ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược short-line shorting high circulation currency pair nhằm khai thác xu hướng giảm ngắn hạn của các cặp tiền tệ có lưu lượng cao để thực hiện giao dịch short-term để thu lợi nhuận khi giá dự kiến giảm. Chiến lược này đi vào vị trí đầu tư không theo các điều kiện cụ thể và sử dụng quy mô vị trí động và các biện pháp quản lý rủi ro để kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận.
Những ý tưởng chính của chiến lược này là:
- Lựa chọn các cặp tiền tệ có lưu lượng cao để giao dịch.
- Bước vào vị trí trơ tráo theo điều kiện tỷ lệ phần trăm giảm giá.
- Tính năng tính toán quy mô vị trí, kiểm soát rủi ro theo tỷ lệ quyền lợi của tài khoản.
- Thiết lập các điều kiện dừng lỗ và ngăn chặn, hạn chế tổn thất tiềm năng và khóa lợi nhuận.
- Quá bỏ giao dịch tùy theo thời gian giao dịch hoặc điều kiện thay đổi giá.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng xu hướng giảm của các cặp tiền tệ có lưu lượng cao trong thời gian ngắn. Chiến lược này sẽ vào vị trí tròn khi giá đáp ứng các điều kiện cụ thể. Các nguyên tắc cụ thể như sau:
- Đảm bảo không có giao dịch chưa thanh toán hiện tại để đảm bảo chỉ có một giao dịch hoạt động mỗi lần.
- Thiết lập thời gian giao dịch trần trụi, mặc định là 7 ngày.
- Khi giá giảm từ giá nhập cảnh đến tỷ lệ phần trăm dự kiến (bằng cách mặc định là 30%) thì vào vị trí trượt.
- Kích thước vị thế được tính năng động dựa trên tỷ lệ phần trăm rủi ro dự kiến của quyền lợi tài khoản, kiểm soát phân bổ tiền và rủi ro tổng thể cho mỗi giao dịch.
- Thiết lập các điều kiện dừng lỗ và dừng lại, khi giá di chuyển theo hướng bất lợi, chiến lược sẽ thoát khỏi giao dịch để giảm thiểu tổn thất; khi giá di chuyển theo hướng thuận lợi, chiến lược sẽ thoát khỏi giao dịch để khóa lợi nhuận.
- Quá bỏ giao dịch tùy theo thời gian giao dịch hoặc điều kiện thay đổi giá.
Lợi thế chiến lược
- Giao dịch ngắn hạn: Chiến lược này tập trung vào việc nắm bắt xu hướng giảm ngắn hạn của các cặp tiền tệ có lưu lượng cao, với chu kỳ giao dịch tương đối ngắn, giúp đạt được mục tiêu lợi nhuận nhanh chóng.
- Kích thước vị trí động: Kích thước vị trí tính toán động dựa trên tỷ lệ phần trăm rủi ro dự kiến của quyền lợi tài khoản, kiểm soát hiệu quả lỗ hổng rủi ro cho mỗi giao dịch, thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau.
- Quản lý rủi ro: Thiết lập các điều kiện dừng lỗ và dừng lại, thoát khỏi giao dịch kịp thời khi giá di chuyển theo hướng bất lợi, giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn; khóa lợi nhuận khi giá di chuyển theo hướng thuận lợi, bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.
- Dễ sử dụng: Các điều kiện và logic của chiến lược này tương đối đơn giản, dễ hiểu và thực hiện, phù hợp với các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường: Sự thay đổi giá của cặp tiền tệ là không chắc chắn, có thể xảy ra sự kiện đột ngột hoặc chuyển động bất ngờ trong thời gian ngắn, dẫn đến việc chiến lược không hoạt động như dự kiến.
- Rủi ro trượt: Trong trường hợp thị trường biến động mạnh hoặc thiếu thanh khoản, giá giao dịch thực tế có thể khác với giá dự kiến, ảnh hưởng đến khả năng lợi nhuận của chiến lược.
- Rủi ro tối ưu hóa tham số: Hiệu suất của chiến lược phụ thuộc vào sự lựa chọn của nhiều tham số, chẳng hạn như thời gian đầu trống, tỷ lệ giảm giá, tỷ lệ dừng lỗ, v.v. Thiết lập tham số không phù hợp có thể dẫn đến hiệu suất chiến lược kém.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiếp tục giới thiệu các chỉ số kỹ thuật: Tiếp tục giới thiệu các chỉ số kỹ thuật khác trong các điều kiện nhập cảnh và xuất cảnh, chẳng hạn như đường trung bình di chuyển, chỉ số tương đối mạnh (RSI) để cải thiện độ tin cậy và độ chính xác của tín hiệu nhập cảnh.
- Lựa chọn tham số tối ưu hóa: Phân tích tối ưu hóa và nhạy cảm đối với các tham số quan trọng, chẳng hạn như thời gian đầu trống, tỷ lệ giảm giá, tỷ lệ dừng lỗ, để tìm ra các tham số kết hợp tối ưu, tăng lợi nhuận và ổn định của chiến lược.
- Tham gia phân tích tâm trạng thị trường: kết hợp các chỉ số tâm trạng thị trường, chẳng hạn như chỉ số hoảng loạn (VIX) và khối lượng giao dịch, để đánh giá tâm trạng thị trường, tránh tham gia vào thị trường khi thị trường cực kỳ bi quan hoặc khối lượng giao dịch giảm mạnh, tăng khả năng thích ứng của chiến lược.
- Danh mục đầu tư đa tiền tệ: áp dụng chiến lược này cho nhiều cặp tiền tệ có lưu lượng cao, xây dựng danh mục đầu tư đa dạng, phân tán rủi ro của một cặp tiền tệ duy nhất và tăng sự ổn định của thu nhập tổng thể.
Tóm tắt
“Chiến lược cặp tiền tệ có lưu lượng cao bằng cách nắm bắt xu hướng giảm ngắn hạn của cặp tiền tệ có lưu lượng cao, giao dịch bằng đầu không trong điều kiện cụ thể và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro để thu lợi nhuận và kiểm soát rủi ro. Ưu điểm của chiến lược này là giao dịch ngắn hạn, quy mô vị trí động và dễ sử dụng, nhưng cũng phải đối mặt với rủi ro thị trường, rủi ro trượt và rủi ro tối ưu hóa tham số. Để tối ưu hóa chiến lược hơn nữa, có thể xem xét giới thiệu nhiều chỉ số kỹ thuật, lựa chọn tham số tối ưu hóa, tham gia phân tích cảm xúc thị trường và áp dụng cho nhiều cặp tiền tệ.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Short High-Grossing Forex Pair", overlay=true)
// Parameters
shortDuration = input.int(7, title="Short Duration (days)")
priceDropPercentage = input.float(30, title="Price Drop Percentage", minval=0, maxval=100)
riskPerTrade = input.float(1, title="Risk per Trade (%)", minval=0.1, maxval=100) / 100 // Risk per trade as a percentage of equity
stopLossPercent = input.float(5, title="Stop Loss Percentage", minval=0) // Stop Loss Percentage
takeProfitPercent = input.float(30, title="Take Profit Percentage", minval=0) // Take Profit Percentage
// Initialize variables
var int shortEnd = na
var float entryPrice = na
// Calculate dynamic position size
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * riskPerTrade
pipValue = syminfo.pointvalue
stopLossPips = close * (stopLossPercent / 100)
positionSize = riskAmount / (stopLossPips * pipValue)
// Entry condition: Enter short position at the first bar with calculated position size
if (strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
shortEnd := bar_index + shortDuration
entryPrice := close
alert("Entering short position", alert.freq_once_per_bar_close)
// Exit conditions
exitCondition = (bar_index >= shortEnd) or (close <= entryPrice * (1 - priceDropPercentage / 100))
// Stop-loss and take-profit conditions
stopLossCondition = (close >= entryPrice * (1 + stopLossPercent / 100))
takeProfitCondition = (close <= entryPrice * (1 - takeProfitPercent / 100))
// Exit the short position based on the conditions
if (strategy.opentrades > 0 and (exitCondition or stopLossCondition or takeProfitCondition))
strategy.close("Short")
alert("Exiting short position", alert.freq_once_per_bar_close)
// Plot entry and exit points for visualization
plotshape(series=strategy.opentrades > 0, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
plotshape(series=strategy.opentrades == 0, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit")
// Add alert conditions
alertcondition(strategy.opentrades > 0, title="Short Entry Alert", message="Entering short position")
alertcondition(strategy.opentrades == 0, title="Short Exit Alert", message="Exiting short position")