ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch tổng hợp kết hợp đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) và đường cong giá trị công bằng (FVG). Nó sử dụng đường giao dịch 8 chu kỳ và đường cong SMA 20 chu kỳ để xác định các thay đổi xu hướng tiềm ẩn, đồng thời sử dụng FVG để xác định điểm vào chính xác hơn. Phương pháp này nhằm mục đích nắm bắt các thay đổi trong xu hướng thị trường, đồng thời tối ưu hóa thời gian vào thị trường bằng cách chờ đợi giá quay trở lại vùng hỗ trợ / kháng cự quan trọng.
Nguyên tắc chiến lược
SMA Cross: Sử dụng trung bình di chuyển đơn giản với 8 chu kỳ và 20 chu kỳ. Khi SMA ngắn hạn vượt qua SMA dài, nó được coi là tín hiệu đi lên; Khi SMA ngắn hạn vượt qua SMA dài, nó được coi là tín hiệu đi xuống.
Khoảng cách giá trị công bằng (FVG): FVG là phạm vi giá được hình thành khi điểm cao của giá hiện tại cao hơn điểm cao của giá trước và điểm thấp của giá hiện tại thấp hơn điểm thấp của giá trước. Khoảng cách này được coi là thị trường đang tìm kiếm “giá trị công bằng”.
Điều kiện tham gia:
- Nhiều đầu: tham gia khi thị trường giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch.
- Blank: Tham gia khi có giao dịch SMA giảm và giá tăng trở lại mức cao của FVG.
Điều kiện xuất phát: Hạ vị trí khi có giao dịch SMA theo hướng ngược lại.
Lợi thế chiến lược
Hướng dẫn theo xu hướng kết hợp với điều chỉnh: Bằng cách kết hợp SMA crossover và điều chỉnh FVG, chiến lược có thể nắm bắt xu hướng lớn và nhập vào mức giá thuận lợi hơn.
Giảm tín hiệu giả: Chờ đợi giá quay trở lại FVG có thể lọc ra một số tín hiệu chéo giả có thể, cải thiện độ chính xác của giao dịch.
Quản lý rủi ro: Sử dụng FVG như một điểm nhập cảnh có thể tự nhiên cung cấp vị trí dừng lỗ chặt chẽ hơn, giúp kiểm soát rủi ro.
Khả năng thích ứng: Bằng cách điều chỉnh chu kỳ SMA và tham số FVG, chiến lược có thể thích ứng với các môi trường thị trường và các loại giao dịch khác nhau.
Tính khách quan: dựa trên các chỉ số kỹ thuật rõ ràng và hành vi giá, giảm ảnh hưởng của phán đoán chủ quan.
Rủi ro chiến lược
Rủi ro thị trường chấn động: Trong thị trường ngang hoặc chấn động, giao dịch SMA thường xuyên có thể dẫn đến giao dịch quá mức và thua lỗ.
Sự chậm trễ: SMA là một chỉ số chậm trễ, có thể bỏ lỡ một số cơ hội khi xu hướng bắt đầu.
Rủi ro phá vỡ giả: Giá có thể vượt qua FVG một thời gian ngắn và sau đó giảm trở lại, dẫn đến tín hiệu giả.
Rủi ro lỗ hổng thị trường: Trong thị trường biến động mạnh, giá có thể vượt qua khu vực FVG, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Tính nhạy cảm tham số: Hiệu suất chiến lược có thể nhạy cảm với các tham số được xác định bởi chu kỳ SMA và FVG, cần được tối ưu hóa cẩn thận.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chu kỳ SMA động: Bạn có thể xem xét điều chỉnh chu kỳ SMA theo động lực biến động của thị trường để thích ứng với các tình trạng thị trường khác nhau.
Thêm điều kiện lọc: giới thiệu các chỉ số kỹ thuật bổ sung (như RSI hoặc MACD) để xác nhận xu hướng và giảm tín hiệu giả.
Cải thiện định nghĩa FVG: Bạn có thể thử sử dụng nhiều dây K để định nghĩa FVG, hoặc xem xét khối lượng giao dịch để xác minh tính hiệu quả của FVG.
Tối ưu hóa chiến lược ra ngoài: Có thể giới thiệu dừng theo dõi hoặc dừng động dựa trên biến động để bảo vệ lợi nhuận tốt hơn.
Thêm bộ lọc thời gian: Xem xét thời gian hình thành của FVG, có thể cần thiết phải thiết lập một cửa sổ thời gian để đảm bảo tính hiệu quả của FVG.
Tối ưu hóa quản lý rủi ro: Điều chỉnh kích thước vị trí theo động thái biến động của thị trường để kiểm soát rủi ro tinh tế hơn.
Tóm tắt
“Hệ thống giao dịch tổng hợp kết hợp chiến lược giao dịch SMA và điều chỉnh lỗ hổng giá trị công bằng” là một chiến lược giao dịch thông minh kết hợp theo dõi xu hướng và điều chỉnh giá. Bằng cách kết hợp tín hiệu giao dịch SMA và điều chỉnh FVG, chiến lược này được thiết kế để giao dịch ở mức giá tốt hơn trong giai đoạn đầu của xu hướng. Mặc dù chiến lược có tiềm năng để nắm bắt xu hướng và tối ưu hóa điểm vào, nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức như thị trường chấn động và tối ưu hóa tham số.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("8 SMA and 20 SMA with FVG Pullback", overlay=true)
// Input parameters
smaShortLength = input.int(8, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input.int(20, title="Long SMA Length")
// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)
// Plot SMAs
plot(smaShort, title="8 SMA", color=color.blue)
plot(smaLong, title="20 SMA", color=color.red)
// Identify SMA crossovers
longCondition = ta.crossover(smaShort, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smaShort, smaLong)
// Fair Value Gaps (FVG) logic
var float fvgHigh = na
var float fvgLow = na
if (ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, high, 0) and ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, low, 0))
fvgHigh := high
fvgLow := low
plot(fvgHigh, title="FVG High", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fvgLow, title="FVG Low", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Entry conditions
if (longCondition)
if (low <= fvgLow)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
if (high >= fvgHigh)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions (optional, you can modify these as per your risk management strategy)
if (ta.crossunder(smaShort, smaLong))
strategy.close("Long")
if (ta.crossover(smaShort, smaLong))
strategy.close("Short")