ChaoZhang
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên tín hiệu chéo hai đường cong. Chiến lược sử dụng hai đường trung bình di chuyển, một là đường tín hiệu chính và một là đường tín hiệu trơn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng hai cấp tính toán trung bình di chuyển. Đầu tiên, tính toán một trung bình di chuyển cơ bản ((thời gian mặc định là 9) và sau đó xử lý bình quân này một lần nữa ((thời gian mặc định là 5). Chiến lược cung cấp nhiều phương pháp tính toán bình quân, bao gồm trung bình di chuyển đơn giản (SMA), trung bình di chuyển chỉ số (EMA), trung bình di chuyển phẳng (SMMA), trung bình di chuyển có trọng lượng (WMA) và trung bình di chuyển có trọng lượng (VWMA).
Lợi thế chiến lược
- Cơ chế tạo tín hiệu rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu và thực hiện
- Bằng cách xử lý mịn thứ hai, hiệu quả làm giảm phát sinh tín hiệu giả
- Cung cấp nhiều phương pháp tính toán trung bình, có thể lựa chọn linh hoạt theo các đặc điểm thị trường khác nhau
- Thiết lập tham số linh hoạt, có thể được tối ưu hóa theo chu kỳ thị trường khác nhau
- Cấu trúc mã rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng
- Có khả năng theo dõi xu hướng tốt
Rủi ro chiến lược
- Các tín hiệu giao dịch thường xuyên có thể được tạo ra trong một thị trường biến động, làm tăng chi phí giao dịch
- Có một sự chậm trễ, có thể bỏ lỡ điểm khởi đầu của sự kiện
- Có thể có sự rút lui lớn hơn trong một sự thay đổi nhanh chóng
- Chiến lược chỉ số kỹ thuật đơn lẻ, thiếu phán đoán về môi trường thị trường
- Các tham số được tối ưu hóa quá mức có thể dẫn đến rủi ro quá phù hợp
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Giới thiệu cơ chế đánh giá môi trường thị trường, sử dụng cấu hình tham số khác nhau trong các tình trạng thị trường khác nhau
- Thêm hệ thống ngăn chặn, kiểm soát rủi ro
- Tăng bộ lọc khối lượng giao dịch để tránh giao dịch trong môi trường thiếu thanh khoản
- Tham gia các chỉ số kỹ thuật khác như tín hiệu xác nhận phụ trợ
- Phát triển cơ chế tham số thích ứng, điều chỉnh tham số theo sự thay đổi động của thị trường
- Thêm mô-đun quản lý vị trí để kiểm soát vị trí linh hoạt hơn
Tóm tắt
Đây là một phiên bản cải tiến của chiến lược theo dõi xu hướng cổ điển, tăng sự ổn định bằng cách thiết kế đường trung bình di chuyển hai lớp trong khi duy trì sự đơn giản của chiến lược. Chiến lược có khả năng mở rộng và linh hoạt tốt, có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau thông qua tối ưu hóa tham số và mở rộng chức năng. Tuy nhiên, người dùng cần chú ý đến việc kiểm soát chi phí giao dịch và quản lý rủi ro, nên kiểm tra lại đầy đủ trước khi giao dịch thực tế.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average 1.0 Strategy", overlay=true)
// Input for Moving Average Length
len = input.int(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
// Calculate the Moving Average
out = ta.sma(src, len)
// Plot the Moving Average
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
// Function to choose the type of moving average
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Input for Smoothing Method and Length
typeMA = input.string(title="Method", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title="Smoothing Length", defval=5, minval=1, maxval=100, group="Smoothing")
// Calculate the Smoothing Line
smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
// Plot the Smoothing Line
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=color.rgb(120, 66, 134, 35), offset=offset)
// Strategy Logic
if (ta.crossover(close, smoothingLine))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (ta.crossunder(close, smoothingLine))
strategy.entry("Sell", strategy.short)