ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng kết hợp các đợt đột phá và xu hướng đường trung bình. Chiến lược này thực hiện việc nắm bắt tự động các cơ hội thị trường bằng cách theo dõi mối quan hệ giữa giá và đường trung bình trên và dưới đường Brin, kết hợp với đường trung bình 100 ngày làm xác nhận xu hướng. Hệ thống sử dụng quản lý quy mô vị trí nắm giữ động, tự động điều chỉnh số lượng giao dịch theo quyền lợi của tài khoản để kiểm soát động cơ rủi ro.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược này dựa trên các yếu tố chính sau:
- Sử dụng băng tần Brin 20 chu kỳ như một kênh dao động, số nhân chênh lệch chuẩn là 2
- Đường trung bình 100 ngày là một chỉ số xác nhận xu hướng trung hạn và dài hạn
- Khi giá phá vỡ vòng Brin và không phá vỡ vòng trước, kích hoạt nhiều tín hiệu
- Kích hoạt tín hiệu giảm giá khi giá vượt qua đường đi xuống của vòng Brin và không vượt qua chu kỳ trước
- Số lượng giữ vị trí dựa trên tính toán động lực quyền lợi tài khoản hiện tại để thực hiện điều chỉnh tự điều chỉnh vị trí
- Tự động thanh toán khi có tín hiệu phản đối, đảm bảo dừng lỗ kịp thời
Lợi thế chiến lược
- Khả năng thích ứng mạnh mẽ - Brinband có thể tự động điều chỉnh chiều rộng kênh theo biến động của thị trường
- Kiểm soát rủi ro - đảm bảo rủi ro phù hợp với quy mô tài khoản thông qua quản lý số lượng nắm giữ động
- Xác nhận xu hướng - kết hợp với xu hướng đường trung bình, tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch
- Thời gian dừng lỗ - đặt các điều kiện rõ ràng để tránh mất mát quá mức
- Giao dịch hai chiều - có thể nắm bắt xu hướng tăng và giảm, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn
- Mã đơn giản - logic chính sách rõ ràng, dễ bảo trì và tối ưu hóa
Rủi ro chiến lược
- Thị trường chấn động có thể tạo ra các đột phá giả thường xuyên, dẫn đến tổn thất liên tục
- Các tham số của Brin là cố định và có thể không phù hợp với tất cả các môi trường thị trường
- Không thiết lập theo dõi dừng lỗ có thể không khóa lợi nhuận một cách hiệu quả
- Chu kỳ đường trung bình dài, có thể gây ra sự chậm trễ tín hiệu
- Không tính chi phí giao dịch, hiệu quả của ổ cứng có thể thấp hơn kết quả kiểm tra lại
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm bộ lọc biến động để giảm tần suất giao dịch trong môi trường biến động thấp
- Tiến hành cơ chế dừng lỗ động, điều chỉnh vị trí dừng lỗ theo biến động của thị trường
- Tối ưu hóa các tham số Brin, có thể xem xét sử dụng chu kỳ thích ứng
- Điều kiện lọc như tăng khối lượng giao dịch và thời gian nắm giữ
- Thêm thêm các chỉ số kỹ thuật để xác nhận
- Xem xét thiết lập giới hạn rút tối đa, kiểm soát rủi ro
Tóm tắt
Chiến lược này được xây dựng bằng cách kết hợp các hệ thống giao dịch định lượng hoàn chỉnh bằng cách kết hợp các vùng Brin và đồng đều. Hệ thống này thực hiện các chức năng cốt lõi như tạo tín hiệu, quản lý cổ phiếu và kiểm soát rủi ro trong khi vẫn duy trì logic đơn giản. Mặc dù có một số nơi cần được tối ưu hóa, thiết kế tổng thể hợp lý và có giá trị ứng dụng thực tế.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB Breakout with MA 100 Strategy", overlay=true)
// Parameter Bollinger Bands
length = input(20, title="BB Length")
stdDev = input(2.0, title="BB Standard Deviation")
// Hitung Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = stdDev * ta.stdev(close, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Hitung Moving Average 100
ma100 = ta.sma(close, 100)
// Logika untuk sinyal beli dan jual
longCondition = close > upperBB and close[1] <= upperBB[1]
shortCondition = close < lowerBB and close[1] >= lowerBB[1]
// Menentukan ukuran posisi (jumlah lot)
size = strategy.equity / close // Menentukan ukuran posisi berdasarkan ekuitas saat ini
// Eksekusi order
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=size)
// Menutup posisi ketika kondisi terbalik
if (longCondition and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
if (shortCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
// Plotting
plot(upperBB, color=color.red, title="Upper BB")
plot(lowerBB, color=color.green, title="Lower BB")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis BB")
plot(ma100, color=color.orange, title="MA 100")
// Menambahkan informasi ke grafik
bgcolor(longCondition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Buy Signal Background")
bgcolor(shortCondition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Sell Signal Background")