Chiến lược hỗ trợ và kháng cự kết hợp với hệ thống quản lý rủi ro năng động

ATR
Ngày tạo: 2024-07-29 14:01:49 sửa đổi lần cuối: 2024-07-29 14:01:49
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 529
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi

Chiến lược hỗ trợ và kháng cự kết hợp với hệ thống quản lý rủi ro năng động

Tổng quan

Chiến lược giao dịch định lượng này dựa trên khái niệm về mức hỗ trợ và kháng cự, kết hợp với hệ thống quản lý rủi ro động. Nó sử dụng các điểm Pivot để xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm ẩn và giao dịch khi giá chạm các mức quan trọng này. Chiến lược này cũng kết hợp các chỉ số ATR để điều chỉnh động mức dừng lỗ và lợi nhuận để thích ứng với sự biến động của thị trường. Ngoài ra, chiến lược cũng xem xét quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro, tối ưu hóa tỷ lệ sử dụng vốn bằng cách hạn chế số tiền tối đa cho mỗi giao dịch và sử dụng đòn bẩy.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Xác định hỗ trợ và kháng cự:

    • Sử dụng phương pháp tính toán điểm trung tâm để xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
    • Công thức tính toán điểm trung tâm: (giá cao nhất ngày trước + giá thấp nhất ngày trước + giá đóng cửa ngày trước) / 3

  2. Tín hiệu nhập cảnh:

    • Khi giá chạm hoặc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, nó sẽ tạo ra một tín hiệu đa.
    • Khi giá chạm hoặc vượt qua ngưỡng kháng cự, nó tạo ra tín hiệu phá vỡ.

  3. Quản lý rủi ro:

    • Sử dụng chỉ số ATR để thiết lập mức dừng lỗ và lợi nhuận động.
    • Cài đặt dừng lỗ là giá hiện tại +/- (2 * ATR)
    • Mục tiêu lợi nhuận được thiết lập là giá hiện tại +/- (3 * ATR) [2].

  4. Kích thước vị trí:

    • Kích thước vị trí dựa trên tỷ lệ rủi ro và số tiền giao dịch tối đa.
    • Các yếu tố đòn bẩy đã được xem xét để tối ưu hóa việc sử dụng vốn.

  5. Thực hiện giao dịch:

    • Sử dụng hàm .entry () để thực hiện giao dịch.
    • Sử dụng chiến lược .exit () để quản lý lỗ và lợi nhuận.

Lợi thế chiến lược

  1. Tính thích ứng động: Bằng cách sử dụng chỉ số ATR, chiến lược có thể tự động điều chỉnh mức dừng lỗ và lợi nhuận theo biến động của thị trường, điều này cho phép chiến lược duy trì hiệu quả trong các điều kiện thị trường khác nhau.

  2. Quản lý rủi ro: Chiến lược này kết hợp các biện pháp kiểm soát rủi ro nhiều lớp, bao gồm dừng động, tỷ lệ rủi ro cố định và giới hạn số lượng giao dịch tối đa, giúp bảo vệ an toàn của tiền.

  3. Tối ưu hóa đòn bẩy: Bằng cách sử dụng đòn bẩy một cách hợp lý, chiến lược có thể cải thiện hiệu quả sử dụng vốn trong khi kiểm soát rủi ro.

  4. Chỉ số kỹ thuật kết hợp: Chiến lược kết hợp các khái niệm phân tích kỹ thuật cổ điển (đối kháng hỗ trợ) với chỉ số định lượng hiện đại (ATR), tạo thành một hệ thống giao dịch toàn diện.

  5. Tính linh hoạt: Các tham số chiến lược có thể được điều chỉnh theo thị trường khác nhau và sở thích rủi ro cá nhân, có khả năng thích ứng tốt.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro phá vỡ giả: Trong thị trường ngang, giá có thể liên tục chạm vào ngưỡng kháng cự hỗ trợ nhưng không tạo ra một sự phá vỡ thực sự, dẫn đến tín hiệu giả thường xuyên.

  2. Hành động của thị trường xu hướng: Trong thị trường xu hướng mạnh, chiến lược có thể tháo lỏng quá sớm và bỏ lỡ các biến động đáng kể.

  3. Rủi ro quản lý tài chính: Mặc dù chiến lược giới hạn số tiền tối đa cho mỗi giao dịch, nhưng có thể sẽ có một khoản thu hồi lớn trong trường hợp thua lỗ liên tục.

  4. Rủi ro đòn bẩy: Sử dụng đòn bẩy cao có thể làm tăng tổn thất, đặc biệt là khi thị trường biến động mạnh.

  5. Điểm trượt và chi phí giao dịch: Chiến lược không tính đến điểm trượt và chi phí giao dịch, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch thực tế.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Trình lọc xu hướng: giới thiệu các chỉ số xu hướng (như đường trung bình di chuyển) để lọc tín hiệu giao dịch, chỉ giao dịch theo hướng xu hướng để giảm bớt sự phá vỡ giả.

  2. Phân tích nhiều chu kỳ thời gian: kết hợp với mức kháng cự hỗ trợ của chu kỳ thời gian cao hơn, tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.

  3. Các tham số điều chỉnh động: Sử dụng thuật toán thích ứng để điều chỉnh động số ATR và tỷ lệ phần trăm rủi ro để phù hợp với các tình trạng thị trường khác nhau.

  4. Thêm bộ lọc giao dịch: Thêm các điều kiện bổ sung như xác nhận khối lượng giao dịch, bộ lọc tỷ lệ biến động, cải thiện chất lượng giao dịch.

  5. Tối ưu hóa quản lý tiền: Thực hiện chiến lược quản lý tiền động, điều chỉnh mức độ rủi ro theo lợi nhuận của tài khoản.

  6. Tham gia giao dịch đảo ngược: Trong khi làm nhiều ở vị trí hỗ trợ, hãy xem xét việc làm trống ở vị trí kháng cự để tận dụng cơ hội thị trường.

  7. Cân nhắc các yếu tố cơ bản: tích hợp dữ liệu lịch kinh tế, tránh giao dịch trước và sau các bản tin quan trọng.

Tóm tắt

Hệ thống quản lý rủi ro động hỗ trợ chiến lược kháng cự là một chiến lược giao dịch định lượng toàn diện, nó kết hợp một cách khéo léo phân tích kỹ thuật truyền thống với phương pháp định lượng hiện đại. Chiến lược này đã thể hiện tiềm năng thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau bằng cách sử dụng các điểm trung tâm để xác định mức giá quan trọng và sử dụng ATR để quản lý rủi ro động. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa sự ổn định và khả năng sinh lợi của chiến lược, khuyến nghị tối ưu hóa nhiều khía cạnh, bao gồm thêm lọc xu hướng, phân tích nhiều chu kỳ và kỹ thuật quản lý quỹ phức tạp hơn. Với sự cải tiến liên tục và đo lường lại, chiến lược này có tiềm năng trở thành một hệ thống giao dịch đáng tin cậy, cung cấp giá trị cho người giao dịch định lượng.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Mon Robot de Trading', overlay=true)

// Paramètres
capital = 2000  // Capital initial de 2000 euros
maxAmountPerTrade = 2000  // Montant maximum à utiliser par trade
leverage = 20  // Effet de levier de 1:20
spread = 0.5  // Spread moyen en pips
riskPerTrade = 0.2  // 20% du capital initial par transaction
atrLength = 14  // Longueur de l'ATR pour le trailing stop

// Calcul des points de pivot
pivotHigh = high[1] + low[1] + close[1] / 3
pivotLow = high[1] + low[1] + close[1] / 3

// Plot des points de pivot sur le graphique
plot(pivotHigh, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Resistance')
plot(pivotLow, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Support')

// Calcul de l'ATR pour la gestion du risque et du trailing stop
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Calcul de la taille de la position basée sur le pourcentage de risque du capital et le montant maximum par trade
riskAmount = capital * riskPerTrade
positionSize = math.min(maxAmountPerTrade * leverage / (atrValue * 2), riskAmount / (atrValue * 2))  // Taille de la position en lots limitée par le montant maximum par trade et le risque autorisé

// Implémentation de la stratégie avec trailing stop et take-profit
if low <= pivotLow
    strategy.entry('Buy', strategy.long, qty=positionSize)

    // Définition de l'exit pour les achats (longs)
    stopLossPrice = close - (atrValue * 2 + spread / 10)
    takeProfitPrice = close + atrValue * 3 - spread / 10
    strategy.exit('Exit Buy', 'Buy', stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

if high >= pivotHigh
    strategy.entry('Sell', strategy.short, qty=positionSize)

    // Définition de l'exit pour les ventes (courts)
    stopLossPrice = close + atrValue * 2 + spread / 10
    takeProfitPrice = close - (atrValue * 3 - spread / 10)
    strategy.exit('Exit Sell', 'Sell', stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)