ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch phân tích kỹ thuật tổng hợp, kết hợp nhận dạng hình dạng đồ thị cổ điển với phân tích xu hướng. Hệ thống chủ yếu dựa trên nhận dạng nhiều hình dạng đồ thị cổ điển, bao gồm hơn 10 hình dạng đồ thị khác nhau, đồng thời kết hợp trung bình di chuyển ngắn hạn và dài hạn để xác nhận xu hướng thị trường, tạo ra tín hiệu mua và bán. Chiến lược này phù hợp với các chu kỳ thời gian khác nhau, có thể được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn và có thể được sử dụng cho các vị trí dài hạn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng một cơ chế xác nhận tín hiệu đa tầng:
- Sử dụng chỉ số di chuyển trung bình 6 chu kỳ (EMA) làm chỉ số xu hướng ngắn hạn
- Xác định xu hướng dài hạn thông qua trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 50 và 200 chu kỳ
- Nhận biết nhiều hình dạng:
- Gia đình chữ thập (như chữ thập thông thường, chữ thập mộ, chữ thập tròn)
- Hình dạng nón: nón dây, dây treo, nón ngược, sao băng
- Ăn nát hình dạng
- Hình dạng đường thai
- Hình dạng của sao sáng/sao hoàng hôn
- Hình dạng của bộ binh / bộ binh
- Kết hợp xu hướng và hình dạng tạo ra tín hiệu giao dịch
Lợi thế chiến lược
- Chứng nhận đa chiều của tín hiệu: tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch bằng cách xác nhận kép hình dạng đường trung bình di chuyển và phác đồ
- Khả năng thích ứng: có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau, nắm bắt xu hướng và nắm bắt cơ hội đảo ngược
- Kiểm soát rủi ro: Giảm tín hiệu giả mạo thông qua các điều kiện nghiêm ngặt về nhận dạng hình dạng
- Logic hoạt động rõ ràng: Mỗi tín hiệu giao dịch có các điều kiện nhập cảnh rõ ràng
- Khả năng mở rộng mạnh mẽ: khung chính sách dễ dàng thêm mô-đun nhận dạng hình dạng mới theo nhu cầu
Rủi ro chiến lược
- Sự chậm trễ trong nhận dạng hình dạng: xác nhận hình dạng của phác đồ cần nhiều dòng K để hoàn thành, có thể bỏ lỡ thời gian nhập cảnh tốt nhất
- Tín hiệu chồng lên nhau: nhiều hình thức cùng lúc có thể gây ra xung đột tín hiệu
- Tiếng ồn thị trường: Có thể có quá nhiều tín hiệu giả trong thị trường rung động
- Tính nhạy cảm của tham số: chọn chu kỳ trung bình di chuyển có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chiến lược
- Tính phức tạp của tính toán: tính toán thời gian thực có nhiều hình thức có thể ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Hệ thống trọng lượng tín hiệu:
- Cài đặt trọng lượng cho các hình dạng khác nhau
- Điều chỉnh trọng lượng theo biến động của môi trường thị trường
- Xác định môi trường thị trường:
- Thêm chỉ số biến động để xác định tình trạng thị trường
- Điều chỉnh các tham số chiến lược theo các tình trạng thị trường khác nhau
- Tối ưu hóa Stop Loss:
- Thiết kế dừng động dựa trên đặc điểm hình dạng
- Thêm hệ thống tracking stop loss
- Màn lọc tín hiệu
- Thêm cơ chế xác nhận khối lượng giao dịch
- Thêm Bộ lọc Sức mạnh Xu hướng
- Tối ưu hóa hiệu quả tính toán:
- Thuật toán nhận dạng hình dạng đơn giản
- Tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bằng cách tích hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật. Điểm mạnh cốt lõi của chiến lược là cơ chế xác nhận tín hiệu đa chiều, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ bị trì hoãn tín hiệu và phù hợp quá mức. Bằng cách thêm nhận diện môi trường thị trường và cơ chế điều chỉnh tham số động, chiến lược có khả năng đạt được hiệu suất tốt hơn.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("hazed candles", shorttitle="hazed candles", overlay=true)
// Inputs
ema_input = input.int(6, title="EMA value to detect trend")
show_doji = input.bool(true, title="Doji star")
show_doji_grave = input.bool(true, title="Doji grave")
show_doji_dragonfly = input.bool(true, title="Doji dragonfly")
show_hammer = input.bool(true, title="Hammer")
show_hanginman = input.bool(true, title="Hanging man")
show_rhammer = input.bool(true, title="Reversed hammer")
show_falling_star = input.bool(true, title="Falling star")
show_absorption = input.bool(true, title="Absorptions")
show_tweezers = input.bool(true, title="Tweezers")
show_triple_inside = input.bool(true, title="Triple inside")
show_three_soldiers = input.bool(true, title="Three soldiers")
show_three_crows = input.bool(true, title="Three crows")
show_morning_evening_stars = input.bool(true, title="Morning / evening stars")
show_golden_death_cross = input.bool(true, title="Golden / Death cross")
// EMA calculation
prev_p_1 = ta.ema(close, ema_input)
// Variables
lowhigh_long_prop = 10
body_prop_size = 9
bar_size_h = high - close
bar_size_l = math.max(open, close) - math.min(close, open)
body_size_h = high - low
low_body_prop = close - low
high_body_prop = high - close
low_half_eq = (low_body_prop > body_size_h / 2.5 and low_body_prop < body_size_h / 1.65)
high_half_eq = (high_body_prop > body_size_h / 2.5 and high_body_prop < body_size_h / 1.65)
open_close_eq = (bar_size_l < body_size_h / body_prop_size)
///////////////// Doji star ///////////////
doji_star_up = show_doji and close <= prev_p_1 and open_close_eq and high_body_prop and low_half_eq
doji_star_down = show_doji and close > prev_p_1 and open_close_eq and high_body_prop and low_half_eq
plotshape(doji_star_up, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.large, text="Doji star")
plotshape(doji_star_down, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.large, text="Doji star")
// Strategy entries for Doji star
if (doji_star_up)
strategy.entry("Buy Doji Star", strategy.long)
if (doji_star_down)
strategy.entry("Sell Doji Star", strategy.short)
///////////////// Doji grave ///////////////
long_high_body = (high_body_prop > bar_size_l * lowhigh_long_prop)
open_low_eq = ((close - low) < body_size_h / body_prop_size)
doji_grave = show_doji_grave and close > prev_p_1 and open_close_eq and open_low_eq and long_high_body
plotshape(doji_grave, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.large, text="Doji grave")
// Strategy entries for Doji grave
if (doji_grave)
strategy.entry("Sell Doji Grave", strategy.short)
///////////////// Doji dragonfly ///////////////
long_low_body = (low_body_prop > bar_size_l * lowhigh_long_prop)
open_high_eq = ((high - close) < body_size_h / body_prop_size)
doji_dragonfly = show_doji_dragonfly and close <= prev_p_1 and open_close_eq and open_high_eq and long_low_body
plotshape(doji_dragonfly, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.large, text="Doji dragonfly")
// Strategy entries for Doji dragonfly
if (doji_dragonfly)
strategy.entry("Buy Doji Dragonfly", strategy.long)
///////////////// Hammer ///////////////
bottom_low = close - bar_size_h * 15
bottom_high = close - bar_size_h * 1.5
top_low = open + bar_size_l * 1.5
top_high = open + bar_size_l * 15
h_down = show_hammer and prev_p_1 > close and open == high and low > bottom_low and low < bottom_high
plotshape(h_down, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.large, text="Hammer")
// Strategy entries for Hammer
if (h_down)
strategy.entry("Buy Hammer", strategy.long)
///////////////// Hanging man ///////////////
hm_down = show_hanginman and prev_p_1 < close and open == high and low > bottom_low and low < bottom_high
plotshape(hm_down, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.large, text="Hanging man")
// Strategy entries for Hanging man
if (hm_down)
strategy.entry("Sell Hanging Man", strategy.short)
///////////////// Reversed hammer ///////////////
rh_down = show_rhammer and prev_p_1 > open and low == close and high > top_low and high < top_high
plotshape(rh_down, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.large, text="Reversed hammer")
// Strategy entries for Reversed hammer
if (rh_down)
strategy.entry("Buy Reversed Hammer", strategy.long)
///////////////// Fallling star ///////////////
fs_down = show_falling_star and prev_p_1 < close and low == close and high > top_low and high < top_high
plotshape(fs_down, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.large, text="Falling star")
// Strategy entries for Falling star
if (fs_down)
strategy.entry("Sell Falling Star", strategy.short)
///////////////// Absorption ///////////////
open_1 = open[1]
close_1 = close[1]
high_1 = high[1]
low_1 = low[1]
open_2 = open[2]
close_2 = close[2]
high_2 = high[2]
low_2 = low[2]
open_3 = open[3]
close_3 = close[3]
high_3 = high[3]
low_3 = low[3]
bar_1 = math.max(open_1, close_1) - math.min(open_1, close_1)
bar_2 = math.max(open_2, close_2) - math.min(open_2, close_2)
bar_3 = math.max(open_3, close_3) - math.min(open_3, close_3)
bar_h = math.max(open, close) - math.min(open, close)
bar_size_min = bar_1 * 1.2
bar_size_f = (bar_h > bar_size_min)
absorption_up = show_absorption and bar_size_f and open_1 > close_1 and open_1 != open and open_3 > open_2 and open_2 > open_1 and open_1 > open and close > open
absorption_down = show_absorption and bar_size_f and open_1 < close_1 and open_1 != open and open_3 < open_2 and open_2 < open_1 and open_1 < open and close < open
plotshape(absorption_up, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.large, text="Absorption")
plotshape(absorption_down, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.large, text="Absorption")
// Strategy entries for Absorption
if (absorption_up)
strategy.entry("Buy Absorption", strategy.long)
if (absorption_down)
strategy.entry("Sell Absorption", strategy.short)
///////////////// Tweezer ///////////////
match_lows = (low_1 == low or (low_2 == low and open_2 == open_1))
sprici_up = show_tweezers and prev_p_1 > open and match_lows and open_3 > open_2 and open_2 > open_1 and open_1 > open and low != open and close_1 != low_1
plotshape(sprici_up, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.large, text="Tweezer")
match_highs = (high_1 == high or (high_2 == high and open_2 == open_1))
sprici_down = show_tweezers and prev_p_1 <= open and match_highs and open_3 < open_2 and open_2 < open_1 and open_1 < open and high != open and close_1 != high_1
plotshape(sprici_down, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.large, text="Tweezer")
// Strategy entries for Tweezer
if (sprici_up)
strategy.entry("Buy Tweezer", strategy.long)
if (sprici_down)
strategy.entry("Sell Tweezer", strategy.short)
///////////////// Triple inside up/down ///////////////
open_close_min = math.min(close, open)
open_close_max = math.max(close, open)
bar = open_close_max - open_close_min
open_close_min_1 = math.min(close[1], open[1])
open_close_max_1 = math.max(close[1], open[1])
open_close_min_2 = math.min(close[2], open[2])
open_close_max_2 = math.max(close[2], open[2])
body_top_1 = math.max(close[1], open[1])
body_low_1 = math.min(close[1], open[1])
triple_inside_up = show_triple_inside and open_close_min_2 == open_close_min_1 and bar_1 > bar_2 * 0.4 and bar_1 < bar_2 * 0.6 and close > open_2 and bar > bar_1 and bar + bar_1 < bar_2 * 2
plotshape(triple_inside_up, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.large, text="Three inside")
triple_inside_down = show_triple_inside and open_close_max_2 == open_close_max_1 and bar_1 > bar_2 * 0.4 and bar_1 < bar_2 * 0.6 and close < open_2 and bar > bar_1 and bar + bar_1 < bar_2 * 2
plotshape(triple_inside_down, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.large, text="Three inside")
// Strategy entries for Triple inside
if (triple_inside_up)
strategy.entry("Buy Triple Inside", strategy.long)
if (triple_inside_down)
strategy.entry("Sell Triple Inside", strategy.short)
///////////////// Triple soldiers / crows ///////////////
triple_solders = show_three_soldiers and prev_p_1 > open_2 and bar > bar_1 * 0.8 and bar < bar_1 * 1.2 and bar > bar_2 * 0.8 and bar < bar_2 * 1.2 and close > close_1 and close_1 > close_2 and open_2 < close_2 and open_1 < close_1
plotshape(triple_solders, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.large, text="Three soldiers")
triple_crows = show_three_crows and prev_p_1 < open_2 and bar > bar_1 * 0.8 and bar < bar_1 * 1.2 and bar > bar_2 * 0.8 and bar < bar_2 * 1.2 and close < close_1 and close_1 < close_2 and open_2 > close_2 and open_1 > close_1
plotshape(triple_crows, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.large, text="Three crows")
// Strategy entries for Three soldiers and Three crows
if (triple_solders)
strategy.entry("Buy Three Soldiers", strategy.long)
if (triple_crows)
strategy.entry("Sell Three Crows", strategy.short)
///////////////// Golden death cross ///////////////
ma_50 = ta.sma(close, 50)
ma_200 = ta.sma(close, 200)
ma_50_200_cross = ta.crossover(ma_50, ma_200) or ta.crossunder(ma_50, ma_200)
golden_cross_up = show_golden_death_cross and ma_50_200_cross and ma_50 > ma_200
plotshape(golden_cross_up, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.large, text="Golden cross")
death_cross_down = show_golden_death_cross and ma_50_200_cross and ma_50 < ma_200
plotshape(death_cross_down, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.large, text="Death cross")
// Strategy entries for Golden cross and Death cross
if (golden_cross_up)
strategy.entry("Buy Golden Cross", strategy.long)
if (death_cross_down)
strategy.entry("Sell Death Cross", strategy.short)
///////////////// Morning evening stars ///////////////
morning_star = show_morning_evening_stars and bar > bar_1 and bar_2 > bar_1 and bar > (bar_2 * 0.5) and open_close_min_2 > open_close_min_1 and open_close_min > open_close_min_1 and prev_p_1 > close_2 and prev_p_1 > close_1 and close > close_1 and close_3 > close_2 and close_2 > close_1 and close > body_top_1 and close_2 != close_1 and open != close and open_2 != close_2
plotshape(morning_star, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.large, text="Morning star")
evening_star = show_morning_evening_stars and bar > bar_1 and bar_2 > bar_1 and bar > (bar_2 * 0.5) and open_close_max_2 < open_close_max_1 and open_close_max < open_close_max_1 and prev_p_1 < close_2 and prev_p_1 < close_1 and close < close_1 and close_3 < close_2 and close_2 < close_1 and close < body_low_1 and close_2 != close_1 and open != close and open_2 != close_2
plotshape(evening_star, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.large, text="Evening star")
// Strategy entries for Morning star and Evening star
if (morning_star)
strategy.entry("Buy Morning Star", strategy.long)
if (evening_star)
strategy.entry("Sell Evening Star", strategy.short)