Chiến lược giao dịch định lượng nhiều chỉ báo Fibonacci thoái lui và mở rộng
EMA
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng phức hợp dựa trên mức thu hồi và kéo dài Fibonacci kết hợp với phán đoán xu hướng đường trung bình EMA. Chiến lược này giao dịch bằng cách xác định mức kháng cự hỗ trợ quan trọng của thị trường kết hợp với tín hiệu xu hướng. Hệ thống sử dụng 20 chu kỳ và 50 chu kỳ EMA để đánh giá xu hướng thị trường và dựa trên đó sử dụng mức thu hồi Fibonacci để tìm cơ hội giao dịch tốt nhất.
Nguyên tắc chiến lược
Lịch lý cốt lõi của chiến lược bao gồm ba phần chính: đầu tiên tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong gần 10 chu kỳ để xác định phạm vi biến động của giá; tiếp theo tính toán năm mức Fibonacci key dựa trên phạm vi này: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786); cuối cùng xác định hướng xu hướng thông qua sự giao thoa của 20 và 50 chu kỳ EMA. Trong xu hướng tăng, nhiều tín hiệu được phát ra khi giá vượt qua mức thu hồi; trong xu hướng giảm, tín hiệu trống được phát ra khi giá giảm xuống mức thu hồi.
Lợi thế chiến lược
- Kết hợp hai khái niệm giao dịch theo xu hướng và rút giá để tăng độ chính xác của giao dịch
- Sử dụng các số Fibonacci làm mức giá quan trọng, những mức có ý nghĩa tâm lý mạnh mẽ trong thị trường
- Xác định xu hướng bằng đường trung bình của EMA, tránh giao dịch thường xuyên trong thị trường ngang
- Thiết kế hệ thống đơn giản, dễ hiểu và bảo trì
- Có thể áp dụng cho các khoảng thời gian khác nhau, có khả năng thích ứng mạnh mẽ
Rủi ro chiến lược
- Có thể tạo ra tín hiệu sai trong thị trường biến động mạnh
- Thị trường này có thể không hoạt động tốt trong bối cảnh biến động, phụ thuộc vào sự bền vững của xu hướng.
- Tính toán mức thu hồi dựa trên mức cao và thấp lịch sử, có thể tụt hậu so với thị trường
- Chọn điểm vào có thể không đủ chính xác, dẫn đến vị trí dừng xa hơn
- Hệ thống thiếu cơ chế quản lý vị trí động
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành các chỉ số giao dịch để đánh giá xu hướng chính xác hơn
- Tăng cơ chế dừng lỗ động để kiểm soát rủi ro tốt hơn
- Tối ưu hóa chu kỳ tính toán mức thu hồi để phù hợp hơn với nhịp độ thị trường
- Thêm bộ lọc biến động để tránh giao dịch trong thời gian biến động cao
- Thiết kế hệ thống quản lý vị trí linh hoạt hơn, điều chỉnh số lượng giữ theo điều kiện thị trường
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch tương đối hoàn chỉnh bằng cách kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật cổ điển. Mặc dù có một số nơi cần được tối ưu hóa, nhưng khuôn khổ tổng thể có khả năng thích ứng tốt với thị trường. Với sự tối ưu hóa và cải tiến liên tục, chiến lược này có thể đạt được hiệu suất tốt hơn trong giao dịch thực tế.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement and Extension Strategy", overlay=true)
// Define the Fibonacci levels for retracement and extension
fibRetracementLevels = array.new_float(5)
array.set(fibRetracementLevels, 0, 0.236)
array.set(fibRetracementLevels, 1, 0.382)
array.set(fibRetracementLevels, 2, 0.5)
array.set(fibRetracementLevels, 3, 0.618)
array.set(fibRetracementLevels, 4, 0.786)
fibExtensionLevels = array.new_float(5)
array.set(fibExtensionLevels, 0, 1.618)
array.set(fibExtensionLevels, 1, 2.618)
array.set(fibExtensionLevels, 2, 3.618)
array.set(fibExtensionLevels, 3, 4.236)
array.set(fibExtensionLevels, 4, 5.618)
// Calculate the high and low prices for the last 10 bars
highPrice = ta.highest(high, 10)
lowPrice = ta.lowest(low, 10)
// Calculate the Fibonacci retracement levels
fibRetracement = array.new_float(5)
for i = 0 to 4
array.set(fibRetracement, i, highPrice - (highPrice - lowPrice) * array.get(fibRetracementLevels, i))
// Calculate the trend using the Exponential Moving Average (EMA)
shortEMA = ta.ema(close, 20)
longEMA = ta.ema(close, 50)
// Define the trend conditions
isUptrend = shortEMA > longEMA
isDowntrend = shortEMA < longEMA
// Generate buy and sell signals
var float lastFibRetracementLevel = na
var float lastFibExtensionLevel = na
// Buy condition: price crosses above the highest retracement level
if (isUptrend)
for i = 0 to 4
if (close > array.get(fibRetracement, i))
lastFibRetracementLevel := array.get(fibRetracement, i)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition: price crosses below the lowest retracement level
if (isDowntrend)
for i = 0 to 4
if (close < array.get(fibRetracement, i))
lastFibRetracementLevel := array.get(fibRetracement, i)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plotting the Fibonacci levels on the chart
// for i = 0 to 4
// line.new(bar_index[10], array.get(fibRetracement, i), bar_index, array.get(fibRetracement, i), color=color.new(color.blue, 70), width=1)
// Plot the EMAs
plot(shortEMA, color=color.red, title="Short EMA")
plot(longEMA, color=color.blue, title="Long EMA")