ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên các chỉ số Bollinger Bands, tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách giá phá vỡ Bollinger Bands xuống đường. Khi giá phá vỡ đường lên, hãy làm nhiều, khi phá vỡ đường xuống. Đồng thời, khi giữ nhiều đơn, nếu giá giảm xuống đường; khi giữ đơn trống, nếu giá phá vỡ đường lên thì bằng phẳng.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính trung bình di chuyển của một chu kỳ được chỉ định được tính như đường trung tâm của dải Brin, có thể chọn các loại trung bình di chuyển khác nhau như SMA, EMA, SMMA, WMA và VWMA.
- Tính độ chênh lệch tiêu chuẩn của một số nhân của đường trung tâm được tính như đường trên và đường dưới của dải Brin.
- Khi giá phá vỡ đường đua, nó sẽ tạo ra một tín hiệu nhiều, và khi nó phá vỡ đường đua, nó sẽ tạo ra một tín hiệu trống.
- Nếu giữ nhiều lệnh, khi giá giảm xuống đường; Nếu giữ đơn trống, khi giá vượt lên đường.
Phân tích lợi thế
- Brin Belt có khả năng định lượng tốt sự biến động của thị trường và cung cấp tín hiệu giao dịch rõ ràng khi biến động giá tăng lên.
- Chiến lược cũng đặt ra các điều kiện dừng lỗ để kiểm soát rủi ro hiệu quả.
- Các tham số chiến lược có thể điều chỉnh, có thể được tối ưu hóa theo các giống và chu kỳ khác nhau, có khả năng thích ứng và linh hoạt.
Phân tích rủi ro
- Trong một thị trường bất ổn, giá thường xuyên phá vỡ BRI có thể dẫn đến tín hiệu giao dịch quá thường xuyên, làm tăng chi phí giao dịch.
- Brin có tính chậm trễ, tín hiệu giao dịch có thể bị trì hoãn khi thị trường thay đổi nhanh chóng.
- Lựa chọn tham số Brin Belt không đúng có thể dẫn đến hiệu suất chiến lược kém, cần phải tối ưu hóa theo các giống và chu kỳ khác nhau.
Hướng tối ưu hóa
- Các phương pháp như giới thiệu các chỉ số xu hướng hoặc nhận dạng mô hình hành vi giá có thể được xem xét để xác nhận tín hiệu giao dịch lần thứ hai để giảm giao dịch thua lỗ do phá vỡ giả.
- Các điều kiện dừng có thể được tối ưu hóa, chẳng hạn như thiết lập dừng động dựa trên các chỉ số như ATR, hoặc giới thiệu các phương pháp như theo dõi dừng để kiểm soát rủi ro hơn nữa.
- Các tham số chiến lược có thể được tối ưu hóa thông qua các phương pháp như thuật toán di truyền, tìm kiếm lưới và tìm kiếm sự kết hợp tham số tối ưu.
Tóm tắt
Chiến lược phá vỡ BB là một chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số Brin, giao dịch bằng cách nắm bắt cơ hội giá phá vỡ Brin và đi xuống đường. Chiến lược này có lợi thế là tín hiệu rõ ràng, dễ thực hiện và có một số biện pháp kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một số hạn chế, chẳng hạn như tần suất giao dịch có thể quá cao, tín hiệu chậm trễ.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500, title="Offset")
// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(close, upper)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower)
// Strategy entries and exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (longCondition and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")