ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược mua thăng giá bán thăng giá nhiều tầng là một chiến lược giao dịch đường dài được thiết kế đặc biệt cho môi trường thị trường bò. Chiến lược này sử dụng sự kết hợp của chỉ số ngẫu nhiên (Stochastic) và chỉ số tương đối mạnh ngẫu nhiên (Stochastic RSI) để tìm thời điểm mua tốt nhất trong thời gian điều chỉnh thị trường. Chiến lược sử dụng phương pháp tăng cường kim tự tháp ba tầng, mô phỏng hiệu quả của phương pháp trung bình chi phí đô la (DCA), nhằm nắm bắt cơ hội đầu tư từ sự điều chỉnh thị trường.
Nguyên tắc chiến lược
Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là “mua khi thấp” bằng cách xác định tín hiệu mua ở các khu vực bán quá mức.
- Sử dụng chỉ số ngẫu nhiên với chu kỳ dài ((66)) và chỉ số RSI ngẫu nhiên ((Kr)).
- Cài đặt đường bán quá (20) và đường mua quá (99) để phù hợp với môi trường thị trường bò.
- Khi K và Kr cùng lúc ở dưới đường tháo giá ((20), chiến lược bắt đầu tìm kiếm cơ hội mua.
- Trong trường hợp các điều kiện trên được đáp ứng, một khi dây D trên dây Kr, sẽ kích hoạt tín hiệu mua.
- Sử dụng nạp tiền theo mô hình kim tự tháp cấp 3 với 20% tổng giá trị tài khoản mỗi khi nạp.
- Khi Kr đạt hoặc vượt quá đường mua ((99), thanh toán tất cả các vị trí và kết thúc.
Chiến lược không đặt lỗ hổng, thể hiện niềm tin vững chắc vào xu hướng thị trường bò.
Lợi thế chiến lược
- Xu hướng phù hợp: Được thiết kế cho thị trường bò, tận dụng tối đa cơ hội giảm trong xu hướng tăng.
- Xác nhận đa dạng: kết hợp hai chỉ số để tăng độ tin cậy của tín hiệu nhập cảnh.
- Đơn giản: Phương pháp tăng cường kim tự tháp ba cấp giúp giảm chi phí trung bình và kiểm soát rủi ro.
- Khả năng thích nghi: có thể thích nghi với các môi trường thị trường khác nhau bằng cách điều chỉnh các tham số.
- Khá đơn giản và trực quan: Chiến lược logic rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
- Tự động hóa thân thiện: mã đơn giản, dễ dàng thực hiện giao dịch tự động.
Rủi ro chiến lược
Rủi ro đột phá giả: Có thể kích hoạt tín hiệu giả thường xuyên trong một thành phố bị rung động. Giải pháp: Thêm thêm các chỉ số xác nhận xu hướng, chẳng hạn như đường trung bình di chuyển.
Rủi ro tăng cường quá mức: Sự sụt giảm liên tục có thể dẫn đến việc giữ quá mức. Cách giải quyết: Thiết lập giới hạn nắm giữ tối đa hoặc điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ động.
Rủi ro bị bỏ lỡ: Điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt có thể dẫn đến việc bỏ lỡ sự hồi phục nhanh chóng. Giải pháp: Xem xét thêm các chỉ số ngắn hạn nhạy cảm hơn để hỗ trợ.
Thiếu cơ chế ngăn chặn thiệt hại: có thể chịu thiệt hại lớn trong một cuộc điều chỉnh mạnh mẽ. Giải pháp: giới thiệu cơ chế dừng lỗ động dựa trên biến động.
Nhận thức tham số: hiệu suất của chiến lược có thể phụ thuộc quá nhiều vào cài đặt tham số. Giải pháp: Tối ưu hóa và kiểm tra lại các tham số toàn diện.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Điều chỉnh tham số động: Chu kỳ Stochastic và RSI tự động điều chỉnh theo biến động của thị trường. Lý do: Tăng khả năng thích ứng của chiến lược với các môi trường thị trường khác nhau.
Thêm bộ lọc xu hướng: thêm trung bình di chuyển dài hạn để xác nhận xu hướng. Lý do: giảm tín hiệu giả trong thị trường rung động, cải thiện chất lượng nhập cảnh.
Thực hiện gia tăng quyền chọn nhị phân động: Điều chỉnh tỷ lệ mỗi lần gia tăng quyền chọn nhị phân dựa trên biến động thị trường và lợi nhuận của tài khoản. Lý do: Kiểm soát rủi ro tốt hơn và sử dụng tài chính hiệu quả hơn.
Tăng cơ chế chiết khấu lợi nhuận: Khi Kr đạt đến vùng quá mua, giảm bớt hàng loạt chứ không phải là hoàn toàn thanh toán. Lý do: Để tránh bỏ lỡ các xu hướng lớn và tăng lợi nhuận lâu dài.
Kết hợp các chỉ số cảm xúc thị trường: Ví dụ như VIX hoặc chỉ số dòng tiền, tối ưu hóa thời gian nhập cảnh. Lý do: Tăng độ nhạy cảm của chiến lược đối với môi trường vĩ mô của thị trường.
Tóm tắt
Chiến lược mua bán thăng trầm mua bán thăng trầm đa tầng là một hệ thống giao dịch thị trường bò được thiết kế tinh tế, có hiệu quả trong việc nắm bắt các cơ hội mua trong điều chỉnh thị trường bằng cách kết hợp các chỉ số Stochastic và Stochastic RSI. Phương pháp gia tăng cổ phiếu dạng kim tự ba của nó không chỉ mô phỏng lợi thế của chiến lược DCA mà còn cung cấp quản lý vị trí linh hoạt hơn. Mặc dù chiến lược được thiết kế lạc quan, nhưng với quản lý rủi ro hợp lý và tối ưu hóa liên tục, nó có tiềm năng trở thành một công cụ đầu tư lâu dài.
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aeperalta
//@version=5
strategy("Buy The Dips [aep]", overlay=false, pyramiding = 3)
//------- strategy details ------------ {
// The strategy is to buy the dips by entering the market in the territory of oversold
// When both Stochastic (K) and Stochastic RSI (Kr) are below OS line is time to look for
// crossovers in the Stochastic RSI indicator and buy @ market
// Take profit will happend when Kr is way up near the 100% as Overbought territory
// Since we are buy dips of during bullmarkets, there is no stoploss
//}
// ------stochastics --------{
periodK = input.int(66, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)
// classic stochastic
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
// stochastic rsi
periodRSI = input(14)
rsi = ta.rsi(close,periodRSI)
kr = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, periodK), smoothK)
d = ta.sma(kr, periodD)
// plots
OB = input.int(99, "Overbought")
OS = input.int(20, 'Oversold')
plot(k,'stochastic',color.white,2)
plot(kr, 'stochastic rsi', color.blue, 1)
plot(d, '%rsi D',color.maroon, 1 )
hline(OS, color = color.rgb(39, 230, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(OB, color = color.rgb(229, 28, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(100, color = color.red, linestyle= hline.style_dotted)
hline(0, color = color.green, linestyle= hline.style_dotted)
//}
// -------------- strategy excecution --------------- {
if ta.crossover(kr, d) and kr < OS and k < OS
strategy.entry("by the dip",strategy.long)
if kr >= OB
strategy.close_all()
//}