ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch đảo ngược số lượng chênh lệch ba tiêu chuẩn là một phương pháp giao dịch định lượng dựa trên các nguyên tắc thống kê. Chiến lược này sử dụng tính năng biến động của giá xung quanh đường trung bình để xác định khoảng biến động bất thường của giá bằng cách tính chênh lệch tiêu chuẩn và giao dịch ngược khi giá đạt đến độ lệch cực.
Nguyên tắc chiến lược
Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là sử dụng đường trung bình di chuyển (MA) và chênh lệch chuẩn (SD) để xây dựng ranh giới trên và dưới của biến động giá. Các bước cụ thể như sau:
- Tính toán trung bình di chuyển đơn giản (SMA) cho chu kỳ được chỉ định (SMA mặc định 20)
- Tính phân biệt tiêu chuẩn trong cùng kỳ.
- Nhân chênh lệch chuẩn bằng 3 (một số nhân có thể điều chỉnh) và cộng trừ cho đường trung bình di chuyển để tạo ra một biên trên và dưới.
- Khi giá vượt qua giới hạn dưới, nó được coi là bán quá mức, tạo ra tín hiệu mua.
- Khi giá vượt qua giới hạn trên, nó được coi là mua quá mức và tạo ra tín hiệu bán.
Phương pháp này giả định rằng giá trong hầu hết các trường hợp sẽ dao động gần giá trung bình, và có khả năng trở lại giá trung bình khi giá lệch trung bình đến 3 điểm.
Lợi thế chiến lược
Cơ sở thống kê: Chiến lược này được xây dựng trên các nguyên tắc thống kê vững chắc, sử dụng chênh lệch tiêu chuẩn để định lượng mức độ bất thường của biến động giá, có sự hỗ trợ lý thuyết.
Khả năng tự thích ứng: Chiến lược có thể thích ứng với các đặc điểm biến động trong các điều kiện thị trường khác nhau bằng cách tính toán động các đường trung bình di chuyển và chênh lệch tiêu chuẩn.
Điều hành ngược: Tham gia vào thị trường khi tâm trạng thị trường đạt đến cực đoan, giúp nắm bắt cơ hội biến đổi giá và có nhiều cơ hội lợi nhuận tiềm năng.
Tính linh hoạt cao: Các tham số chiến lược (như chu kỳ MA, số lần chênh lệch tiêu chuẩn) có thể được điều chỉnh tối ưu hóa theo các loại giao dịch và khung thời gian khác nhau.
Hình ảnh thân thiện: Chiến lược cho thấy các tín hiệu mua và bán và vùng biến động giá trên biểu đồ rõ ràng, giúp các nhà giao dịch hiểu trực quan tình trạng thị trường.
Rủi ro chiến lược
Rủi ro phá vỡ giả mạo: Trong thị trường biến động cao, giá có thể phá vỡ giới hạn thường xuyên nhưng không tạo ra sự đảo ngược thực sự, dẫn đến giao dịch thường xuyên và tổn thất tiềm tàng.
Thị trường xu hướng không hoạt động tốt: Trong thị trường xu hướng mạnh, giá có thể hoạt động ngoài biên giới trong thời gian dài, chiến lược có thể bỏ lỡ xu hướng lớn hoặc hoạt động ngược thường xuyên.
Tính nhạy cảm của tham số: Hiệu suất của chiến lược phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn các biến trung bình di chuyển và các nhân của chênh lệch tiêu chuẩn. Việc đặt tham số không đúng cách có thể dẫn đến giảm hiệu suất đáng kể.
Điểm trượt và chi phí giao dịch: Trong một chu kỳ thời gian ngắn, giao dịch thường xuyên có thể phải đối mặt với điểm trượt và chi phí giao dịch cao hơn, làm giảm lợi nhuận.
Rủi ro sự kiện thiên nga đen: Giá có thể vượt quá phạm vi biến động bình thường khi có tin tức quan trọng hoặc thị trường biến động mạnh, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Tiếp theo, bạn có thể sử dụng một bộ lọc xu hướng: kết hợp với các chỉ số xu hướng dài hạn (như đường trung bình di chuyển có chu kỳ dài hơn), chỉ thực hiện giao dịch theo hướng xu hướng để giảm thiểu hoạt động ngược.
Động lực điều chỉnh chênh lệch chuẩn: Điều chỉnh tự động chênh lệch chuẩn theo biến động thị trường, tăng độ nhạy trong thời gian biến động thấp và tăng ngưỡng trong thời gian biến động cao.
Tăng chỉ số xác nhận: Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác (như RSI hoặc MACD) làm xác nhận phụ trợ, tăng độ tin cậy của tín hiệu nhập cảnh.
Thực hiện quản lý vị trí một phần: Thực hiện vào và ra theo lô theo cường độ tín hiệu hoặc mức độ lệch giá, tối ưu hóa quản lý rủi ro.
Thêm dừng và dừng di chuyển: Thiết lập vị trí dừng hợp lý và sử dụng dừng di chuyển khi kiếm lợi nhuận, bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.
Lựa chọn chu kỳ thời gian tối ưu hóa: Lựa chọn khung thời gian cụ thể phù hợp nhất với chiến lược bằng cách đánh giá lại hiệu suất của các chu kỳ thời gian khác nhau.
Xem xét các yếu tố biến động: Điều chỉnh các tham số chiến lược hoặc tạm dừng giao dịch trong môi trường biến động thấp để thích ứng với các tình trạng thị trường khác nhau.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch đảo ngược số lượng chênh lệch ba tiêu chuẩn là một phương pháp giao dịch định lượng dựa trên nguyên tắc thống kê để tìm kiếm cơ hội giao dịch bằng cách nắm bắt sự sai lệch cực kỳ của giá. Chiến lược này có lợi thế đáng kể về cơ sở lý thuyết, khả năng thích ứng và tính linh hoạt, đặc biệt phù hợp với thị trường biến động cao và giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, người dùng cần chú ý đến các rủi ro tiềm ẩn như phá vỡ giả, hiệu suất thị trường theo xu hướng và nhạy cảm của tham số.
/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MikEy Scali 3 STD Dev Buy/Sell Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(3.0, title="Standard Deviation Multiplier", step=0.1)
// Calculate the moving average and standard deviation
ma = ta.sma(src, length)
std_dev = ta.stdev(src, length)
// Calculate upper and lower bands
upper_band = ma + (std_dev * mult)
lower_band = ma - (std_dev * mult)
// Buy and Sell conditions
// Buy when the price is below the lower band (3 std devs below MA)
buyCondition = ta.crossover(src, lower_band)
// Sell when the price is above the upper band (3 std devs above MA)
sellCondition = ta.crossunder(src, upper_band)
// Plot the buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Execute buy and sell orders based on the conditions
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// Plot the moving average and the bands
plot(ma, color=color.blue, title="Moving Average")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band (3 STD)")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band (3 STD)")
// Optional: Plot the source
plot(src, color=color.gray, title="Source")
// Add labels for clarity
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : na, offset=-1, title="Buy Signal Background")
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na, offset=-1, title="Sell Signal Background")