ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh kết hợp một loạt các chỉ số kỹ thuật, chủ yếu dựa trên các chỉ số Ichimoku Cloud để đưa ra quyết định giao dịch. Hệ thống xác định thời gian nhập cảnh thông qua sự giao thoa của antenna Tenkan và đường viền Kijun, đồng thời kết hợp chỉ số tương đối mạnh mẽ RSI và đường trung bình di chuyển MA như các điều kiện lọc phụ trợ. Chiến lược sử dụng thành phần đám mây làm điểm dừng động, tạo thành một hệ thống kiểm soát rủi ro hoàn chỉnh.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược này dựa trên các yếu tố chính sau:
- Tín hiệu nhập được tạo ra từ sự giao nhau của ăng-ten với đường chuẩn, hình thành thành đa tín hiệu, hình thành tín hiệu trống dưới
- Mối quan hệ giữa vị trí giá so với đám mây (Kumo) như xác nhận xu hướng, giá làm nhiều trên đám mây, giá làm rỗng dưới đám mây
- Mối quan hệ vị trí giữa đường trung bình di chuyển 50 ngày và 200 ngày như một điều kiện lọc xu hướng
- Chỉ số RSI đường tròn xác nhận thị trường yếu mạnh, lọc các tín hiệu giả
- Sử dụng biên giới trên và dưới của tầng mây làm điểm dừng động để quản lý rủi ro động
Lợi thế chiến lược
- Sự kết hợp của nhiều chỉ số kỹ thuật cung cấp tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn, giảm đáng kể tác động của tín hiệu giả
- Sử dụng biểu đồ đám mây làm điểm dừng động, có thể tự động điều chỉnh vị trí dừng tùy theo biến động của thị trường, bảo vệ lợi nhuận và cung cấp cho giá đủ chỗ dao động
- Bộ lọc RSI vòng tròn có hiệu quả trong việc tránh giao dịch bất lợi ở khu vực quá mua quá bán
- Moving Average Crossover cung cấp xác nhận xu hướng bổ sung, tăng tỷ lệ giao dịch thành công
- Hệ thống kiểm soát rủi ro toàn diện, bao gồm các bước nhập, giữ và rút tiền
Rủi ro chiến lược
- Việc lọc nhiều chỉ số có thể khiến bạn bỏ lỡ một số cơ hội tiềm năng
- Tín hiệu đột phá sai thường xuyên có thể xảy ra trong một thị trường biến động
- Chỉ số này có thể ảnh hưởng đến thời gian nhập học.
- Trong một thị trường biến động nhanh chóng, lệnh dừng động có thể quá nhẹ nhàng
- Quá nhiều điều kiện lọc có thể làm giảm cơ hội giao dịch, ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể của chiến lược
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành các chỉ số biến động, điều chỉnh các tham số chiến lược theo biến động thị trường
- Tối ưu hóa các thiết lập tham số của bản đồ đám mây để phù hợp hơn với các môi trường thị trường khác nhau
- Tăng phân tích khối lượng giao dịch, tăng độ tin cậy tín hiệu
- Tiếp theo, bạn có thể sử dụng một bộ lọc thời gian để tránh các khoảng thời gian có biến động lớn.
- Phát triển hệ thống tối ưu hóa tham số thích ứng, thực hiện điều chỉnh động của chiến lược
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bằng cách kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật. Chiến lược không chỉ tập trung vào việc tạo tín hiệu, mà còn bao gồm cơ chế kiểm soát rủi ro hoàn hảo. Bằng cách thiết lập nhiều điều kiện lọc, tỷ lệ thành công của giao dịch được tăng lên hiệu quả. Đồng thời, thiết kế dừng lỗ động cũng cung cấp cho chiến lược tỷ lệ lợi nhuận rủi ro tốt. Mặc dù có một số không gian tối ưu hóa, nhưng nói chung là một hệ thống chiến lược có cấu trúc, logic rõ ràng.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Strategy with Optional RSI, MA Filters and Alerts", overlay=true)
// Input for date and time filter
startDate = input(timestamp("2020-01-01 00:00"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-01-01 00:00"), title="End Date")
// Inputs for Ichimoku settings
tenkanPeriod = input.int(9, title="Tenkan Period")
kijunPeriod = input.int(26, title="Kijun Period")
senkouBPeriod = input.int(52, title="Senkou B Period")
// Inputs for Moving Average settings
useMAFilter = input.bool(true, title="Enable Moving Average Filter?")
ma50Period = input.int(50, title="50-day MA Period")
ma200Period = input.int(200, title="200-day MA Period")
// Inputs for RSI settings
useRSIFilter = input.bool(true, title="Enable RSI Filter?")
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
// Ichimoku Cloud components
tenkan = (ta.highest(high, tenkanPeriod) + ta.lowest(low, tenkanPeriod)) / 2
kijun = (ta.highest(high, kijunPeriod) + ta.lowest(low, kijunPeriod)) / 2
senkouA = ta.sma(tenkan + kijun, 2) / 2
senkouB = (ta.highest(high, senkouBPeriod) + ta.lowest(low, senkouBPeriod)) / 2
chikou = close[26]
// Moving Averages
ma50 = ta.sma(close, ma50Period)
ma200 = ta.sma(close, ma200Period)
// Weekly RSI
rsiSource = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.rsi(close, rsiPeriod))
// Plotting the Ichimoku Cloud components
pTenkan = plot(tenkan, color=color.blue, title="Tenkan")
pKijun = plot(kijun, color=color.red, title="Kijun")
pSenkouA = plot(senkouA, color=color.green, title="Senkou A")
pSenkouB = plot(senkouB, color=color.maroon, title="Senkou B")
plot(chikou, color=color.purple, title="Chikou")
plot(ma50, color=color.orange, title="50-day MA")
plot(ma200, color=color.yellow, title="200-day MA")
// Corrected fill function
fill(pSenkouA, pSenkouB, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, transp=90)
// Debugging: Output values on the chart to see if conditions are ever met
plotshape(series=(tenkan > kijun), color=color.blue, style=shape.triangleup, title="Tenkan > Kijun")
plotshape(series=(tenkan < kijun), color=color.red, style=shape.triangledown, title="Tenkan < Kijun")
plotshape(series=(ma50 > ma200), color=color.orange, style=shape.labelup, title="MA 50 > MA 200")
plotshape(series=(ma50 < ma200), color=color.yellow, style=shape.labeldown, title="MA 50 < MA 200")
// Define the trailing stop loss using Kumo
var float trailingStopLoss = na
// Check for MA conditions (apply only if enabled)
maConditionLong = not useMAFilter or (useMAFilter and ma50 > ma200)
maConditionShort = not useMAFilter or (useMAFilter and ma50 < ma200)
// Check for Ichimoku Cloud conditions
ichimokuLongCondition = close > math.max(senkouA, senkouB)
ichimokuShortCondition = close < math.min(senkouA, senkouB)
// Check for RSI conditions (apply only if enabled)
rsiConditionLong = not useRSIFilter or (useRSIFilter and rsiSource > rsiOverbought)
rsiConditionShort = not useRSIFilter or (useRSIFilter and rsiSource < rsiOversold)
// Combine conditions for entry
longCondition = maConditionLong and tenkan > kijun and ichimokuLongCondition and rsiConditionLong
shortCondition = maConditionShort and tenkan < kijun and ichimokuShortCondition and rsiConditionShort
// Date and time filter
withinDateRange = true
// Check for Long Condition
if (longCondition and withinDateRange)
strategy.entry("Long", strategy.long)
trailingStopLoss := math.min(senkouA, senkouB)
alert("Buy Signal: Entering Long Position", alert.freq_once_per_bar_close)
// Check for Short Condition
if (shortCondition and withinDateRange)
strategy.entry("Short", strategy.short)
trailingStopLoss := math.max(senkouA, senkouB)
alert("Sell Signal: Entering Short Position", alert.freq_once_per_bar_close)
// Exit conditions
exitLongCondition = close < kijun or tenkan < kijun
exitShortCondition = close > kijun or tenkan > kijun
if (exitLongCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
alert("Exit Signal: Closing Long Position", alert.freq_once_per_bar_close)
if (exitShortCondition and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
alert("Exit Signal: Closing Short Position", alert.freq_once_per_bar_close)
// Apply trailing stop loss
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Trailing Stop Long", stop=trailingStopLoss)
else if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Trailing Stop Short", stop=trailingStopLoss)