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long16 ,qty_percent= tp16_percent, alert_message = TP_Long_16_Msg)

if  strategy.position_size < 0 
    strategy.exit('TP_Short_1',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short1 , qty_percent=tp1_percent, alert_message = TP_Short_1_Msg)
if  strategy.position_size < 0    
    strategy.exit('TP_Short_2',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short2 ,qty_percent=tp2_percent, alert_message = TP_Short_2_Msg)
if  strategy.position_size < 0     
    strategy.exit('TP_Short_3',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short3 ,qty_percent= tp3_percent, alert_message = TP_Short_3_Msg)
if  strategy.position_size < 0    
    strategy.exit('TP_Short_4',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short4 ,qty_percent= tp4_percent, alert_message = TP_Short_4_Msg)
if  strategy.position_size < 0 
    strategy.exit('TP_Short_5',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short5 , qty_percent=tp5_percent, alert_message = TP_Short_5_Msg)
if  strategy.position_size < 0    
    strategy.exit('TP_Short_6',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short6 ,qty_percent=tp6_percent, alert_message = TP_Short_6_Msg)
if  strategy.position_size < 0     
    strategy.exit('TP_Short_7',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short7 ,qty_percent= tp7_percent, alert_message = TP_Short_7_Msg)
if  strategy.position_size < 0    
    strategy.exit('TP_Short_8',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short8 ,qty_percent= tp8_percent, alert_message = TP_Short_8_Msg)
if  strategy.position_size < 0 
    strategy.exit('TP_Short_9',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short9 , qty_percent=tp9_percent, alert_message = TP_Short_9_Msg)
if  strategy.position_size < 0    
    strategy.exit('TP_Short_10',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short10 ,qty_percent=tp10_percent, alert_message = TP_Short_10_Msg)
if  strategy.position_size < 0     
    strategy.exit('TP_Short_11',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short11 ,qty_percent= tp11_percent, alert_message = TP_Short_11_Msg)
if  strategy.position_size < 0    
    strategy.exit('TP_Short_12',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short12 ,qty_percent= tp12_percent, alert_message = TP_Short_12_Msg)
if  strategy.position_size < 0 
    strategy.exit('TP_Short_13',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short13 , qty_percent=tp13_percent, alert_message = TP_Short_13_Msg)
if  strategy.position_size < 0    
    strategy.exit('TP_Short_14',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short14 ,qty_percent=tp14_percent, alert_message = TP_Short_14_Msg)
if  strategy.position_size < 0     
    strategy.exit('TP_Short_15',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short15 ,qty_percent= tp15_percent, alert_message = TP_Short_15_Msg)
if  strategy.position_size < 0    
    strategy.exit('TP_Short_16',from_entry = "Short", limit= v2takeprofit_level_short16 ,qty_percent= tp16_percent, alert_message = TP_Short_16_Msg)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)