TURTLE - Chiến lược đột phá dải Bollinger Band ATR
ATR
ChaoZhang
Tổng quan
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên quy tắc giao dịch sóng biển. Chiến lược này sử dụng ATR (trung bình sóng thực) để xác định hướng xu hướng và quy mô vị trí giao dịch. Chiến lược sẽ mở hoặc đóng khi giá phá vỡ mức cao nhất hoặc thấp nhất trong một khoảng thời gian qua.
Nguyên tắc chiến lược
Cốt lõi của chiến lược này là sử dụng chỉ số ATR để xác định định hướng xu hướng và quy mô vị trí giao dịch. Chỉ số ATR có thể đo lường sự biến động của thị trường, do đó giúp chúng tôi xác định mức dừng và quy mô vị trí thích hợp. Các bước chính của chiến lược là:
- Tính toán giá trị chỉ số ATR
- Xác định mức giá đột phá của nhiều đầu và trống. Giá đột phá của nhiều đầu là mức giá cao nhất trong thời gian qua, và giá đột phá của trống là mức giá thấp nhất trong thời gian qua.
- Nếu giá phá vỡ giá phá vỡ nhiều đầu, hãy mở thêm; Nếu giá phá vỡ giá phá vỡ giá phá vỡ, hãy mở lệnh phá vỡ.
- Kích thước vị trí cho mỗi giao dịch được tính dựa trên giá trị chỉ số ATR và số dư tài khoản.
- Giữ vị trí cho đến khi giá phá vỡ mức giá thấp nhất trong một khoảng thời gian trước đây (các vị trí nhiều đầu) hoặc mức giá cao nhất (các vị trí trống), và vị trí bằng phẳng kết thúc.
Bằng cách này, chiến lược này có thể nắm bắt các xu hướng mạnh mẽ trong khi vẫn kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Sử dụng chỉ số ATR có thể giúp chúng tôi điều chỉnh kích thước vị trí một cách động để thích ứng tốt hơn với sự biến động của thị trường.
Lợi thế chiến lược
- Theo dõi xu hướng: Mục tiêu của chiến lược này là nắm bắt các xu hướng mạnh mẽ và thu được lợi nhuận đáng kể.
- Kiểm soát rủi ro: Chiến lược này có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả bằng cách sử dụng chỉ số ATR để xác định quy mô vị trí và điểm dừng.
- Khả năng thích ứng: Chỉ số ATR có thể được điều chỉnh động, cho phép chiến lược thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.
- Đơn giản và dễ sử dụng: Chiến lược này có logic rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
Rủi ro chiến lược
- Xu hướng đảo ngược: Chiến lược này có thể chịu tổn thất lớn khi xu hướng thị trường đột ngột đảo ngược.
- Thị trường chấn động: Trong thị trường chấn động, chiến lược này có thể thường xuyên mở các vị trí bán tháo, dẫn đến chi phí giao dịch cao.
- Tính nhạy cảm tham số: Hiệu suất của chiến lược có thể nhạy cảm với cài đặt tham số, tham số không phù hợp có thể dẫn đến hiệu suất của chiến lược kém.
Để đối phó với những rủi ro này, các giải pháp sau đây có thể được xem xét:
- Giới thiệu cơ chế xác nhận xu hướng để tránh mở đầu tư quá sớm khi xu hướng đảo ngược.
- Giảm kích thước vị trí hoặc tạm dừng giao dịch trong một thị trường bất ổn.
- Tối ưu hóa các tham số, tìm kiếm sự kết hợp tham số tốt nhất.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tham gia thêm các chỉ số: Ngoài chỉ số ATR, bạn có thể xem xét đưa ra các chỉ số xác nhận xu hướng khác, chẳng hạn như trung bình di chuyển, để cải thiện độ chính xác của phán đoán xu hướng.
- Các tham số điều chỉnh động: tùy theo môi trường thị trường khác nhau, các tham số chiến lược điều chỉnh động, chẳng hạn như chu kỳ ATR, chu kỳ giá phá vỡ, để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
- Tham gia vào cơ chế dừng: Sau khi thu được lợi nhuận nhất định, bạn có thể xem xét một số khoản thanh toán để khóa lợi nhuận và giảm rủi ro.
- Quản lý nhiều vị trí trống: Có thể xem xét quản lý các vị trí đa đầu và trống, chẳng hạn như sử dụng các tiêu chuẩn dừng lỗ khác nhau để tăng tính linh hoạt của chiến lược.
Bằng cách tối ưu hóa, bạn có thể cải thiện hơn nữa sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược này.
Tóm tắt
Chiến lược phá vỡ TURTLE-ATR là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên quy tắc giao dịch biển. Chiến lược này sử dụng chỉ số ATR để xác định hướng của xu hướng và quy mô vị trí giao dịch, mở vị trí bằng cách phá vỡ giá cao nhất hoặc thấp nhất trong một khoảng thời gian qua và giữ vị trí cho đến khi xu hướng đảo ngược. Ưu điểm của chiến lược này là có thể nắm bắt hành vi xu hướng mạnh mẽ, trong khi kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chiến lược này cũng đối mặt với các rủi ro như đảo ngược xu hướng, chấn động thị trường và tính nhạy cảm của tham số.
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luisfeijoo22
//@version=5
strategy("Estrategia de las tortugas_ES", overlay=true, pyramiding=3)
// Parámetros
atrLength = input.int(20, "Longitud del ATR")
atrFactor = input.float(2, "Factor del ATR")
entryBreakout = input.int(20, "Breakout de entrada")
exitBreakout = input.int(10, "Breakout de salida")
longOnly = input.bool(false, "Solo largos")
shortOnly = input.bool(false, "Solo cortos")
// Cálculo del ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Cálculo de los niveles de breakout
longEntry = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
longExit = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortEntry = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortExit = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
// Cálculo del tamaño de la posición
nContracts = math.floor((strategy.equity * 0.01) / (atrFactor * atr))
// Filtra las fechas según el rango deseado
// in_range = time >= timestamp(year(start_date), month(start_date), dayofmonth(start_date))
// Condiciones de entrada y salida
longCondition = not longOnly and close > longEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = nContracts)
shortCondition = not shortOnly and close < shortEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = nContracts)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = longExit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortExit)
// Visualización de los niveles de breakout
plot(longEntry, "Entrada larga", color.green, style = plot.style_line)
plot(longExit, "Salida larga", color.red, style = plot.style_line)
plot(shortEntry, "Entrada corta", color.green, style = plot.style_line)
plot(shortExit, "Salida corta", color.red, style = plot.style_line)