ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch hai chu kỳ thời gian dựa trên chỉ số SuperTrend và chỉ số RSI. Nó kết hợp hai chu kỳ thời gian 120 phút và 15 phút của chỉ số phân tích kỹ thuật, bằng cách sử dụng chỉ số SuperTrend để nắm bắt hướng xu hướng trung hạn, đồng thời sử dụng chỉ số RSI để kiếm lợi nhuận. Chiến lược sử dụng cơ chế quản lý tiền, phân bổ vị trí theo tỷ lệ phần trăm và đặt điều kiện dừng dựa trên tỷ lệ phần trăm.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược được xây dựng dựa trên các yếu tố quan trọng sau:
- Sử dụng chỉ số SuperTrend với chu kỳ 120 phút làm công cụ đánh giá xu hướng chính, chỉ số dựa trên chu kỳ ATR là 14, có yếu tố là 3.42
- Giao dịch được xác định bằng cách giao thoa giá với đường SuperTrend, giao thoa lên sẽ tạo ra tín hiệu đa, giao thoa xuống sẽ tạo ra tín hiệu trống
- Sử dụng chỉ số RSI với chu kỳ 15 phút như một công cụ hỗ trợ, RSI có chu kỳ là 5 để đánh giá thị trường quá nóng hoặc quá lạnh
- Xóa các vị trí nhiều đầu khi RSI đạt đến vùng mua quá mức (95) Xóa các vị trí trống khi đạt đến vùng bán quá mức (5).
- Thiết lập điểm dừng phần trăm 30% so với giá trung bình mở cửa
Lợi thế chiến lược
- Kết hợp nhiều chu kỳ thời gian làm tăng độ tin cậy của tín hiệu và giảm ảnh hưởng của tín hiệu giả
- Các tham số được tối ưu hóa ở mức trung bình cho chỉ số SuperTrend, đảm bảo sự nhạy cảm với xu hướng và tránh giao dịch thường xuyên do quá nhạy cảm
- RSI có thiết lập cực đoan rất nghiêm ngặt ( 5 và 95) để đảm bảo chỉ kích hoạt vị trí bằng phẳng trong các tình huống cực đoan và tránh thoát khỏi quá sớm
- Quản lý tài chính sử dụng tỷ lệ cố định của giá trị tài khoản ròng (<35%) để kiểm soát rủi ro hiệu quả và đảm bảo lợi nhuận
- Tự động thanh toán trước khi mở một vị trí mới, tránh rủi ro giữ nhiều vị trí trống đồng thời
Rủi ro chiến lược
- Chiến lược hai chu kỳ thời gian có thể gây ra hiệu ứng chậm trễ trong thị trường bất ổn, cần lưu ý đến việc kiểm soát rút lui
- RSI được thiết lập quá nghiêm ngặt, có thể làm cho bạn bỏ lỡ một số cơ hội kiếm được lợi nhuận
- 30% có thiết lập điểm dừng cực đoan hơn, có thể kết thúc lợi nhuận quá sớm trong thị trường biến động lớn
- Chiến lược không đặt điều kiện dừng lỗ, có thể chịu tổn thất lớn nếu xu hướng đột ngột đảo ngược
- 35% các vị trí tương đối mạnh, rủi ro cao khi thị trường biến động mạnh
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Đề xuất thêm cơ chế dừng động, có thể xem xét dừng theo dõi dựa trên ATR
- RSI có thể được nới lỏng thích hợp, khuyến nghị điều chỉnh 10 và 90, tăng khả năng thích ứng của chiến lược
- Có thể thêm các chỉ số giao dịch như xác nhận phụ trợ để tăng độ tin cậy của tín hiệu
- Xem xét tỷ lệ vị thế được điều chỉnh động theo biến động của thị trường, sử dụng ATR hoặc chỉ số biến động
- Đề xuất thêm bộ lọc cường độ xu hướng, chẳng hạn như chỉ số DMI hoặc ADX, để lọc xu hướng yếu
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng có cấu trúc, logic rõ ràng. Bằng cách kết hợp các chỉ số kỹ thuật của các chu kỳ thời gian khác nhau, trong khi nắm bắt xu hướng cũng chú ý đến kiểm soát rủi ro. Mặc dù vẫn còn một số không gian có thể được tối ưu hóa, nhưng khái niệm thiết kế tổng thể phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của giao dịch định lượng.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipemiransan
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
// Function for Supertrend
supertrend(_factor, _atrPeriod) =>
[out, _] = ta.supertrend(_factor, _atrPeriod)
out
// Supertrend Settings
factor = input.float(3.42, title="Supertrend Factor")
atrPeriod = input.int(14, title="ATR Period")
tf2 = input.timeframe("120", title="Supertrend Timeframe")
// RSI Settings
rsi_tf = input.timeframe("15", title="RSI Timeframe")
rsiLength = input.int(5, title="RSI Length")
rsiUpper = input.int(95, title="RSI Upper Limit")
rsiLower = input.int(5, title="RSI Lower Limit")
// RSI Timeframe
rsi_tf_value = request.security(syminfo.tickerid, rsi_tf, ta.rsi(close, rsiLength), lookahead=barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)
// Supertrend Timeframe
supertrend_tf2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, supertrend(factor, atrPeriod), lookahead=barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)
// Take Profit Settings (Percentage in relation to the average price)
takeProfitPercent = input.float(30, title="Take Profit", step=0.1) / 100
// Entry conditions based on price crossover with Supertrend Timeframe
longCondition = ta.crossover(close, supertrend_tf2) and barstate.isconfirmed
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend_tf2) and barstate.isconfirmed
// Execution of reversal orders with closing of previous position
if (longCondition)
// Close a short position before opening a long position
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short", comment="Close Short for Long Entry")
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
// Close long position before opening short position
if (strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", comment="Close Long for Short Entry")
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Calculate take profit levels relative to the average entry price
if (strategy.position_size > 0)
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=takeProfitLong)
if (strategy.position_size > 0 and (rsi_tf_value >= rsiUpper))
strategy.close("Long", comment="RSI Take Profit Long")
if (strategy.position_size < 0)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=takeProfitShort)
if (strategy.position_size < 0 and (rsi_tf_value <= rsiLower))
strategy.close("Short", comment="RSI Take Profit Short")
// Plot Supertrend timeframe with commit check to avoid repainting
plot(barstate.isconfirmed ? supertrend_tf2 : na, color=color.blue, title="Supertrend Timeframe (120 min)", linewidth=1)
// Plot RSI for visualization
plot(rsi_tf_value, "RSI", color=color.purple)
hline(rsiUpper, "RSI Upper", color=color.red)
hline(rsiLower, "RSI Lower", color=color.green)