ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp theo dõi xu hướng đường trung bình nhiều chu kỳ và phân tích động lực. Chiến lược giao dịch chủ yếu bằng cách phân tích các kết hợp xếp hàng của chỉ số di chuyển 20, 50, 100 và 200 ngày (EMA) kết hợp với các chỉ số động lực của đường mặt trời và đường vòng. Chiến lược sử dụng phương thức dừng lỗ ATR, tham gia vào khi điều kiện động lực của EMA được đáp ứng và quản lý rủi ro bằng cách đặt mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận của ATR.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược bao gồm những phần chính sau:
- Hệ thống sắp xếp EMA: yêu cầu 20 ngày EMA nằm trên 50 ngày EMA, 50 ngày EMA nằm trên 100 ngày EMA, 100 ngày EMA nằm trên 200 ngày EMA, tạo thành một sắp xếp đa đầu hoàn hảo.
- Hệ thống xác nhận động lực: Chỉ số động lực tùy chỉnh dựa trên hồi quy tuyến tính được tính theo chu kỳ thời gian mặt trời và đường tròn. Chỉ số động lực được đo bằng cách hồi quy tuyến tính về mức độ lệch của giá với trục trung tâm của Keltner channel.
- Hệ thống quay trở lại: Giá phải được quay trở lại trong phạm vi phần trăm được chỉ định của EMA ngày 20 để được phép vào, tránh bị theo dõi.
- Hệ thống quản lý rủi ro: Cài đặt mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận bằng ATR, mục tiêu dừng lỗ mặc định là 1.5 lần ATR và mục tiêu lợi nhuận là 3 lần ATR.
Lợi thế chiến lược
- Cơ chế xác nhận đa dạng: xác nhận các điều kiện đa dạng bằng cách sắp xếp theo đường trung bình, động lực đa chu kỳ và điều chỉnh giá, giảm tín hiệu giả.
- Quản lý rủi ro khoa học: Sử dụng ATR để điều chỉnh động các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận để thích ứng với sự biến động của thị trường.
- Theo dõi xu hướng kết hợp với động lực: bạn có thể nắm bắt được xu hướng lớn, nhưng cũng có thể nắm bắt được thời điểm tốt nhất để tham gia trong xu hướng.
- Khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ: Các tham số của chiến lược có thể được điều chỉnh tối ưu hóa theo các đặc điểm thị trường khác nhau.
- Phân tích đa chu kỳ: Tăng độ tin cậy tín hiệu bằng cách kết hợp đường mặt trời và đường tròn.
Rủi ro chiến lược
- Mức độ chậm trễ trung bình: EMA là chỉ số chậm trễ có thể dẫn đến thời gian nhập cảnh muộn.
- Không áp dụng cho thị trường chấn động: Chiến lược này có thể tạo ra các tín hiệu giả trong thị trường chấn động ngang.
- Rủi ro rút tiền: Mặc dù có ATR dừng, nhưng trong trường hợp cực đoan, bạn vẫn có thể phải đối mặt với một khoản rút tiền lớn hơn. Bạn có thể cân nhắc thiết lập giới hạn rút tiền tối đa.
- Tính nhạy cảm tham số: hiệu quả chiến lược nhạy cảm với các thiết lập tham số.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Xác định môi trường thị trường: Thêm chỉ số biến động hoặc chỉ số cường độ xu hướng, sử dụng các bộ tham số khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau.
- Tối ưu hóa nhập cảnh: Bạn có thể thêm các chỉ số dao động như RSI để tìm điểm nhập cảnh chính xác hơn trong vùng quay trở lại.
- Điều chỉnh tham số động: Điều chỉnh tự động số nhân ATR và phạm vi điều chỉnh theo biến động của thị trường.
- Thêm phân tích khối lượng giao dịch: Bằng khối lượng giao dịch xác nhận cường độ của xu hướng, tăng độ tin cậy tín hiệu.
- Tiến hành học máy: sử dụng các tham số tối ưu hóa động của thuật toán học máy để cải thiện khả năng thích ứng chiến lược.
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng được thiết kế hợp lý, logic nghiêm ngặt. Bằng cách sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật kết hợp, nó đảm bảo sự ổn định của chiến lược và cung cấp một cơ chế quản lý rủi ro tốt. Chiến lược có thể được tùy biến mạnh mẽ và có thể được tối ưu hóa theo các đặc điểm thị trường khác nhau. Mặc dù có một số rủi ro vốn có, nhưng có thể nâng cao hơn nữa hiệu suất của chiến lược bằng hướng tối ưu hóa được đề xuất.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Swing Trading with EMA Alignment and Custom Momentum", overlay=true)
// User inputs for customization
atrLength = input.int(14, title="ATR Length", minval=1)
atrMultiplierSL = input.float(1.5, title="Stop-Loss Multiplier (ATR)", minval=0.1) // Stop-loss at 1.5x ATR
atrMultiplierTP = input.float(3.0, title="Take-Profit Multiplier (ATR)", minval=0.1) // Take-profit at 3x ATR
pullbackRangePercent = input.float(1.0, title="Pullback Range (%)", minval=0.1) // 1% range for pullback around 20 EMA
lengthKC = input.int(20, title="Length for Keltner Channels (Momentum Calculation)", minval=1)
// EMA settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// ATR calculation
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Custom Momentum Calculation based on Linear Regression for Daily Timeframe
highestHighKC = ta.highest(high, lengthKC)
lowestLowKC = ta.lowest(low, lengthKC)
smaCloseKC = ta.sma(close, lengthKC)
// Manually calculate the average of highest high and lowest low
averageKC = (highestHighKC + lowestLowKC) / 2
// Calculate daily momentum using linear regression
dailyMomentum = ta.linreg(close - (averageKC + smaCloseKC) / 2, lengthKC, 0) // Custom daily momentum calculation
// Fetch weekly data for momentum calculation using request.security()
[weeklyHigh, weeklyLow, weeklyClose] = request.security(syminfo.tickerid, "W", [high, low, close])
// Calculate weekly momentum using linear regression on weekly timeframe
weeklyHighestHighKC = ta.highest(weeklyHigh, lengthKC)
weeklyLowestLowKC = ta.lowest(weeklyLow, lengthKC)
weeklySmaCloseKC = ta.sma(weeklyClose, lengthKC)
weeklyAverageKC = (weeklyHighestHighKC + weeklyLowestLowKC) / 2
weeklyMomentum = ta.linreg(weeklyClose - (weeklyAverageKC + weeklySmaCloseKC) / 2, lengthKC, 0) // Custom weekly momentum calculation
// EMA alignment condition (20 EMA > 50 EMA > 100 EMA > 200 EMA)
emaAligned = ema20 > ema50 and ema50 > ema100 and ema100 > ema200
// Momentum increasing condition (daily and weekly momentum is positive and increasing)
dailyMomentumIncreasing = dailyMomentum > 0 and dailyMomentum > dailyMomentum[1] //and dailyMomentum[1] > dailyMomentum[2]
weeklyMomentumIncreasing = weeklyMomentum > 0 and weeklyMomentum > weeklyMomentum[1] //and weeklyMomentum[1] > weeklyMomentum[2]
// Redefine Pullback condition: price within 1% range of the 20 EMA
upperPullbackRange = ema20 * (1 + pullbackRangePercent / 100)
lowerPullbackRange = ema20 * (1 - pullbackRangePercent / 100)
pullbackToEma20 = (close <= upperPullbackRange) and (close >= lowerPullbackRange)
// Entry condition: EMA alignment and momentum increasing on both daily and weekly timeframes
longCondition = emaAligned and dailyMomentumIncreasing and weeklyMomentumIncreasing and pullbackToEma20
// Initialize stop loss and take profit levels as float variables
var float longStopLevel = na
var float longTakeProfitLevel = na
// Calculate stop loss and take profit levels based on ATR
if (longCondition)
longStopLevel := close - (atrMultiplierSL * atrValue) // Stop loss at 1.5x ATR below the entry price
longTakeProfitLevel := close + (atrMultiplierTP * atrValue) // Take profit at 3x ATR above the entry price
// Strategy execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit conditions: Stop-loss at 1.5x ATR and take-profit at 3x ATR
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=longStopLevel, limit=longTakeProfitLevel)