ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp hai chỉ số kỹ thuật của vùng Brin và đường trung bình di chuyển để đánh giá xu hướng thị trường thông qua vị trí tương đối của vùng Brin và giá cả và tín hiệu chéo của đường trung bình di chuyển nhanh, để thực hiện mua và bán đúng thời điểm. Khi giá phá vỡ đường dây Brin, mở nhiều vị trí, mở trống khi phá vỡ đường; đồng thời, khi mở nhiều vị trí khi mở trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển nhanh. Chiến lược này có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng thị trường và thu được lợi nhuận đầu tư ổn định.
Nguyên tắc chiến lược
- Băng Brin bao gồm ba đường: đường trung, đường trên và đường dưới. đường trung là đường trung bình di chuyển, đường trên và đường dưới là đường trung cộng và trừ một số nhân của chênh lệch chuẩn. Khi giá phá vỡ đường trên, cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua, có thể có một sự hồi phục; phá vỡ đường dưới, cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán, có thể có một sự hồi phục.
- Xuyên qua đường trung bình di chuyển nhanh cũng là một phương pháp đánh giá xu hướng thường được sử dụng. Xuyên qua đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển nhanh, được gọi là “giá vàng”, cho thấy thị trường có thể chuyển mạnh; Xuyên qua đường trung bình di chuyển chậm dưới đường trung bình di chuyển nhanh, được gọi là “giá chết”, cho thấy thị trường có thể chuyển yếu.
- Chiến lược này sử dụng Bollinger Bands để đánh giá quá mua quá bán và sử dụng xu hướng đánh giá chéo đường trung bình, cả hai kết hợp để tạo ra một tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Khi giá phá vỡ Bollinger Bands xuống đường và vượt qua đường trung bình chậm trên đường trung bình nhanh, hãy làm nhiều hơn cho đến khi giá phá vỡ Bollinger Bands lên đường hoặc vượt qua đường trung bình chậm dưới đường trung bình nhanh.
Phân tích lợi thế
- Băng Brin có khả năng tự điều chỉnh theo kích thước biến động giá và nhạy cảm hơn với sự thay đổi của tỷ lệ biến động.
- Hệ thống đường trung bình có thể theo dõi xu hướng thị trường một cách hiệu quả, giúp các nhà đầu tư nắm được hướng của xu hướng chính.
- Kết hợp các đường Brin và đường đồng đều để tạo thành một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng đột phá, có thể giảm tần suất và chi phí giao dịch, tăng sự ổn định của hệ thống.
- Có nhiều tham số được thiết lập trong mã, chẳng hạn như loại đường trung bình, chu kỳ, v.v., có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau.
Phân tích rủi ro
- Khi thị trường biến động đột ngột, các kênh BRI sẽ mở rộng mạnh và có thể có nhiều lỗ hổng.
- Hệ thống trung bình đánh giá xu hướng có thể bị chậm trễ, dẫn đến thời gian nhập cảnh và xuất cảnh không chính xác.
- Các chiến lược theo xu hướng thường hoạt động trong các thị trường bất ổn và cần được tối ưu hóa kết hợp với các phương pháp khác.
- Thiết lập tham số không đúng cách có thể dẫn đến thất bại của chiến lược, cần phải điều chỉnh và thử nghiệm liên tục.
Hướng tối ưu hóa
- Có thể thêm các chỉ số khác về xu hướng như MACD trên cơ sở đường trung bình để xác nhận thêm tín hiệu xu hướng.
- Brin Belt Breakout có thể được kết hợp với các chỉ số dừng lỗ như ATR để kiểm soát rủi ro rút lui.
- Các phương pháp như phân biệt biến động, nhận dạng hình dạng có thể được thêm vào trên cơ sở đánh giá xu hướng, để đánh giá sớm các điểm biến động.
- Đối với các tiêu chuẩn và chu kỳ khác nhau, cần phải tối ưu hóa các tham số để tìm các tổ hợp tham số phù hợp.
Tóm tắt
Chiến lược trung bình di chuyển chéo của Brin là một chiến lược theo dõi xu hướng cổ điển, thông qua việc đánh giá quá mua quá bán của Brin, sử dụng xu hướng đánh giá chéo ngang hàng, có thể nắm bắt được xu hướng thị trường một cách hiệu quả và đạt được lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, trong ứng dụng thực tế, cần chú ý đến việc kiểm soát rút lui, tối ưu hóa tham số và liên tục cải thiện kết hợp với các phương pháp khác để thích ứng với môi trường thị trường thay đổi.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle="BB Strategy", title="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)
// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy entry and exit conditions
if (ta.crossover(close, lower))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (ta.crossunder(close, upper))
strategy.entry("Sell", strategy.short)