ChaoZhang
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng hai đường trung bình di chuyển vào ngày 9 và ngày 21 làm cơ sở cho phán đoán xu hướng, xác nhận tín hiệu thông qua khu vực mua bán quá mức của chỉ số RSI ((35⁄65)). Trong điều kiện mua nhiều đầu, yêu cầu đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường trung bình dài hạn và RSI nằm trong khu vực mua bán quá mức (<35); trong trường hợp mua hàng rỗng, yêu cầu đường trung bình ngắn hạn nằm dưới đường trung bình dài hạn và RSI nằm trong khu vực mua quá mức (<65); chiến lược sử dụng khoảng cách dừng lỗ 1,5 lần giá trị ATR và dựa trên lợi nhuận rủi ro so với lợi nhuận 2: 1 để tự động tính toán mục tiêu. Để ngăn chặn việc nắm giữ quá mức, chiến lược đặt giới hạn thời gian nắm giữ ít nhất 3 giờ.
Lợi thế chiến lược
- Hệ thống xác nhận đa tín hiệu giúp tăng đáng kể độ tin cậy giao dịch
- Cài đặt dừng lỗ động có thể tự điều chỉnh theo biến động của thị trường
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định sẽ giúp lợi nhuận ổn định trong thời gian dài
- Giới hạn thời gian giữ tối thiểu đã ngăn chặn giao dịch quá mức
- Hệ thống đánh dấu hình ảnh giúp giám sát chiến lược và phân tích phản hồi
- Màu nền thay đổi trực quan hiển thị trạng thái hiện tại của vị trí
Rủi ro chiến lược
- Hệ thống hai đường đều có thể tạo ra tín hiệu sai trong thị trường chấn động
- RSI có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch trong xu hướng mạnh
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định có thể không đủ linh hoạt trong một số môi trường thị trường
- ATR dừng có thể không kịp thời khi biến động đột biến
- Thời gian nắm giữ ngắn hạn có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội dừng lỗ kịp thời
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Giới thiệu cơ chế lựa chọn chu kỳ bình đẳng tự điều chỉnh theo tình trạng thị trường
- Tăng bộ lọc cường độ xu hướng để cải thiện chất lượng tín hiệu
- Phát triển hệ thống rủi ro lợi nhuận động để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau
- Tích hợp chỉ số giao thông, nâng cao tín hiệu đáng tin cậy
- Thêm mô-đun phân tích biến động thị trường, tối ưu hóa lựa chọn thời gian giao dịch
- Giới thiệu các thuật toán học máy để tối ưu hóa việc lựa chọn tham số
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch tương đối hoàn chỉnh thông qua sự phối hợp hợp tác tác của nhiều chỉ số kỹ thuật. Nó không chỉ quan tâm đến chất lượng tín hiệu đầu vào mà còn chú ý đến việc quản lý rủi ro và thiết lập mục tiêu lợi nhuận. Mặc dù có một số nơi cần được tối ưu hóa, nhưng thiết kế khung tổng thể hợp lý, có giá trị thực tế tốt và không gian mở rộng. Thiết kế mô đun của chiến lược cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tối ưu hóa sau này.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("JakeJohn", overlay=true)
// Input parameters
smaShortLength = input(9, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input(21, title="Long SMA Length")
lengthRSI = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(65, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(35, title="RSI Oversold Level")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk/Reward Ratio") // 2:1
atrMultiplier = input(1.5, title="ATR Multiplier") // Multiplier for ATR to set stop loss
// Calculate indicators
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
atr = ta.atr(14)
// Entry conditions
longCondition = (smaShort > smaLong) and (rsi < rsiOversold) // Buy when short SMA is above long SMA and RSI is oversold
shortCondition = (smaShort < smaLong) and (rsi > rsiOverbought) // Sell when short SMA is below long SMA and RSI is overbought
// Variables for trade management
var float entryPrice = na
var float takeProfit = na
var int entryBarIndex = na
// Entry logic for long trades
if (longCondition and (strategy.position_size == 0))
entryPrice := close
takeProfit := entryPrice + (entryPrice - (entryPrice - (atr * atrMultiplier))) * riskRewardRatio
strategy.entry("Buy", strategy.long)
entryBarIndex := bar_index // Record the entry bar index
label.new(bar_index, high, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Entry logic for short trades
if (shortCondition and (strategy.position_size == 0))
entryPrice := close
takeProfit := entryPrice - (entryPrice - (entryPrice + (atr * atrMultiplier))) * riskRewardRatio
strategy.entry("Sell", strategy.short)
entryBarIndex := bar_index // Record the entry bar index
label.new(bar_index, low, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Manage trade duration and exit after a minimum of 3 hours
if (strategy.position_size != 0)
// Check if the trade has been open for at least 3 hours (180 minutes)
if (bar_index - entryBarIndex >= 180) // 3 hours in 1-minute bars
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="Buy", limit=takeProfit)
else
strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="Sell", limit=takeProfit)
// Background colors for active trades
var color tradeColor = na
if (strategy.position_size > 0)
tradeColor := color.new(color.green, 90) // Light green for long trades
else if (strategy.position_size < 0)
tradeColor := color.new(color.red, 90) // Light red for short trades
else
tradeColor := na // No color when no trade is active
bgcolor(tradeColor, title="Trade Background")
// Plotting position tools
if (strategy.position_size > 0)
// Plot long position tool
strategy.exit("TP Long", limit=takeProfit)
if (strategy.position_size < 0)
// Plot short position tool
strategy.exit("TP Short", limit=takeProfit)
// Plotting indicators
plot(smaShort, color=color.green, title="Short SMA", linewidth=2)
plot(smaLong, color=color.red, title="Long SMA", linewidth=2)
// Visual enhancements for RSI
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, color=color.blue, title="RSI", linewidth=2)
// Ensure there's at least one plot function
plot(close, color=color.black, title="Close Price", display=display.none) // Hidden plot for compliance