ChaoZhang
Tổng quan
Bài viết này giới thiệu về một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng kết hợp hộp Darvas và đường trung bình di chuyển 25 chu kỳ (MA25). Chiến lược này xác định các hộp được hình thành trong khu vực giá tròn và kết hợp với xác nhận xu hướng đồng đều để nắm bắt các hoạt động mạnh mẽ khi phá vỡ. Thiết kế hệ thống đã xem xét đầy đủ về tính liên tục của xu hướng và lọc phá vỡ giả, cung cấp cho các nhà giao dịch một khuôn khổ nhập cảnh thị trường hoàn chỉnh.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược bao gồm ba thành phần cốt lõi:
- Cấu trúc của thùng Davos: Hệ thống xác định ranh giới thùng bằng cách tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong 5 chu kỳ trước. Phần trên của thùng được xác định bởi điểm cao mới, phần dưới được xác định bởi điểm thấp nhất trong khoảng tương ứng.
- Xác nhận xu hướng đường trung bình: giới thiệu đường trung bình di chuyển đơn giản 25 chu kỳ làm bộ lọc xu hướng, chỉ xem xét mở vị trí khi giá nằm trên MA25
- Tín hiệu giao dịch được tạo ra:
- Tín hiệu mua: Giá vượt qua đầu hộp và nằm trên MA25
- Dấu hiệu bán hàng: Giá giảm xuống đáy hộp
Lợi thế chiến lược
- Những người theo dõi xu hướng:
- Bắt đầu xu hướng bằng cách phá vỡ hộp
- Kết hợp với bộ lọc MA25 để đảm bảo giao dịch theo xu hướng chính
- Chất lượng tín hiệu tối ưu hóa:
- Cơ chế xác nhận kép làm giảm nguy cơ đột nhập giả
- Điều kiện nhập cảnh và xuất cảnh rõ ràng, tránh phán đoán chủ quan
- Kiểm soát rủi ro:
- Các điểm dừng tự nhiên được hình thành ở đáy thùng
- MA25 cung cấp thêm bảo vệ xu hướng
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro của thị trường chấn động:
- Bị phá vỡ thường xuyên có thể dẫn đến mất mát liên tục
- Khuyến nghị sử dụng trong thị trường có xu hướng mạnh
- Rủi ro về sự chậm trễ:
- Hình ảnh này đã được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu.
- MA25 là đường trung bình trung bình
- Rủi ro quản lý tài chính:
- Cần thiết phải có tỷ lệ hợp lý cho mỗi giao dịch
- Đề xuất điều chỉnh vị trí kết hợp với biến động của tỷ lệ
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tối ưu hóa tham số:
- Có thể điều chỉnh chu kỳ thùng theo đặc điểm thị trường khác nhau
- Chu kỳ MA có thể được điều chỉnh theo đặc điểm của chu kỳ thị trường
- Tăng cường tín hiệu:
- Có thể thêm cơ chế xác nhận giao hàng
- Xem xét việc giới thiệu cơ chế dừng lỗ động
- Kiểm soát rủi ro:
- Thêm Bộ lọc Biến động
- Thực hiện quản lý vị trí năng động
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch vững chắc bằng cách kết hợp lý thuyết hộp Davos cổ điển và theo dõi xu hướng trung bình di chuyển. Ưu điểm chính của hệ thống là có thể nắm bắt hành vi theo xu hướng một cách hiệu quả, đồng thời kiểm soát rủi ro thông qua nhiều cơ chế lọc. Mặc dù có một số chậm trễ, nhưng thông qua tối ưu hóa tham số và quản lý rủi ro hợp lý, chiến lược này có thể đạt được hiệu suất ổn định trong thị trường theo xu hướng.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")
// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")
// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)
// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)
// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)
// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)
// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")
// --- Buy and Sell conditions ---
// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25
// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)
// --- Buy and Sell Signals ---
// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")
// --- Strategy execution ---
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")