Chiến lược đảo ngược Pin Bar được lọc theo xu hướng

Tổng quan

Chiến lược này chủ yếu đánh giá các điểm biến động tiềm năng của thị trường bằng cách xác định một hình dạng K-line cụ thể - Pin Bar. Pin Bar là hình dạng K-line bao gồm các đường dài và các thực thể nhỏ, cho thấy thị trường có biến động lớn tại điểm đó, nhưng cuối cùng giá rút lui, cho thấy điểm đó có thể là điểm hỗ trợ hoặc kháng cự. Chiến lược này sử dụng đường trung bình di chuyển đơn giản 50 chu kỳ ((SMA) để đánh giá xu hướng hiện tại và sử dụng 20 chu kỳ SMA như một điều kiện lọc khối lượng giao dịch, chỉ khi khối lượng giao dịch lớn hơn đường trung bình này xuất hiện Pin Bar được coi là tín hiệu hiệu quả. Ngoài ra, chiến lược này cũng tính toán chỉ số tương đối mạnh ((RSI), nhưng không được sử dụng trực tiếp trong điều kiện vào và ra sân, nhưng được chọn làm điều kiện cho tín hiệu có thể được lọc thêm.

Nguyên tắc chiến lược

1. Trước tiên, hãy đánh giá kích thước tương đối của đường bóng trên và dưới của Pin Bar và yêu cầu đường bóng trên hoặc đường bóng dưới ít nhất là 60% của phạm vi điểm cao và thấp của toàn bộ đường K, trong khi phần thực thể không được vượt quá 30%.
2. Xác định Pin Bar là giá chốt hoặc giá xuống bằng cách so sánh kích thước của giá đóng và giá mở.
3. Sử dụng SMA 50 chu kỳ để đánh giá xu hướng hiện tại, khi giá đóng cửa ở trên SMA được coi là xu hướng tăng, ngược lại là xu hướng giảm.
4. Chỉ khi số giao dịch lớn hơn giá trị này khi thực hiện Pin Bar được coi là tín hiệu hiệu quả.
5. Biểu đồ các điểm tăng và giảm được xác định Pin Bar.
6. Mở vị trí đầu nhiều khi thấy Pin Bar xuất hiện, mở vị trí đầu trống khi thấy Pin Bar giảm giá.
7. Đặt dừng lỗ là 2 lần kích thước của thực thể Pin Bar, đặt dừng là 3 lần. Đặt dừng nhiều đầu nằm bên dưới điểm thấp nhất của Pin Bar và dừng ở trên điểm cao nhất; ngược lại.

Phân tích lợi thế

1. Pin Bar là một hình thức đảo ngược giá rất trực quan và hiệu quả, có thể nắm bắt chính xác sự thay đổi của tâm trạng thị trường.
2. Điều kiện lọc xu hướng đảm bảo tín hiệu Pin Bar phù hợp với hướng xu hướng hiện tại, làm tăng đáng kể tỷ lệ thắng của tín hiệu.
3. Điều kiện khối lượng giao dịch có thể lọc ra tiếng ồn thị trường thiếu thanh khoản, đảm bảo tín hiệu Pin Bar có đủ sự tham gia của thị trường.
4. Cài đặt vị trí dừng lỗ và dừng dừng dựa trên tính năng của Pin Bar, rủi ro và lợi nhuận hợp lý hơn.
5. Các logic và quy tắc của code rất rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Phân tích rủi ro

1. Tin cậy của tín hiệu Pin Bar có thể bị giảm đáng kể trong thị trường bất ổn, khi mà bộ lọc xu hướng không có tác dụng lớn.
2. Pin Bar cũng có thể không hoạt động trong trường hợp xảy ra tai nạn máy bay ở Italy hoặc Lido.
3. Tỷ lệ giao dịch thấp, mẫu phản hồi có thể không đầy đủ.
4. Các tham số mặc định có thể cần được tối ưu hóa hơn nữa cho các giống và chu kỳ cụ thể.
5. Hệ thống tín hiệu đơn lẻ có nguy cơ lớn hơn.

Hướng tối ưu hóa

1. Có thể xem xét đồng thời giới thiệu các hình thức đảo ngược khác như Bar bên trong để làm phong phú nguồn tín hiệu.
2. Vị trí của các điểm dừng và dừng có thể được điều chỉnh động theo các chỉ số biến động như ATR để phù hợp với các tình trạng thị trường khác nhau.
3. Có thể sử dụng phương pháp theo dõi tỷ lệ phần trăm để đánh giá số lượng.
4. Bạn có thể thêm nhiều dữ liệu cơ bản như lịch kinh tế và các sự kiện quan trọng để lọc các tín hiệu có thể không hiệu quả.
5. Xem xét việc đưa ra mô-đun quản lý tiền để kiểm soát lỗ hổng rủi ro cho mỗi giao dịch.

Tóm tắt

Chiến lược đảo ngược Pin Bar sử dụng một cách đơn giản và hiệu quả để cải thiện độ chính xác nhận tín hiệu thông qua việc lọc xu hướng và lọc khối lượng giao dịch. Mặc dù hiện tại vẫn còn một số nơi có thể cải thiện, nhưng tư duy tổng thể là khả thi và đáng để kiểm tra tối ưu hóa hơn nữa. Pin Bar là một hình thức giá cổ điển, có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ số hoặc tín hiệu khác để có được một hệ thống giao dịch ổn định hơn.