ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này đưa ra quyết định giao dịch dựa trên độ lệch của đường trung bình di chuyển (MA) và vị trí tương đối của giá với MA. Chiến lược mua khi độ lệch MA lớn hơn mức giảm giá lệch tối thiểu và giá cao hơn MA. Đồng thời, chiến lược sử dụng Trailing Stop Loss để quản lý rủi ro và tái nhập cảnh trong điều kiện cụ thể (Re-Entry).
Nguyên tắc chiến lược
- Tính toán trung bình di chuyển đơn giản (SMA) cho một chu kỳ nhất định như một chỉ số xu hướng chính.
- Tính lệch SMA trong thời gian cửa sổ được chỉ định để đánh giá cường độ của xu hướng hiện tại.
- Khi đường SMA lớn hơn giá trị giảm đường SMA và giá cao hơn đường SMA, thị trường được coi là đang trong xu hướng tăng, chiến lược mua.
- Một khi vào thị trường, chiến lược sử dụng cơ chế theo dõi dừng lỗ, động điều chỉnh giá dừng lỗ theo giá hiện tại và tỷ lệ phần trăm được chỉ định.
- Nếu giá chạm mức dừng theo dõi, chiến lược thanh toán và đánh dấu dừng xảy ra.
- Sau khi lệnh dừng xảy ra, chiến lược sẽ được khởi động lại nếu giá rút xuống một phần trăm nhất định bên dưới SMA.
- Nếu giá giảm xuống SMA, chiến lược sẽ ngay lập tức phá sản.
Phân tích lợi thế
- Theo dõi xu hướng: Xác định xu hướng thông qua độ lệch SMA và vị trí của giá so với SMA, giúp chiến lược kiếm lợi nhuận trong xu hướng tăng.
- Động thái dừng: sử dụng cơ chế theo dõi dừng, điều chỉnh vị trí dừng theo động thái thay đổi giá, có thể bảo vệ lợi nhuận và hạn chế tổn thất tốt hơn.
- Tái nhập: Sau khi lệnh dừng xảy ra, chiến lược sẽ quay trở lại khi giá quay trở lại một tỷ lệ phần trăm nhất định bên dưới SMA để nắm bắt cơ hội phục hồi tiềm năng.
- Tính linh hoạt của tham số: Chiến lược cung cấp nhiều tham số có thể điều chỉnh, chẳng hạn như chu kỳ SMA, giá trị mốc độ lệch tối thiểu, tỷ lệ dừng theo dõi, có thể được tối ưu hóa cho các điều kiện thị trường khác nhau.
Phân tích rủi ro
- Tính nhạy cảm của tham số: Hiệu suất của chiến lược có thể nhạy cảm với cài đặt tham số, lựa chọn tham số không phù hợp có thể dẫn đến hiệu suất chiến lược kém.
- Nhận định xu hướng: Chiến lược chủ yếu dựa vào độ lệch SMA và vị trí của giá so với SMA để đánh giá xu hướng, có thể có tín hiệu sai trong một số điều kiện thị trường.
- Tần suất dừng lỗ: Cơ chế theo dõi dừng lỗ có thể dẫn đến dừng lỗ thường xuyên, đặc biệt là trong trường hợp thị trường biến động lớn, do đó ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của chiến lược.
- Rủi ro quay trở lại: Trong một số trường hợp, cơ chế quay trở lại có thể khiến chiến lược quay trở lại và bị giảm thêm, làm tăng tổn thất.
Hướng tối ưu hóa
- Xác định xu hướng: Xác định xu hướng có thể được kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác hoặc mô hình hành vi giá để cải thiện độ chính xác của nhận dạng xu hướng.
- Tối ưu hóa dừng lỗ: Các phương pháp dừng lỗ khác có thể được khám phá, chẳng hạn như dừng dựa trên tỷ lệ biến động hoặc vị trí hỗ trợ / kháng cự, để thích ứng tốt hơn với các điều kiện thị trường khác nhau.
- Điều kiện tái thâm nhập: Điều kiện tái thâm nhập có thể được tối ưu hóa bằng cách xem xét các yếu tố như mức độ và thời gian rút giá để lọc ra một số tín hiệu tái thâm nhập bất lợi.
- Quản lý vị trí: giới thiệu cơ chế quản lý vị trí, điều chỉnh kích thước vị trí của mỗi giao dịch dựa trên biến động thị trường hoặc các chỉ số rủi ro khác để kiểm soát lỗ hổng rủi ro tổng thể.
Tóm tắt
Chiến lược này đánh giá xu hướng thông qua độ lệch của đường trung bình di chuyển và vị trí tương đối của giá với đường trung bình di chuyển, và sử dụng cơ chế theo dõi dừng và tái nhập có điều kiện để quản lý giao dịch. Ưu điểm của chiến lược là khả năng theo dõi xu hướng, bảo vệ dừng động và nắm bắt cơ hội tái nhập. Tuy nhiên, chiến lược cũng có các vấn đề tiềm ẩn như nhạy cảm tham số, lỗi nhận dạng xu hướng, tần suất dừng và rủi ro tái nhập.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Incline Strategy with Trailing Stop-Loss and Conditional Re-Entry", overlay=true, calc_on_every_tick=true)
// Input parameters
windowSize = input.int(10, title="Window Size")
maLength = input.int(150, title="Moving Average Length")
minSlope = input.float(0.001, title="Minimum Slope")
trailingStopPercentage = input.float(2.8, title="Trailing Stop Percentage (%)") / 100
reEntryPercentage = input.float(4.2, title="Re-Entry Percentage Above MA (%)") / 100
// Calculate the moving average
ma = ta.sma(close, maLength)
// Calculate the slope of the moving average over the window size
previousMa = ta.sma(close[windowSize], maLength)
slopeMa = (ma - previousMa) / windowSize
// Check conditions
isAboveMinSlope = slopeMa > minSlope
isAboveMa = close > ma
// Variables to track stop loss and re-entry condition
var bool stopLossOccurred = false
var float trailStopPrice = na
// Buy condition
buyCondition = isAboveMinSlope and isAboveMa and ((not stopLossOccurred) or (stopLossOccurred and low < ma * (1 + reEntryPercentage)))
// Execute strategy
if (buyCondition and strategy.opentrades == 0)
if (stopLossOccurred and close < ma * (1 + reEntryPercentage))
strategy.entry("Long", strategy.long)
stopLossOccurred := false
else if (not stopLossOccurred)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Trailing stop-loss
if (strategy.opentrades == 1)
// Calculate the trailing stop price
trailStopPrice := close * (1 - trailingStopPercentage)
// Use the built-in strategy.exit function with the trailing stop
strategy.exit("Trail Stop", "Long", stop=close * (1 - trailingStopPercentage))
// Exit condition
sellCondition = ta.crossunder(close, ma)
if (sellCondition and strategy.opentrades == 1)
strategy.close("Long")
// Check if stop loss occurred
if (strategy.closedtrades > 0)
lastExitPrice = strategy.closedtrades.exit_price(strategy.closedtrades - 1)
if (not na(trailStopPrice) and lastExitPrice <= trailStopPrice)
stopLossOccurred := true
// Reset stop loss flag if the price crosses below the MA
if (ta.crossunder(close, ma))
stopLossOccurred := false