Chiến lược giao dịch ngắn hạn FVG Momentum
FVG
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch ngắn hạn động lực dựa trên chỉ số FVG. Nó tìm kiếm các cơ hội giao dịch ngắn hạn tiềm năng trong thị trường bằng cách xác định các tín hiệu đa đầu và vô đầu của chỉ số FVG. Chiến lược này sử dụng các mục tiêu dừng lại và lợi nhuận chặt chẽ để hạn chế tổn thất tiềm năng và tối đa hóa lợi nhuận. Chiến lược này áp dụng cho khung thời gian ngắn (như biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút).
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng chỉ số FVG để xác định cơ hội giao dịch tiềm năng. Chỉ số FVG xác định các tín hiệu đa đầu và đầu trống bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá cao nhất và giá thấp nhất của ba dòng K trước.
Một khi đã xác định được tín hiệu giao dịch, chiến lược này sẽ thực hiện lệnh mua hoặc bán ở điểm trung bình của phạm vi FVG. Đối với giao dịch đa đầu, vị trí dừng lỗ được đặt ở dưới mức thấp nhất của FVG 1% và mục tiêu thu lợi nhuận được đặt ở trên mức cao nhất của FVG 2%. Đối với giao dịch không đầu, vị trí dừng lỗ được đặt ở trên mức cao nhất của FVG 1% và mục tiêu thu lợi nhuận được đặt ở dưới mức thấp nhất của FVG 2%.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này sử dụng chỉ số FVG đơn giản và hiệu quả để xác định cơ hội giao dịch tiềm năng. Chỉ số FVG có thể nắm bắt động thái giá ngắn hạn, giúp giao dịch trong giai đoạn đầu của xu hướng.
Chiến lược này sử dụng mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận chặt chẽ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn và tối đa hóa lợi nhuận. Điều này giúp quản lý rủi ro và nâng cao khả năng lợi nhuận tổng thể.
Chiến lược này được áp dụng trong khung thời gian ngắn, tận dụng sự biến động ngắn hạn trong thị trường. Điều này cho phép chiến lược này thích ứng nhanh chóng với các điều kiện thị trường thay đổi.
Rủi ro chiến lược
Chiến lược này phụ thuộc vào tín hiệu giao dịch được cung cấp bởi chỉ số FVG. Mặc dù chỉ số FVG rất hiệu quả trong việc nắm bắt chuyển động giá, nhưng nó không đảm bảo rằng mỗi giao dịch sẽ thành công.
Chiến lược này sử dụng mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận cố định. Mặc dù điều này giúp quản lý rủi ro, nhưng cũng có thể hạn chế lợi nhuận tiềm năng. Trong thời gian có xu hướng mạnh, giá có thể vượt quá mục tiêu lợi nhuận dự kiến.
Chiến lược giao dịch ngắn hạn phải đối mặt với tần số giao dịch và chi phí giao dịch cao hơn. Các giao dịch thường xuyên có thể tạo ra một lượng lớn điểm trượt và hoa hồng, ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tổng thể.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Xem xét việc đưa mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận động vào chiến lược. Điều chỉnh mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận theo biến động của thị trường và cường độ của xu hướng, có thể thích ứng tốt hơn với các điều kiện thị trường khác nhau.
Kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác (như đường trung bình di chuyển hoặc chỉ số tương đối mạnh) với chỉ số FVG cung cấp xác nhận và lọc bổ sung. Điều này có thể giúp giảm tín hiệu sai và tăng độ chính xác giao dịch.
Chiến lược được kiểm tra và tối ưu hóa để xác định các thiết lập tham số tốt nhất (ví dụ như chu kỳ FVG, tỷ lệ mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận). Bằng cách tối ưu hóa các tham số này, bạn có thể cải thiện hiệu suất tổng thể của chiến lược.
Tóm tắt
Nhìn chung, chiến lược giao dịch ngắn động lực FVG là một chiến lược đơn giản và hiệu quả, sử dụng chỉ số FVG để nắm bắt động lực giá trong một khung thời gian ngắn. Bằng cách sử dụng các mục tiêu dừng chân và lợi nhuận chặt chẽ, chiến lược này có thể quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có những rủi ro như tín hiệu sai, mục tiêu dừng chân và lợi nhuận cố định và tần suất giao dịch cao. Để tối ưu hóa chiến lược hơn nữa, bạn có thể xem xét việc sử dụng mục tiêu dừng chân và lợi nhuận động, kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác và tối ưu hóa các tham số chiến lược.
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ScalpingStrategy", overlay=true)
// Define the FVG calculation
fvgLow = ta.lowest(low, 3)
fvgHigh = ta.highest(high, 3)
var float entrySL=0
// Define the Bullish and Bearish FVG conditions
bullishFVG = low[1] > high[3]
bearishFVG = high[1] < low[3]
// Define the mid-point of the FVG range
fvgMid = (fvgLow + fvgHigh) / 2
// Define the buy and sell conditions
buyCondition = bullishFVG and close >= fvgMid and low<=fvgHigh
sellCondition = bearishFVG and close <= fvgMid and high>=fvgLow
// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="B")
plotshape(sellCondition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="S")
// Execute buy and sell orders
var float targetLong = 0
var float targetShort = 0
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
targetLong := high * 1.0012 // Calculate target price 2% above high
strategy.exit("Target", "Buy", limit=targetLong)
entrySL=fvgLow*0.994
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
targetShort := low * 0.994 // Calculate target price 2% below low
strategy.exit("Target", "Sell", limit=targetShort)
entrySL=fvgHigh*1.0028
// Trailing stoploss
//stopLossLong = fvgLow * 0.997 // strategy.position_avg_price * 0.995
//stopLossShort = fvgHigh * 1.003 // strategy.position_avg_price * 1.005
stopLossLong = math.max(fvgLow * 0.997, strategy.position_avg_price * 0.995)
stopLossShort = math.min(fvgHigh * 1.003, strategy.position_avg_price * 1.005)
// Plot stoploss lines with small length
plot(stopLossLong, title="Stop Loss Long", color= strategy.position_size > 0 ? color.red : na, linewidth=1)
plot(stopLossShort, title="Stop Loss Short", color= strategy.position_size < 0 ? color.red : na, linewidth=1)
plot(targetLong, title="TLong", color= strategy.position_size > 0 ? color.green : na, linewidth=1)
plot(targetShort, title="TShort",color= strategy.position_size < 0 ? color.green : na, linewidth=1)
// Exit with stoploss
strategy.exit("Stop Loss", "Buy", stop=stopLossLong)
strategy.exit("Stop Loss", "Sell", stop=stopLossShort)