ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng dựa trên mức độ tiếp xúc với thị trường mở (OME) để đánh giá xu hướng thị trường bằng cách tính toán giá trị OME tích lũy và đưa ra quyết định giao dịch kết hợp với các chỉ số kiểm soát rủi ro như tỷ lệ Sharpe. Chiến lược sử dụng cơ chế dừng lỗ động để kiểm soát rủi ro hiệu quả trong khi đảm bảo lợi nhuận. Chiến lược này tập trung vào ảnh hưởng của biến đổi giá sau khi thị trường mở cửa đối với xu hướng tổng thể, đánh giá sự thay đổi trong tâm trạng và xu hướng thị trường bằng phương pháp khoa học.
Nguyên tắc chiến lược
Trọng tâm của chiến lược là đo lường xu hướng thị trường bằng cách tính toán mức độ tiếp xúc với thị trường mở ((OME)). OME được tính bằng tỷ lệ chênh lệch giữa giá đóng cửa hiện tại và giá mở cửa ngày giao dịch trước đó so với giá mở cửa trước đó. Chiến lược đặt ngưỡng OME tích lũy làm tín hiệu giao dịch, khi OME tích lũy vượt quá ngưỡng thiết lập, nhiều người tham gia vào thị trường, và khi giá trị thấp hơn mức giá tiêu cực.
Lợi thế chiến lược
- Thị trường nhạy cảm: Định lượng OME có thể nhanh chóng nắm bắt xu hướng thay đổi sau khi thị trường mở cửa
- Kiểm soát rủi ro hoàn thiện: kết hợp tỷ lệ Sharpe và cơ chế dừng lỗ để tạo ra hệ thống kiểm soát rủi ro nhiều cấp
- Khả năng thích ứng: các tham số chiến lược có thể được điều chỉnh theo các tình huống thị trường khác nhau
- Tính toán logic rõ ràng: Tính toán chỉ số đơn giản, trực quan, dễ hiểu và thực hiện
- Hiệu quả tài chính: Sử dụng quản lý vị thế động để cải thiện hiệu quả sử dụng vốn
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro biến động thị trường: có thể tạo ra tín hiệu sai trong thị trường biến động cao
- Rủi ro trượt: giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến chi phí trượt cao
- Nhận thức tham số: hiệu ứng chính sách nhạy cảm với cài đặt tham số
- Sự phụ thuộc vào xu hướng: có thể không hoạt động tốt trong thị trường bất ổn
- Rủi ro rút lui: Một bước ngoặt lớn có thể dẫn đến một sự rút lui lớn hơn
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Giới thiệu bộ lọc tỷ lệ biến động: tăng bộ lọc các chỉ số như ATR hoặc Blink
- Tối ưu hóa Stop Loss: Có thể xem xét sử dụng Dynamic Stop Loss thay cho phần trăm cố định
- Tăng khả năng đánh giá môi trường thị trường: giới thiệu các chỉ số cường độ xu hướng để tối ưu hóa giao dịch
- Quản lý vị trí tốt hơn: Điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ theo tỷ lệ Sharpe
- Tham gia quản lý tài chính: Thiết kế các quy tắc quản lý tài chính tốt hơn
Tóm tắt
Open Market Exposure Dynamic Disposal Strategy là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh kết hợp phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Bằng cách ứng dụng sáng tạo cho chỉ số OME, việc nắm bắt hiệu quả các xu hướng thị trường được thực hiện. Chiến lược được thiết kế hợp lý, có tính thực tế và khả năng mở rộng mạnh mẽ.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Open Market Exposure (OME) Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="Length for Variance")
sharpe_length = input(30, title="Length for Sharpe Ratio")
threshold = input(0.01, title="Cumulative OME Threshold") // Define a threshold for entry
take_profit = input(0.02, title="Take Profit (%)") // Define a take profit percentage
stop_loss = input(0.01, title="Stop Loss (%)") // Define a stop loss percentage
// Calculate Daily Returns
daily_return = (close - close[1]) / close[1]
// Open Market Exposure (OME) calculation
ome = (close - open[1]) / open[1]
// Cumulative OME
var float cum_ome = na
if na(cum_ome)
cum_ome := 0.0
if (dayofweek != dayofweek[1]) // Reset cumulative OME daily
cum_ome := 0.0
cum_ome := cum_ome + ome
// Performance Metrics Calculation (Sharpe Ratio)
mean_return = ta.sma(cum_ome, sharpe_length)
std_dev = ta.stdev(cum_ome, sharpe_length)
sharpe_ratio = na(cum_ome) or (std_dev == 0) ? na : mean_return / std_dev
// Entry Condition: Buy when Cumulative OME crosses above the threshold
if (cum_ome > threshold)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit Condition: Sell when Cumulative OME crosses below the threshold
if (cum_ome < -threshold)
strategy.close("Long")
// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
// Calculate target and stop levels
target_price = close * (1 + take_profit)
stop_price = close * (1 - stop_loss)
// Place limit and stop orders
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=target_price)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stop_price)