ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên phiên bản không bị tụt hậu của chỉ số MACD, bằng cách phản ứng nhanh với thay đổi giá, nắm bắt xu hướng ngắn hạn và thực hiện giao dịch tần số cao. Chiến lược sử dụng hai chu kỳ khác nhau của đường trung bình di chuyển (đường nhanh và đường chậm) để xây dựng chỉ số MACD và giới thiệu thuật toán không bị tụt hậu, loại bỏ sự chậm trễ của chỉ số và giá, nâng cao tính kịp thời của tín hiệu. Đồng thời, sử dụng đường tín hiệu và đường chéo của MACD làm tín hiệu mua và bán và thiết lập cảnh báo, giúp thương nhân nắm bắt cơ hội giao dịch kịp thời.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính toán đường nhanh (chỉ số 12 chu kỳ) và đường chậm (chỉ số 26 chu kỳ) của EMA (chuyển động trung bình chỉ số) hoặc SMA (chuyển động trung bình đơn giản).
- Sử dụng thuật toán trễ không để làm mịn hai đường nhanh và đường chậm, loại bỏ sự chậm trễ của chỉ số và giá cả.
- Đường MACD được tạo thành từ sự chênh lệch giữa đường nhanh và đường chậm.
- Dòng tín hiệu được tạo thành từ EMA ((thời gian 9 mặc định) hoặc SMA của đường MACD.
- Biểu đồ MACD hình cột được tạo thành từ sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu, màu xanh cho thấy giá trị tích cực và màu đỏ cho thấy giá trị âm.
- Khi đường MACD đi qua đường tín hiệu từ dưới lên, và điểm đi qua nằm dưới trục 0 sẽ tạo ra tín hiệu mua (điểm xanh).
- Khi đường MACD đi qua đường tín hiệu từ trên xuống, và điểm đi qua nằm trên trục 0 thì sẽ tạo ra tín hiệu bán (điểm đỏ).
- Chiến lược đặt hàng tự động theo tín hiệu mua và bán và kích hoạt cảnh báo tương ứng.
Phân tích lợi thế
- Thuật toán trễ không có hiệu quả trong việc loại bỏ sự chậm trễ của chỉ số và giá, cải thiện tính kịp thời và chính xác của tín hiệu.
- Thiết kế của đường trung bình di chuyển kép có thể nắm bắt được xu hướng thị trường tốt hơn và thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.
- Biểu đồ MACD trực quan phản ánh sự đối kháng giữa các thế lực, hỗ trợ quyết định giao dịch.
- Các lệnh tự động và cảnh báo giúp các nhà giao dịch nắm bắt cơ hội giao dịch kịp thời và tăng hiệu quả giao dịch.
Phân tích rủi ro
- Trong một thị trường bất ổn, các tín hiệu giao thoa thường xuyên có thể dẫn đến giao dịch quá mức và tổn thất.
- Thiết lập tham số không chính xác có thể gây ra tín hiệu bị biến dạng, ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược.
- Chiến lược này dựa vào dữ liệu lịch sử để tính toán và có khả năng thích ứng kém với các sự kiện bất ngờ và Black Swan.
Hướng tối ưu hóa
- Các chỉ số xác nhận xu hướng như ADX được đưa ra để lọc các tín hiệu giả trong thị trường biến động.
- Tối ưu hóa các tham số, tìm ra kết hợp chu kỳ đường nhanh và chu kỳ đường tín hiệu tối ưu, tăng sự ổn định của chiến lược.
- Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật hoặc các yếu tố cơ bản khác, xây dựng mô hình đa yếu tố để tăng lợi nhuận khi điều chỉnh rủi ro của chiến lược.
- Các cơ chế dừng lỗ và ngăn chặn được giới thiệu để kiểm soát rủi ro giao dịch đơn lẻ.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch MACD chuyển đổi hai lần bằng cách phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi giá, nắm bắt xu hướng ngắn hạn, thực hiện giao dịch tần số cao. Các thuật toán không chậm trễ và thiết kế moving average đôi đã cải thiện tính kịp thời và chính xác của tín hiệu. Chiến lược có một số ưu điểm, chẳng hạn như trực quan tín hiệu, dễ vận hành, nhưng đồng thời cũng có rủi ro, nhạy cảm với các tham số giao dịch quá mức.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-04-23 00:00:00
end: 2024-05-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BNM INTRADAY SETUP MACD 3M - Version 1.2", shorttitle="Zero Lag MACD Enhanced 1.2")
source = close
fastLength = input(12, title="Fast MM period", minval=1)
slowLength = input(26,title="Slow MM period", minval=1)
signalLength =input(9,title="Signal MM period", minval=1)
useEma = input(true, title="Use EMA (otherwise SMA)")
useOldAlgo = input(false, title="Use Glaz algo (otherwise 'real' original zero lag)")
showDots = input(true, title="Show symbols to indicate crossing")
dotsDistance = input(1.5, title="Symbols distance factor", minval=0.1)
// Fast line
ma1 = useEma ? ema(source, fastLength) : sma(source, fastLength)
ma2 = useEma ? ema(ma1, fastLength) : sma(ma1, fastLength)
zerolagEMA = ((2 * ma1) - ma2)
// Slow line
mas1 = useEma ? ema(source, slowLength) : sma(source, slowLength)
mas2 = useEma ? ema(mas1, slowLength) : sma(mas1, slowLength)
zerolagslowMA = ((2 * mas1) - mas2)
// MACD line
ZeroLagMACD = zerolagEMA - zerolagslowMA
// Signal line
emasig1 = ema(ZeroLagMACD, signalLength)
emasig2 = ema(emasig1, signalLength)
signal = useOldAlgo ? sma(ZeroLagMACD, signalLength) : (2 * emasig1) - emasig2
hist = ZeroLagMACD - signal
upHist = (hist > 0) ? hist : 0
downHist = (hist <= 0) ? hist : 0
p1 = plot(upHist, color=color.blue, transp=40, style=plot.style_columns, title='Positive delta')
p2 = plot(downHist, color=color.red, transp=40, style=plot.style_columns, title='Negative delta')
zeroLine = plot(ZeroLagMACD, color=color.red, transp=0, linewidth=2, title='MACD line')
signalLine = plot(signal, color=color.blue, transp=0, linewidth=2, title='Signal')
ribbonDiff = hist > 0 ? color.blue : color.red
fill(zeroLine, signalLine, color=ribbonDiff)
circleYPosition = signal * dotsDistance
ribbonDiff2 = hist > 0 ? color.blue : color.red
// Generate dots for cross signals
plot(showDots and cross(ZeroLagMACD, signal) ? circleYPosition : na, style=plot.style_circles, linewidth=4, color=ribbonDiff2, title='Dots')
// Alerts for buy and sell signals
buySignal = cross(ZeroLagMACD, signal) and (ribbonDiff2 == color.blue) and (ZeroLagMACD < 0)
sellSignal = cross(ZeroLagMACD, signal) and (ribbonDiff2 == color.red) and (ZeroLagMACD > 0)
// Use 'strategy.entry' for placing orders in strategy context
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
alert("Buy Signal: Blue dot below zero line", alert.freq_once_per_bar_close)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
alert("Sell Signal: Red dot above zero line", alert.freq_once_per_bar_close)